Fenômenos de mercado - página 74
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Não funciona assim... Eu li este fórum somente por causa dos seus posts, Matemat, Neutron e Prival (extremamente impressionado com as opiniões de Faa e dele, deixando de lado algumas perguntas, e Reshetov), você vai embora - eu tenho uma pessoa menos interessante para ler? De jeito nenhum... Vamos desenvolver o tema depois de começarmos. Isso não servirá. Leia então o fórum centenas, sem necessidade de privá-los de pensamentos e disputas boas, de alta qualidade e interessantes. Portanto, você não pode ir a lugar algum a partir daqui). Não...
Portanto, agora não haverá ninguém com quem lutar no fórum. :)
Ao fazer algumas suposições sobre a "física" do processo de citação com a ajuda de modelagem de simulação, tentei obter uma citação resultante que estava próxima da real em termos de suas propriedades. A "Realidade" foi definida pelas seguintes características:
Na verdade, eu modelava o comércio de mais de 100 bancos e para cada banco há seu próprio comportamento no cumprimento de "obrigações" (convencionalmente falando). O feedback (ou seja, a tomada de decisão baseada no quociente já obtido) e a especulação ainda não foram feitos, mas eu já obtive resultados interessantes (provavelmente são meus, e só por isso - interessante :o). Para simplificar a modelagem, o banco expressa os interesses de muitos, ou seja, eu modelo um banco, em vez de um grupo de participantes únicos expressando seus interesses através do banco.
Eu fiz algo semelhante. Entretanto, o objetivo era mais modesto - obter estimativas mais claras dos processos "como poderia ser" se o processo de mercado correspondesse ao que está sendo modelado. E sim, o resultado é algo interessante, embora não possa ser usado diretamente.
Um louco sozinho..." // Shakespeare
HideYourRichess 11.02.2012 09:43
Ao fazer algumas suposições sobre a "física" do processo de citação com a ajuda de modelagem de simulação, tentei obter uma citação resultante que estava próxima da real em termos de suas propriedades. A "Realidade" foi definida pelas seguintes características:
Na verdade, eu modelava o comércio de mais de 100 bancos e para cada banco há seu próprio comportamento no cumprimento de "obrigações" (convencionalmente falando). O feedback (ou seja, a tomada de decisão baseada no quociente já obtido) e a especulação ainda não foram feitos, mas eu já obtive resultados interessantes (provavelmente são meus, e só por isso - interessante :o). Para simplificar a modelagem, o banco expressa os interesses de muitos, ou seja, eu modelo um banco e não um grupo de participantes únicos que expressam seus interesses através do banco.
A meu ver, o problema está dividido em duas partes: o próprio TS (1), que consideraremos, por enquanto, uma caixa preta, e (2) a entrada sobre a qual este sistema comercial é desenvolvido e testado.
(2) Não faz sentido desenvolver e testar o TS sobre dados reais (uma invasão horrível para este fórum). Precisamos de um sinal de entrada artificial (kotir) que tenha propriedades conhecidas, tais como diferentes tipos de ruído, tendência, picos e talvez o que é mencionado acima. O que alimentamos a entrada TS depende do próprio TS - o que estamos tentando verificar nele e pode ser mais importante.
(1) No TS deve-se verificar o seu comportamento:
uma mudança no coeficiente dos parâmetros determinísticos
deslocamento de coeficientes em parâmetros estocásticos
erro de especificação de um parâmetro determinístico
erro de especificação dos parâmetros estocásticos
erro de coeficiente de parâmetros determinísticos
erro do coeficiente do parâmetro estocástico
a natureza da variação da variação do erro
a natureza do acúmulo de erros ao longo do horizonte de previsão.
Isso é suficiente.
Depois testamos a entrada artificial e a caixa preta (TS) quanto à adequação (escala) à cotação real. Se provamos que tudo ou parte do que é chamado aqui é gerado pelo quociente real e não inventado por nós, ou pode ser provado que algo não está disponível ou pode ser negligenciado, então temos uma CU com uma letra maiúscula.
A meu ver, o problema está dividido em ...
Minhas percepções são um pouco diferentes. Acho que a identificação do estado é muito mais importante do que testes e outras coisas.
"...Por favor, saia
Um louco sozinho..." // Shakespeare
Tyndi rindi ryushka
O porquinho está doente.
Bofetada! Um bastão de mostarda nas costas dela.
Once and cured Piglet // A.Kozhevnikov
Então eu não vi nenhuma diferença entre nossas percepções. Você também concordaria se lesse meu post cuidadosamente
faa1947 está lenta mas seguramente recrutando combatentes com não estacionariedade no mercado. Parece que minha filial, que nada tem a ver com a questão da estacionaridade, também se tornou um trampolim para o recrutamento:)
Tyndi rindi ryushka
O porquinho está doente.
Bofetada! de mostarda nas costas.
Um e curado Piglet // A.Kozhevnikov
Você não pode passar sem um pacote de mostarda, você precisa de uma compressa de álcool) // Malakhov+
faa1947 está lenta mas seguramente recrutando combatentes com não estacionariedade no mercado. Parece que minha filial, que nada tem a ver com a questão da estacionaridade, também se tornou um campo de recrutamento:)
Eu não. Convencer o mercado.
E sua filial, como nenhuma outra, está ligada à não-estacionariedade como o último e mais importante ponto da TC: ou estamos estacionários (estáveis) ou todos perdemos quando a não-estacionariedade se torna fatal. E nos ressentimos "O teste forward foi tão bonito!!!! e o depoimento está vazio".