Fenômenos de mercado - página 67

Novo comentário
 
tol64:
Parece haver outro parâmetro. A distância em pips para a qual o pedido é feito. Embora possa ser o preço mais próximo possível.

Esta é a questão. Esta distância é igual a uma op-aberta, porque se você ler o primeiro post, com uma op-aberta menor que zero, a próxima op-aberta será maior com um verso. 75%. E vice versa. Isto é, se a op-abertura é, digamos, - 0,00150 pips e dentro da barra atual o preço testou mais uma vez a op-abertura-0,00150, então a probabilidade de que a próxima barra abrirá a um preço superior a 50%, e chega mesmo a mais de 60%.

Portanto, não há parâmetro ajustável, ele é determinado por open[0]-open[1].

 
alexeymosc:

Esta é a questão. Esta distância é igual a uma op-aberta, porque se você ler o primeiro post, com uma op-aberta menor que zero, a próxima op-aberta será maior com um verso. 75%. E vice versa. Isto é, se a op-abertura é, digamos, - 0,00150 pips e dentro da barra atual o preço testou mais uma vez a op-abertura-0,00150, então a probabilidade de que a próxima barra abrirá a um preço superior a 50%, e chega mesmo a mais de 60%.

Portanto, não há parâmetro configurável, ele é determinado por open[0]-open[1].

Há muito tempo eu queria mostrar o ponto. Ilustração da situação para aberto[0]-aberto[1]<0.

 
alexeymosc:

Há muito tempo eu queria mostrar o ponto. Ilustração da situação para aberto[0]-aberto[1]<0.


O resultado que você apresentou acima levou em conta a dispersão? Em 5 minutos, a propagação em tal esquema poderia descarrilar tudo.
 
tol64:

O resultado que você apresentou acima levou em conta a dispersão? Em um spread de 5 minutos com este esquema, o spread pode fazer com que a coisa toda vá para o lixo.
Tenho colocado em 10 spreads de cinco dígitos (em um spread de quatro dígitos é 1). Mas, caso contrário, sim, você tem que procurar um corretor com um spread mais ou menos estável de um ponto de quatro dígitos.
 
alexeymosc:
Agora estou baixando a história de 5 minutos da Ducas por 5 anos. Esta vai ser a bomba, vou testar a capacidade de sobrevivência da estratégia nesta imensa gama.

Este é um teste histórico de 5 minutos a partir de 21 de janeiro de 2007. O traço vertical marca o início do gráfico que dei anteriormente (a partir de março de 2011). Estranho. Durante os últimos 2 anos, mais ou menos, foi principalmente o crescimento, antes disso, foi principalmente o declínio. O mercado ficou esquisito novamente? )))

O teste tem o mesmo parâmetro de faixa. Otimização ... não ajudou.

Muito estranho.

 
alexeymosc:

Este é um teste histórico de 5 minutos a partir de 21 de janeiro de 2007. O traço vertical marca o início do gráfico que dei anteriormente (a partir de março de 2011). Estranho. Durante os últimos 2 anos, mais ou menos, foi principalmente o crescimento, antes disso, foi principalmente o declínio. O mercado ficou esquisito novamente? )))

O teste tem o mesmo parâmetro de faixa. Otimização ... não ajudou.

Muito estranho.


Sim. É isso aí. E se você também fizer o spread, por exemplo, 5 pontos, adicionar o slippage, então o quadro fica ainda pior. :)
 
alexeymosc:

Muito estranho.

Não há nada de estranho nisso.

A estratégia funciona maravilhosamente na parte exata da história para a qual as estatísticas foram coletadas...

 

Mais um ano... Sim, eu concordo que o fenômeno é local. Desculpe. É assim que o mercado é volátil.

 
tol64:

Sim, é isso mesmo. E se você também fizer o spread, por exemplo, 5 pontos, adicionar o slippage, então o quadro fica ainda pior. :)
Onde você obtém os 5 pips espalhados na UE? Nas cozinhas? )) E de onde vem o escorregamento? talvez as solicitações, é isso mesmo...
1...60616263646566676869707172737475
Novo comentário