Fenômenos de mercado - página 12
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hmmm... agora percebo que de alguma forma funcionou.... :D))))
mas por golly, unintentionally....
O fenômeno da memória a longo prazo tem outro "ângulo" - são as longas caudas da própria distribuição. Grosseiramente falando (nem mesmo "quase científico"), toda a memória fica nestas caudas muito longas. Isto é, a ocorrência de (alguns dados) evento de evasão (há sutilezas no cálculo) é significativamente aumentada para um processo com longas caudas de acréscimos (ao contrário de).
PS: o viés de trajetória é a soma dos incrementos em uma trama de um determinado comprimento
Caudas espessas, ilhas, etc. aparecem perfeitamente nos modelos ARCH/GARCH que não têm memória direcional - apenas volatilidade. Isto é, a presença de rabos gordos não confirma a presença de uma memória de longo prazo que pode ser usada para obter lucro (com base na diferença de preço de um ativo em diferentes momentos)
Esqueci de acrescentar ao meu posto:
у феномена долговременной памяти есть и другой "ракурс" - это сами длинные хвосты распределения. Если очень грубо (даже не "околонаучно") - вся память в этих самых длинных хвостах сидит. Т.е. существенно повышается появление события (какого то заданного) уклонения (есть тонкости в подсчете) у процесса с длинными хвостами приращений (в отличии от).
Omesmo efeito de destacar os processos alfa e ômega pode ser obtido dividindo o fluxo incremental citado em, o que é "menos lambda" e o que é "mais lambda". Onde lambda é uma estimativa do limite da longa cauda das distribuições incrementais. A estimativa exata da lambda é difícil de encontrar, mas foi assim que consegui os dois processos (para M15 EURUSD L seria cerca de 2-3 RMS):
PS: Experimente se alguém estiver interessado (só vou postar no domingo, no máximo). Impressionante para ver :o)
Sergey, você tem estudos específicos com confirmações (de preferência em mql4)?
sim, mas no MathCAD, e aqui:https://www.mql5.com/ru/forum/134424/page12 é uma continuação do fenômeno. O fenômeno descrito e foi encontrado com base na análise da memória a longo prazo (um longo tempo, meu assunto favorito) e em pesquisas tediosas com frequências.
As caudas grossas, isovershinness, etc. são perfeitamente mostradas nas distribuições dos modelos ARCH/GARCH, que não têm nenhuma memória de direção - apenas volatilidade.
Para começar, a ARCH/GARCH não permite uma simulação qualitativa de processos "estritamente" quocientes. Distribuições normais, distribuições t, acho que há uma variante para o condicional, e mais algumas com identificação complexa do próprio modelo, a maioria pelo método de probabilidade. Talvez haja - então, por favor, me dê a fonte. Mas deixe-me lembrar que quando a distribuição do modelo de previsão não coincide com a distribuição da fonte, não se pode fazer uma previsão de qualidade (é fundamentalmente impossível), que é o que os modelos ARCH/GARCH demonstram nas citações reais. Infelizmente, eles não podem. Se não - apenas mostre-me como, seria interessante. Eu também conheço as siglas :o)
Isto é, a presença de caudas grossas não confirma a memória a longo prazo na qual se pode ter lucro (sobre a diferença de preços de ativos em momentos diferentes)
Não olhei para os rabos, usei análise fractal para meus estudos. E a influência dos rabos é interessante por si só, eles têm uma enorme influência nas evasões, enorme.
Para começar, a ARCH/GARCH não permite uma simulação qualitativa de processos "estritamente" quocientes. Distribuições normais, distribuições t, acho que há uma variante para o condicional, e mais algumas com identificação complexa do próprio modelo, a maioria pelo método de probabilidade. Talvez haja - então, por favor, me dê a fonte. Mas deixe-me lembrar que quando a distribuição do modelo de previsão não coincide com a distribuição da fonte, não se pode fazer uma previsão de qualidade (é fundamentalmente impossível), que é o que os modelos ARCH/GARCH demonstram nas citações reais. Infelizmente, eles não podem. Se não - apenas mostre-me como, seria interessante. Eu sei tanto quanto sobre siglas :o)
O que posso lhe dar? Como você gera GARCH? Não importa quão bem ARCH/GARCH ou outras implementações descrevem citações reais (você pode perguntar no google ;)), o ponto do post foi que a presença de caudas grossas não indica memória de longo ou curto prazo, mas há, por exemplo, uma manifestação elementar de autocorrelação e agrupamento de volatilidade. Se você praticamente quer aproximar uma pessoa da distribuição real - acima está um roteiro que gera uma pessoa com base na volatilidade de um instrumento real. Caudas grossas, espinhosas, etc., como citações reais. Ou você quer dizer algo mais por "simular qualitativamente "estritamente" os processos de cotação"?
Portanto, sua afirmação "toda a memória se assenta nestas caudas muito longas" é incompreensivelmente baseada em quê. Como você chegou a isso? Se nisto:
Também não olhei para os rabos, usei a análise fractal para estudá-la. E a influência dos rabos é interessante por si só, eles têm uma enorme influência nas evasões, enorme.
não está claro o que e como você analisou e quais foram as evasões
P.S. como para o fenômeno na primeira página - verificado duas vezes e não o recebeu. Você já tentou verificar as citações de outros CDs e/ou outros softwares?
o que lhe dar? como gerar GARCH? Não importa quão bem ARCH/GARCH ou outras implementações descrevem citações reais (você pode perguntar isso no google ;)),
É melhor perguntar primeiro no google. Isso se for sério e sem :o)
A essência do posto era que a presença de caudas grossas não implica em memória de longo ou curto prazo, mas existe, por exemplo, uma manifestação elementar de autocorrelação e agrupamento de volatilidade.
Você tinha dois pontos principais em seu posto.
Responderam sobre cada um deles.
Se você quiser uma distribuição quase real - acima está um roteiro que gera uma pessoa com base na volatilidade de um instrumento real. Caudas grossas, espinhosas, etc., como citações reais. Ou você quer dizer algo mais por "simular qualitativamente "estritamente" os processos de cotação"?
Eu perguntei clara e concisamente - sobre sua prática de uso do ARCH/GARCH. Para tornar isto mais claro - é improvável que você ou qualquer outra pessoa ganhe dinheiro de forma sustentável usando apenas ARCH/GARCH. Estes métodos não têm vantagens práticas. Infelizmente. Não entenda mal (em termos literários) se tais "monstros" (este em particular - a série Volterry):
não "pegue" aspas e volatilidade, então a primitiva ARCH/GARCH ainda mais não pode lidar com isso ....
Portanto, sua afirmação "toda a memória se assenta nestas caudas muito longas" é incompreensivelmente baseada em. Como você chegou a isso?
Eu escrevi - análise fractal e funcionou não só para mim, aqui você pode ter certeza absoluta da confiabilidade.
não está claro o que e como você analisou
Minha análise fractal me levou mais de um ano. É claro que não o fiz todos os dias, mas estava apertado o suficiente, se possível. Eu não vou postar tudo, desculpe.
e o que se passa com as evasões.
Eu defini o termo "trajetória evasiva", talvez não seja uma boa trajetória, mas é um termo padrão.
P.S. como para o fenômeno na primeira página - verificado duas vezes e não o recebeu. Você já tentou verificar as citações de outros CDs e/ou outros softwares?
Mostre-me em detalhes o que você fez e o que você falhou? Leve M15, UERUSD por 10 anos, talvez cinco. Pegue o processo Open(n)-Open(n-1), construa histogramas com diferentes passos e mostre-os aqui. Mas marque-o com pontos, não com barras. Tudo ficará claro e, portanto, não realmente, posso dizer que a terra é plana e eu estarei certo... de certa forma.
Esqueci de acrescentar ao meu posto:
Omesmo efeito de destacar os processos alfa e ômega pode ser obtido dividindo o fluxo incremental citado em, o que é "menos lambda" e o que é "mais lambda". Onde lambda é uma estimativa do limite da longa cauda das distribuições incrementais. A estimativa exata da lambda é difícil de encontrar, mas foi assim que consegui os dois processos (para M15 EURUSD L seria cerca de 2-3 RMS):
PS: Experimente se alguém estiver interessado (só vou postar no domingo, no máximo). Impressionado com o que você vê :o)
Essa, imho, é uma receita muito melhor para obter o fenômeno do que a original (usando a função de histograma Matkadian como uma caixa preta). Mas também não é sem manchas escuras, então acho que teremos que esperar até domingo.
Lembrei-me imediatamente da alsu e da regressão de quantis que ele promove.
Farnsworth, sem ofensa, estou julgando pela minha própria experiência, mesmo não sendo dono de nenhum material desse tipo. Talvez isto ajude. Apenas coisas sensatas que você tradicionalmente escreve, mas o tempo todo parece a meio passo de se deslocar a pesquisa para as ripas comerciais. O saldo líquido em retrospectiva da pesquisa é igual ou próximo a zero como resultado. Muitas vezes, bons pesquisadores com uma formação matemática tornam-se reféns de seus próprios conhecimentos. Você sempre quer e pode ir mais fundo, onde termina com tantas suposições e exceções que o conceito primário se torna inutilizável para negociação. Se isso ajudar, tente procurar mais facilmente. Encontrei um "padrão", eu deveria tentar comercializá-lo. Tornou-se muito pouco claro, portanto, deve ser descartado. O propósito do dinheiro. E muitas vezes o objetivo se transforma em pesquisa e não é mais um trabalho com dinheiro, nervosismo, etc., mas um hobby. Isso não é bom. Desculpe pelo lirismo, talvez isso ajude.
À sua observação, deixe-me ser honesto, claro e simples. Eu só vejo o mercado como um negócio, o que significa que eu tenho a priori alto requisitos para a qualidade do Produto que eu crio e, claro, não é o meu negócio principal no momento. Sim, há sucessos, e bons (que coloco em modo real durante os testes), e eu poderia me livrar de relatórios aparados como paukas e escrever em toda parte, que "é como se você não pudesse" etc. Mas sou honesto sobre minhas conquistas e entendo que isto ainda não é um negócio (na minha mente). Montar uma tenda em Tverskaya (por exemplo), isso lhe renderá dinheiro? - Muito. Os riscos? É claro que existem, mas são insignificantes em comparação com a cadeia quase aleatória de eventos.
Veja, eu não sou um jogador por natureza, é por isso que ajo de forma diferente, não vou correr riscos. Muitos anos atrás, quando eu era dono da bela arte e era um apologista de TA e VA - eu acreditava e era legal, até que percebi em que beira do abismo eu estava andando, e até mesmo vendado (ahem, mais uma vez chutei TA/VA). Sim, a tarefa é difícil, mas você escreve para que todos os 99,999% dos participantes do fórum já tenham desenvolvido sistemas tão robustos (tendas montadas em Tverskaya), só eu fico:o) Bem ... o que posso dizer, vou tentar alcançar meus colegas, ultrapassá-los - e para tirar o shopping, er ... um não é suficiente - dois shoppings e todas as tendas :o)