Fenômenos de mercado - página 7
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Eu verifiquei - não havia nada parecido :) É por isso que estou perguntando como você construiu, arredondou, etc.
Então é uma ilusão ótica :o) Você deve verificar, só por precaução. Afinal de contas, todos os números estão lá, incluindo a classificação.
Qual é o processo de cotação?
se fosse conhecido de forma confiável ...
Se fosse conhecido com certeza ...
Você ainda está desenvolvendo sistemas de previsão estratégica, seria interessante ver a previsão?
Você ainda está desenvolvendo sistemas de previsão estratégica, seria interessante ver a previsão?
E é isso, o concurso está encerrado. (Deixe-me lembrar aos participantes: Yusuf Khoja, este Matemat e Volnoviki (há muitos deles no exterior)).
Líder: Yusuf Khoja foi retirado - eles encontraram doping (muita erva daninha lá...) Conselheiro - foi eliminado...
2o. lugar (foi sem problemas para o primeiro lugar) (quanto mais obscuro, melhor - quem vai discutir?)
3º lugar (o iniciador do tópico - não saiu da marca...(por razões objetivas))
Há várias áreas de pesquisa em que venho trabalhando há muito tempo. Uma delas é a suposição ousada de que os incrementos de um processo de cotação são essencialmente uma sobreposição de vários processos mais simples. Esta "superposição" poderia ser uma soma, um produto ou uma transformação mais complexa.
Por quê? Se apenas porque o processo de citação é supercomplexo, mas não é nada aleatório (são classes de processos diferentes e podem ser distinguidos se desejado). Este é um tópico separado para conversas sobre um copo de algum líquido, mas, a propósito, há provas.
O fenômeno que eu quero apresentar, talvez, seja conhecido por alguém, e talvez não, ou conhecido não por todos. De qualquer forma, ainda não vi sua menção em nenhum lugar. Vamos pegar EURUSD M15 (dados da Alpari por aproximadamente 10 anos) e ver seus incrementos.
Agora vamos olhar para o histograma, mas geralmente eles são vistos assim
ou assim:
Procurei esta manifestação de superposição em todos os sentidos, aplicando os métodos mais pervertidos e, ... e ela apareceu, diretamente, à vista de todos, ou melhor, uma das manifestações. E sugeriu o local de busca - as chamadas "estruturas sutis", se assim se pode dizer, e foi isso que encontrei.
Agora veja com atenção, o primeiro argumento da função do histograma é o número de intervalos, pelos quais a freqüência dos eventos será contada (o gráfico é limitado, ou seja, caudas muito longas), a aparência do gráfico é alterada:
h=100
h=200
h=300
h=400
h=500 (alguma coisa aparece)
h=166
h=700
Se o número de pessoas que já fundem tudo aumentar ainda mais, nada será visível.
Você pode ver claramente que um pequeno processo se situa dentro do grande; eu lhes dei nomes, processos "alfa" e "ômega". Eu os chamei de "alfa" e "ômega". Agora preciso classificá-los aplicando o método de apalpação científica. Tenho a seguinte matriz para a classificação de dois processos:
Designações das colunas:
Agora precisamos passar por toda a série temporal de incrementos M15 e coletar estes dois processos, o que estou fazendo. Para esclarecer, "montar" significa somar todos os incrementos tomados nestes intervalos para cada classe de processo. Obviamente haverá omissões, mas não as levo em consideração agora, ou seja, se for adicionado zero para o evento de classe oposta.
Processo ALPHA (todo o processo e um fragmento de seus incrementos):
Processo OMEGA (todo o processo e um fragmento de seus incrementos):
Aqui estão eles, os touros e os ursos.:о) Mas não, eu não acredito nesses animais, eu acho que este zoológico é maior em Forex, é uma selva lá. Agora podemos passar para o modelo de mercado. Encaixa-se bem, bem ... quase bem no modelo básico, que eu uso - sistemas estocásticos com uma estrutura aleatória (descrito brevemente aqui https://www.mql5.com/ru/forum/129406/page15).
Acontece que existem quase (!!!) dois processos lineares, entre os quais há comutação, ou seja, há outra possibilidade de descrever um modelo adequado, bem ... teórico pelo menos :o). Você pode calcular a matriz de transição de estado para estado. E pode parecer - isto é "isto", não, isto ainda não é "isto". Quando "isso" vem - vou dizer :o) existem realmente complexidades, os processos não são lineares, aqui há um aumento de um fragmento:
Ou deveria ser mais preciso (eu fiz batota), mas há muito ruído nele, má correlação linear, as transições ainda não estão claras, mas parece que não há "Markovismo", ou seja, há uma dependência e você não consegue encontrá-la.
Em geral, colegas, é possível discutir a filosofia, a teoria e a prática. A propósito, o fenômeno funciona em todos os quadros t.frames relativamente pequenos.Posso apoiar o autor no fato de que eu mesmo tenho funções de densidade semelhantes, ou seja, com picos e mergulhos alternados em toda a gama. Eu até queria fazer algo com ela, mas me esqueci dela.
Devo observar também que construí o histograma não pelas primeiras diferenças, mas por suas médias móveis. Eu também recebo uma "vieira", se não me engano...
Você ainda está desenvolvendo sistemas de previsão estratégica, seria interessante ver a previsão?
Até agora, teoricamente, no sentido de que estou tentando encontrar uma maneira de refinar a previsão. É claro que é bom que o modelo seja suficientemente preciso (a correlação dos primeiros atrasos de erro do modelo é inferior a 0,03), mas o tempo "mata" o modelo, cada atraso traz novas oportunidades de movimentação de preços e é muito difícil pegar um movimento forte e confiante por alguns meses. Mas eu estou pensando nisso. É como se, se você fizer isso por muito tempo, você conseguisse algo. Acho que haverá previsões, deixe-me só pensar sobre isso :o)
E é isso, o concurso está encerrado. (Deixe-me lembrar aos participantes: Yusuf Khoja, este Matemat e Volnoviki (há muitos deles no exterior)).
Líder: Yusuf Khoja foi retirado - encontraram doping (muita erva daninha lá...) Conselheiro - foi eliminado...
2o. lugar (foi sem problemas para o primeiro lugar) (quanto mais obscuro, melhor - quem vai discutir?)
3º lugar (o iniciador do tópico - não deixou o início ... (por razões objetivas))
"vamos ver quem é quem" (C)
Aqui, a consciência se expandirá ao nível de um hodja e é isso, eu ocuparei o primeiro lugar :o)
Posso apoiar o autor na medida em que eu mesmo tive funções de densidade semelhantes, ou seja, com picos e mergulhos alternados em toda a faixa. Eu até queria usá-la de alguma forma, mas esqueci-me dela.
Gostaria de observar que fiz um histograma não sobre as primeiras diferenças, mas sobre suas médias móveis. Acontece também "vieira", se não me engano.
Obrigado pelo incentivo. É realmente difícil usar este fenômeno, mas vamos ver se conseguimos encontrar uma maneira.
Obrigado por seu apoio. É realmente difícil explorar este fenômeno, mas vamos pensar sobre ele e ver se há uma maneira.
Não costumava ser, mas agora é! Fenômeno :))
Pakukas, o fenômeno está lá, as razões pelas quais ele não é visto são muito simples:
mas e se ele estiver lá? Pintar sua barba com um amarelo pungente? Muito bem, basta repintar a barba em seu avatar. E se não estiver lá - eu deixarei o fórum e certamente não me preocuparei mais com sua incapacidade de usar TA e VA. Combinado? :о)))