右のTCのいくつかの兆候
- は、周期に依存したパラメータを持たない。
- TSの動作は、現在のチャートのタイムフレームに依存しません。
- TSの操作は、シンボル-インストゥルメントに依存しない
- TSの設定全体は、リスク管理（使用する預金の大きさ）の設定に過ぎない
残念ながら、そこまで明確には決まっていないんです。
丸め方の違いに加えて、バタフライ効果により、正しく書かれているはずのTSが、全く違う結果になることがあります。
一概には言えないと思います。
丸め方の違いと バタフライ効果で、TSは正しく書けるのに、結果はまったく違うものになる可能性があるのです。
あるいは「カバ効果」：-機敏で速く走る必要はなく、ただ厚顔無恥で大きな口を開けていればいいのだ）。
あるいは「カバ効果」：-機敏で速く走る必要はない、ただ厚顔無恥で大きな口をきくだけでいい-）。
ネズミもいるから、たいしたことない)
セイバー、何をトチ狂ってこんなことしてるんだ？丸め方の違いとバタフライ効果により、TCは正しく表示されるが、結果は全く異なるものになる可能性がある。
誤解のないように言っておくが、これは数学的な操作の話であって、コンピュータの操作の話ではない。つまり、3分の1は3分の1なのです。PIのルートは、PIのルートである。
また、TCの収益性/損失予測は、このトピックとは無関係であることを付記しておきます。アルゴトレードでうまく上がった人は、みんな間違ったTSを使ったことがあるんじゃないでしょうか。
アルゴトレードでうまく上がった人は、みんな間違ったTSを使っているのではないでしょうか。
パラドックス・パロンドは 何も間違っていない
例えば、EURUSDを取り上げました。TSを走らせたところ、多数の応募がありました。
そして、シンボル100/EURUSDを作成しました。TSを走らせました。エントリーはオリジナルのものと一致させてください。
そうならない場合（99％）、TSが正しく書き込まれていないことになります。
まあ、定数による乗算は全くチェックされないはずなんだけどね
TSの入力データを補正するために何か周期的なもの(サイナス?)を追加すれば、少なくともディール数は 変わらないのでは?
まあ、定数による乗算は何もチェックしない方がいいんだけどね
これは、あなたのTSをテストする最も簡単な/最初の方法です。
私はより複雑なテストを考えるだろう、私は正しいTSが入力データ、何か周期的な（正弦波か）混合されている場合、少なくとも取引の数は 同じままであるべきだと疑う？
異なるデータでは結果が異なるのが普通です。
定数による乗算が「戦略の失敗」を与えるのであれば、この戦略には何があるべきなのか、それすら思い浮かばない))
w.s. ああ、わかったよ、円形レベル。
定数による乗算が「戦略の失敗」を与えるのであれば、一般的にこの戦略の中にあるべきものは何なのか、考えてもわからない面白さがあります))
例えば、pipsへのバインド。特に、take/stopをpipsで表示します。
- 無料取引アプリ
- 8千を超えるシグナルをコピー
- 金融ニュースで金融マーケットを探索
の場合、マーケットパターンは変わりません。
結論として、適切なTSは、上記のオリジナルのアクションから派生した任意のカスタムシンボルで 実行されたときに同一の取引信号を与える必要があります。
例えば、EURUSDを取り上げました。TSを走らせ、一連のエントリーを取得した。
そして、100/EURUSDのシンボルを作成しました。そして、TSを走らせた。エントリーはオリジナルのものと一致させてください。
そうならない場合（99％）、TSが正しく書き込まれていないことになります。
TSは、ある程度高くなったシンボルにどう反応すべきか、私にはわからない。