Fenômenos de mercado - página 46
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Por que "inesperado"? Vocês são "irmãos gêmeos"... Bem, talvez não em origem física, mas em espírito. É difícil até mesmo pensar em uma distinção.
Não faz muito sentido dizer nada sobre o assunto sem os resultados de um instrumento em particular. Eu não planejei, neste fio, mergulhar profundamente na questão do mecanismo de formação barroca e expressei apenas minha opinião geral sobre o assunto. Mas eu também posso justificá-lo.
Se você construir um modelo de AR para um processo de carrapato, verá que os coeficientes de AR não são zero apenas para o primeiro período e menos frequentemente para o segundo. Isto nos diz que em um modelo linear cada carrapato se lembra da história não mais profundamente do que o anterior. Em seguida, em profundidade, por indução. Se, por exemplo, a relação com o tick anterior em nossa BP for a=1/2, então a relação com o tick anterior será de 1/4, e assim por diante. Agora, o que é um bar de hora em hora? - É um desbaste de uma série de carrapatos com um passo não-equidistante. Para a estimativa, este passo pode ser tomado como uma constante, e em uma ordem de magnitude estimada em 1000 ticks. Portanto, se tivermos uma ligação entre carrapatos, como você observou corretamente acima, então há uma no relógio também. Vamos estimar esta relação por ordem de grandeza: aH=(1/2)^1000=10^-300->0. Com grande precisão, é zero!
Portanto, seu ". Ela (dependência) não desaparece em lugar algum com escala crescente..." precisa de justificativa e a distribuição horária dos bares que citei tende a ser normal tanto na forma quanto no conteúdo, precisamente por causa da falta de uma relação significativa entre as contagens. É claro que estou indo longe demais e entendo que os carrapatos dentro de uma barra de uma hora e em sua fronteira não são os mesmos devido à psicologia da multidão, que toma parte no mecanismo de formação de preços. Também não posso excluir a presença de vínculos não lineares entre carrapatos que não são considerados pelo modelo AP. Penso que estes efeitos não determinam a forma da distribuição da amplitude da barra em grandes TFs.
Por que tais ficção científica, modelos de AR e outras coisas? É um clássico, afinal de contas. Antes de usar o aparelho, é preciso ter certeza de que o aparelho é adequado para ele. E sobre a dependência das leituras - é simples. Se eu, digamos, comprei cem ações no mercado magro ou o volume das ações é baixo - o preço se move. Se eu vender essa centena em uma hora, o preço irá se mover novamente. Meus dois carrapatos, separados por uma hora, mas absolutamente conectados um ao outro de forma rígida. Que tipo de independência existe, e onde entra a normalidade? Agora, sobre o significado dos meus carrapatos. Mais uma vez, se o mercado for fino - meus carrapatos são significativos. O mercado é tridimensional - meus carrapatos são significativos, mas não por si só. Mas neste caso, há milhares de pessoas como eu, por assim dizer, e nós, os milhares inteiros de nós, muitas vezes marchamos em uma direção. :) A propósito, esta é a base de várias estratégias de isca para a multidão de otários por tubarões. Não há independência ali, com poucas exceções. Mais uma vez, carimbos de tempo, como o início ao final do dia de trabalho, etc. - coisas absolutamente dependentes acontecem. Em geral, estes testes não têm nenhuma utilidade, com base na estrutura do processo.
A isto eu gostaria de acrescentar que toda a conversa sobre vagabundagem aleatória com deriva no mercado é um jogo de números e não mais do que isso.
Se um bêbado no campo, pode estar à deriva, mas 100 bêbados no campo se amontoarão para lutar, e se um deles tiver uma garrafa, todos correrão em formação para a garrafa. Tudo isso é chamado de deriva aleatória por alguma razão.
A propósito, o argumento do drift é muito antigo. Havia um acadêmico Glushkov, um grande especialista na teoria dos autômatos, que disse: me dê um computador poderoso e eu farei um plano de cinco anos que levará tudo em conta. E ele se opôs: existem sistemas determinísticos, existem sistemas estocásticos e existem sistemas indeterminados nos quais o objeto de controle contém uma pessoa que se comporta deterministicamente, aleatoriamente ou uma mistura destes, e isso depende das circunstâncias. Tudo existe simultaneamente no mercado: determinismo, aleatoriedade, rabos gordurosos (variância variável) e periodicidade variável. E, por uma questão de completude, também há choques.
O tópico inteiro é um jogo de números, um jogo hábil, mas um jogo. Mais uma vez estou convencido de que em economia cada figura deve ter seu conteúdo econômico, ou pelo menos seu conteúdo comportamental, caso contrário uma fornicação numeral é garantida.
Por que toda a ciência e modelos e coisas do AR? É um clássico, não é? Antes de usar a máquina, é preciso ter certeza de que ela é adequada para ela. E sobre a dependência das leituras - é simples, não é? Se eu, digamos, comprei cem ações no mercado magro ou o volume das ações é baixo - o preço se move. Se eu vender essa centena em uma hora, o preço irá se mover novamente. Meus dois carrapatos, separados por uma hora, mas absolutamente conectados um ao outro de forma rígida. Que tipo de independência existe, e onde entra a normalidade? Agora, sobre o significado dos meus carrapatos. Mais uma vez, se o mercado for fino - meus carrapatos são significativos. O mercado é tridimensional - meus carrapatos são significativos, mas não por si só. Mas neste caso, há milhares de pessoas como eu, por assim dizer, e nós, os milhares inteiros de nós, muitas vezes marchamos em uma direção. :) A propósito, esta é a base de várias estratégias de isca para a multidão de otários por tubarões. Não há independência ali, com poucas exceções. Mais uma vez, carimbos de tempo, como o início ao final do dia de trabalho, etc. - coisas absolutamente dependentes acontecem. Em geral, estes testes não têm nenhuma utilidade, com base na estrutura do processo.
Por que toda a ciência e modelos e coisas do AR? É um clássico, não é? Antes de usar a máquina, é preciso ter certeza de que ela é adequada para ela. E sobre a dependência das leituras - é simples, não é? Se eu, digamos, comprei cem ações no mercado magro ou o volume das ações é baixo - o preço se move. Se eu vender essa centena em uma hora, o preço irá se mover novamente. Meus dois carrapatos, separados por uma hora, mas absolutamente rigidamente conectados um ao outro. Que tipo de independência existe, e onde entra a normalidade? Agora, sobre o significado dos meus carrapatos. Mais uma vez, se o mercado for fino - meus carrapatos são significativos. O mercado é tridimensional - meus carrapatos são significativos, mas não por si só. Mas neste caso, há milhares de pessoas como eu, por assim dizer, e nós, os milhares inteiros de nós, muitas vezes marchamos em uma direção. :) A propósito, esta é a base de várias estratégias de isca para a multidão de otários por tubarões. Não há independência ali, com poucas exceções. Mais uma vez, carimbos de tempo, como o início ao final do dia de trabalho, etc. - coisas absolutamente dependentes acontecem. Em geral, estes testes não têm nenhuma utilidade, com base na estrutura do processo.
Muitos bukafa espertos, mas nenhum apoiado por cálculos. Refutou tudo - e não disse nada ao mesmo tempo. Assim como Yusuf.
Serge! ))) Por que você está refletindo? Você nunca sabe quem mais virá aqui. Estou aqui. Eu vim e seguirei o mesmo caminho. O que eu preciso discutir com aqueles zombificados na universidade que nem conseguem ver as tendências do mercado (ou melhor, que não têm idéia do que são)? Nada!
Viver em paz. Fumaça no trabalho. Estudar a distribuição pela quinta vez. E se alguém passar por aqui... ser paciente apenas por um tempo. Eles vão embora. Quem mais, senão você, quer se masturbar o tempo todo com a mesma imagem?
Tchau.
Vamos lá. Quais cálculos? As teorias podem não ser suportadas por cálculos, mas devem ser sempre confirmadas pelo que realmente está acontecendo neste mundo (no nosso caso, o mercado). Mas não se preocupe, isso não se aplica à maioria dos tópicos científicos deste fórum.
Não estou incomodado, minhas reclamações não se aplicam a você. Se você não gosta deste fio para sua ciência, não venha aqui, vá embora. Viva em seu mundo real e não fique atolado nos pensamentos dos "geeks" locais.
Só não gosto deste tipo de raciocínio a nível de dona de casa:
HideYourRichess: E sobre a dependência da contagem - é simples. Se eu, digamos, comprei cem ações em um mercado fino ou o volume de ações é pequeno - o preço se move. Se eu vender essa centena em uma hora, o preço irá se mover novamente. Meus dois carrapatos, separados por uma hora, mas absolutamente rigidamente conectados um ao outro. Que tipo de independência existe, e onde entra a normalidade? Agora, sobre o significado dos meus carrapatos. Mais uma vez, se o mercado for fino - meus carrapatos são significativos. O mercado é tridimensional - meus carrapatos também são significativos, mas não por si só.
Ou isto:
Em geral, estes testes são inúteis a partir da estrutura do processo.
Que tipo de estrutura o autor da citação viu, gostaria de saber...
Na linha de Yusuf , tais comentários são bastante adequados, mas não aqui. Não entendo como se pode falar de independência se não se sabe nem mesmo como medi-la. Se a independência fosse "fácil de medir" desta forma, não haveria nenhum enigma de mercado.
2 Farnsworth: Seryozh, obrigado pelo apoio, mas... correção acima de tudo! Desculpe.
Muitos bukafa espertos, mas nenhum apoiado por cálculos. Você refutou tudo - e não disse nada ao mesmo tempo. Assim como Yusuf.
Eu simplesmente não gosto deste tipo de raciocínio a nível de dona de casa:
HideYourRichess: E sobre a dependência da contagem - é simples. Se eu, digamos, compro cem ações em um mercado fino ou o volume das ações é pequeno, o preço se move. Se eu vender essa centena em uma hora, o preço irá se mover novamente. Meus dois carrapatos, separados por uma hora, mas absolutamente rigidamente conectados um ao outro. Que tipo de independência existe, e onde entra a normalidade? Agora, sobre o significado dos meus carrapatos. Mais uma vez, se o mercado for fino - meus carrapatos são significativos. O mercado é tridimensional - meus carrapatos também são significativos, mas não por si só.
Ou isto:
De qualquer forma, estes testes são inúteis por causa da estrutura do processo.
O processo de mercado tem sua própria estrutura, existem regras, etc. Deve ser óbvio.
E quanto às donas de casa, desculpe, você já viu algum mercado? Um mercado real, não um bazar ou figuras enganosas.
Minha posição é muito simples. Vocês estão sentados aqui há anos, desde o antigo fórum, se masturbando sobre o mesmo tópico. Você joga números para frente e para trás, aplica algum tipo de método matemático, etc. Onde está o progresso? Não tenha todos estes anos, todos estes estudos titânicos, mas inconclusivos, você não acha que algo está errado com sua abordagem do problema.
O fenômeno do mercado, em minha opinião, é uma coisa - por alguma razão muitas pessoas tentam aplicar métodos completamente inaplicáveis ao mercado. E, ao contrário de outras áreas, o mercado pune isto de forma muito severa.