Fenômenos de mercado - página 15
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não para os buracos - estruturas mais sutis estão em ação :)
É assim que eles vão chegar à nanotecnologia. Eles vão começar a nanoprescrever. Eles terão que reservar assentos no Skolkovo com Dmitry Anatolyevich:))
Você sabe o que está acontecendo em Skolkovo? Haverá muito espaço para você...
Você sabe o que está acontecendo em Skolkovo? Você terá muito espaço lá.
Na verdade não :) se a primeira coluna representa uma seqüência de giroscópios, e a segunda representa quantos incrementos "entraram" nela, então o que acontecerá quando o tamanho do intervalo for inferior a um ponto? Por exemplo, deixe EURUSD m15 mudar de +100 para -100 pips. Isto é, o intervalo = 200 pontos. Vamos tomar 700 intervalos. A largura de um deles será de 200/700=0,29 pontos. Na realidade, os incrementos são um múltiplo de um número inteiro de pontos. Por exemplo, haverá 3 intervalos vazios entre incrementos de 5 pontos e 6 pontos onde nada deve cair, a menos que você mude para um sinal adicional mais tarde ;) Isto é, o número de intervalos não deve exceder o intervalo em pontos
Sim, além disso, de acordo com meu entendimento, o número de intervalos não deve exceder o valor de spread/2 (a única exceção é a relação 1/1). Penso que uma referência ao teorema de Kotelnikov seria apropriada.
Mais uma coisa. Neste caso, é altamente desejável, mesmo que a condição acima seja observada, que a discrição dos intervalos medidos seja estritamente um múltiplo do tamanho do ponto. Caso contrário, nos depararemos com o mesmo "fenômeno", pois em alguns intervalos haverá mais pontos medidos do que em outros. Especialmente com rácios "altamente racionais" (c) o "fenômeno" será mais pronunciado com 5/3 ou 7/4, do que com 37/29 ou 23/16.
Infelizmente, os pesquisadores freqüentemente compram fenômenos que têm suas raízes apenas nas peculiaridades da tecnologia de processamento de informações.
Sim, além disso, de acordo com meu entendimento, o número de intervalos não deve exceder o valor de spread/2 (a única exceção é a relação 1/1). Penso que uma referência ao teorema de Kotelnikov seria apropriada.
Mais uma coisa. Neste caso, é altamente desejável, mesmo que a condição acima seja observada, que a discrição dos intervalos medidos seja estritamente um múltiplo do tamanho do ponto. Caso contrário, nos depararemos com o mesmo "fenômeno", pois em alguns intervalos cairão mais pontos medidos, do que em outros. Especialmente com rácios "altamente racionais" (c) o"fenômeno" será mais pronunciado, isto é, com 5/3 ou 7/4, do que com 37/29 ou 23/16.
Infelizmente, os pesquisadores freqüentemente compram fenômenos que têm suas raízes apenas nas peculiaridades da tecnologia de processamento de informações.
Sim, o spread deve ser um múltiplo do número de intervalos. É por isso que é mais conveniente tomar uma largura de intervalo de 1 ponto, para não ter que fazer nenhum alarido. É simples e direto :)
Aqui está outro fenômeno, ou talvez uma aberração :)
Nós traçamos a distribuição da distância entre os altos de bares vizinhos, ou loys.
Isto é, tomamos High[i]-High[i+1] e observamos a distribuição.
Comparando esta distribuição de eurusd m15 e a caminhada aleatória gerada com base em sua volatilidade (os volumes de amostra são iguais). No eixo das abcissas está a distância em pips da altura da barra anterior. Ou seja, 0 é o nível do alto da barra anterior:
a distribuição real é mais pontiaguda, oblíqua e "com cauda". A parte direita do pico é na verdade onde o preço parou mais vezes depois de quebrar o extremo da barra anterior.
Os interessantes são os pequenos picos de exatamente +20p e -20p. Eles não são muito visíveis porque para a barra m15 é uma distância extrema. Raramente um m15 bar chega lá)))
Aqui estão as distribuições na h4 para várias majors:
os níveis de +20p e -20p são mostrados em vermelho, +40p e -40p são mostrados em azul
Ou seja, a probabilidade da barra alta estar exatamente 20 pontos acima ou abaixo da barra alta da barra anterior é significativamente diferente de uma barra aleatória. Parece ainda mais claro em quadros mais altos (embora haja menos estatísticas lá)
De qualquer forma, 20 pips de idade é um valor suficientemente grande para ser um erro de arredondamento, erro de amostragem, etc. Talvez haja realmente mais limitadores estabelecidos ali e estes níveis se tornem mais frequentemente apoio/resistência. Ou talvez esta seja uma peculiaridade do arredondamento de dados históricos do corretor ou algo assim :) Mas se assim for, talvez ao comercializar uma ruptura de um extremo seja melhor fechar antes desse pico, ou seja, TP está algures 17-18 pips atrás do nível de ruptura.
Aqui está outro fenômeno, ou talvez uma aberração :)
Não é uma aberração e nem um fenômeno. Não posso dizer sobre os dados fornecidos, mas em outros lugares este fenômeno tem sido observado. E os comerciantes (com base em fontes literárias), com uma pita ou perto dela, informam sobre este fenômeno. As paradas são muito previsíveis, fixadas pela multidão e pelas instituições em alguns símbolos.
Em moedas, diz-se que Londres gosta de ir atrás de tais paradas.
Em geral, o efeito parece ocorrer, mas não em todos os lugares e não o tempo todo. É o mesmo de sempre, nada constante no mercado.
Sim, além disso, de acordo com meu entendimento, o número de intervalos não deve exceder o valor de spread/2 (a única exceção é a relação 1/1). Penso que uma referência ao teorema de Kotelnikov seria apropriada.
Mais uma coisa. Neste caso, é altamente desejável, mesmo que a condição acima seja observada, que a discrição dos intervalos medidos seja estritamente um múltiplo do tamanho do ponto. Caso contrário, nos depararemos com o mesmo "fenômeno", pois em alguns intervalos haverá mais pontos medidos do que em outros. Especialmente com rácios "altamente racionais" (c) o "fenômeno" será mais pronunciado com 5/3 ou 7/4, do que com 37/29 ou 23/16.
Infelizmente, os pesquisadores freqüentemente compram fenômenos que têm suas raízes apenas nas peculiaridades da tecnologia de processamento de informações.
Parece que você e Avals só leram as primeiras sentenças. Vou esperar até que você tenha dominado o texto inteiro. Eu não tenho pressa.
Explique-me, rapaz do campo. Há buracos, ou eles se esgotaram?
Você tem buracos, ainda não preenchidos com nada.