右のTCのいくつかの兆候 - ページ 18 1...111213141516171819202122232425...37 新しいコメント fxsaber 2020.03.04 08:10 #171 Aleksey Nikolayev: しかし、数学的な観点からはあまり正しくなく、全く建設的でなく、単純な人間の観点からは理解度が低いので、何らかの制限（私にとっては4点目など）は非常に必要です。 指に何か見本があると良い。 Valeriy Yastremskiy 2020.03.04 08:51 #172 私なら、問題文、TSアルゴリズムの数学的判断条件を変えて、市場や取引条件と言うことにします。数値系列（刻み値）に対するmore less, equalの条件、その平均化は数学的に考えることができる（平均化の条件はストレッチで考えることができる、数値系列との結合はまだ必要）。ストップ、時間による終了（トレード）など、数値系列に縛られず、売買ロジックに基づいて行われるものは、数学的なものではありません。同時にTSのトレードタスクでは、数値系列の相対的変化のトレード、すなわち様々なロジックによる刻みからの相対的変化の最大化。つまり、相対的な価格変動が取引の価値を下回る場合、その取引は採算が合わないという制約もあるのです。仮に取引額がゼロであった場合、価格の最大変化量は、隣り合うティックの差を別々に足したもので、より多く、より少なく変化することになります。 fxsaber 2020.03.04 09:04 #173 Valeriy Yastremskiy: ストップや定時での作業（トレード）終了など、数値系列に縛られず、売買ロジックに基づいて行われるものは、数学的なものではありません。 このシリーズには、必ず時間が含まれています。市場のパターンが時間に依存することは（統計的にも実際にも）繰り返し示されている。 つまり、TCトレードの問題では、数値系列の相対的な変化をトレードする、つまり異なるロジックによってティックからの相対的な変化を最大化することです。つまり、相対的な価格変動が取引の価値を下回る場合、その取引は採算が合わないという制約もあるのです。取引の価値がゼロであった場合、最大価格変動は、隣接するティックの差を別々に足したもので、moreとlessの変化によるものである。 これは数値のシリーズで設定されています。 トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム 適切なTSのいくつかの兆候 fxsaber, 2020.02.28 09:37 コミッション、マーカンプ、スワップはマルチプル 実際には、MqlTick-rowにbid, ask, time_mscの3つのフィールドのみを入力する必要があります。つまり、古典的なベクトルではなく、3xN の行列です。 Aleksey Nikolayev 2020.03.04 09:06 #174 fxsaber: 指の上の例としては、以下のようなものがあります。 気配値を反転させれば、EA内の売買を変更する必要があり、伸ばせば取引量を変更する必要があります。Expert Advisorのテキストを編集することで可能です。しかし、この点にこだわると、許されない。このような変化をもたらすパラメータがなければならない。 fxsaber 2020.03.04 09:21 #175 Aleksey Nikolayev: 気配値を反転させればExpert Advisorの売り買いを変更する必要があり、伸ばせば取引量を変更する必要があります。 どのTime1/Time2でもこのIDは満たされているので、これらの操作の間は何もする必要がない。 log(N * EURUSD_bid_Time1)・log(N * EURUSD_ask_Time2)・・・・・・。 log(EURUSD_bid_Time1) - log(EURUSD_ask_Time2)＝(EURUSD_bid_Time1)となります。 log(USDEUR_bid_Time2) - log(USDEUR_ask_Time1)=1 log(N * USDEUR_bid_Time2)-log(N*USDEUR_ask_Time1)=。 log(PotentialProfit_Lot)です。 すなわち、方向は自動的に反転し、音量は変わりません。 Aleksey Nikolayev 2020.03.04 09:41 #176 fxsaber: どのTime1/Time2でもこの恒等式が成立するので、これらの操作には何もする必要がない。 log(N * EURUSD_bid_Time1)・log(N * EURUSD_ask_Time2)・・・・・・。 log(EURUSD_bid_Time1) - log(EURUSD_ask_Time2)＝(EURUSD_bid_Time1)となります。 log(USDEUR_bid_Time2) - log(USDEUR_ask_Time1)=1 log(N * USDEUR_bid_Time2)-log(N*USDEUR_ask_Time1)=。 log(PotentialProfit_Lot)です。 すなわち、方向は自動的に反転し、音量は変わりません。 スプレッドを0に等しくして（0に近づけて）、式の左辺と右辺が逆になる（0に近い）ようにする PS.USDEURの逆指値に注意を払わなかったことが失敗だった fxsaber 2020.03.04 09:45 #177 Aleksey Nikolayev: スプレッドをゼロに等しくして（ゼロに近づけて）、ハイライトされた等号の左右を反対にする（それに近づける）。 アイデンティティに全く広がりがない。よく見てください。 Valeriy Yastremskiy 2020.03.04 09:46 #178 fxsaber: このシリーズには、必ず時間が含まれています。市場のパターンが時間依存であることは、（統計的にも実際にも）100％示されている。 数値の系列で指定されます。 実際には、MqlTick-rowにbid, ask, time_mscの3つのフィールドのみを入力する必要があります。つまり、古典的なベクトルではなく、3xN行列である。 それを理解するために、課題を簡略化しました。もちろん、実際には、bid, ask,time_msc と手数料、マークアップ、スワップの 2行があり、単純化した問題では、ティックの数または時間、横の取引のコストで1つの数値行が存在する。単純化された問題では、どの条件が数学的に正しく、どの条件が正しくないかを理解することが容易である。そして、どの条件がTSロジックの数学的な正しさのために重要になるのか。 Aleksey Nikolayev 2020.03.04 10:09 #179 fxsaber: どのTime1/Time2でもこの恒等式が成立するので、これらの操作には何もする必要がない。 log(N * EURUSD_bid_Time1)・log(N * EURUSD_ask_Time2)・・・・・・。 log(EURUSD_bid_Time1) - log(EURUSD_ask_Time2)＝(EURUSD_bid_Time1)となります。 log(USDEUR_bid_Time2) - log(USDEUR_ask_Time1)=1 log(N * USDEUR_bid_Time2)-log(N*USDEUR_ask_Time1)=。 log(PotentialProfit_Lot)です。 すなわち、方向は自動的に反転し、音量は変わりません。 見積もりと一緒に時間もめくっているのでしょうか？時間をそのままにしておくとどうなるか？ fxsaber 2020.03.04 10:17 #180 Aleksey Nikolayev: 引用符をめくるのと同時に時刻もめくるのですか？もし、時間がそのままになっていたら？ 時間をめくらない。おそらく、ここに正しいTSを書く必要があるのでしょう。 1...111213141516171819202122232425...37 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
しかし、数学的な観点からはあまり正しくなく、全く建設的でなく、単純な人間の観点からは理解度が低いので、何らかの制限（私にとっては4点目など）は非常に必要です。
指に何か見本があると良い。
私なら、問題文、TSアルゴリズムの数学的判断条件を変えて、市場や取引条件と言うことにします。数値系列（刻み値）に対するmore less, equalの条件、その平均化は数学的に考えることができる（平均化の条件はストレッチで考えることができる、数値系列との結合はまだ必要）。ストップ、時間による終了（トレード）など、数値系列に縛られず、売買ロジックに基づいて行われるものは、数学的なものではありません。同時にTSのトレードタスクでは、数値系列の相対的変化のトレード、すなわち様々なロジックによる刻みからの相対的変化の最大化。つまり、相対的な価格変動が取引の価値を下回る場合、その取引は採算が合わないという制約もあるのです。仮に取引額がゼロであった場合、価格の最大変化量は、隣り合うティックの差を別々に足したもので、より多く、より少なく変化することになります。
ストップや定時での作業（トレード）終了など、数値系列に縛られず、売買ロジックに基づいて行われるものは、数学的なものではありません。
このシリーズには、必ず時間が含まれています。市場のパターンが時間に依存することは（統計的にも実際にも）繰り返し示されている。
つまり、TCトレードの問題では、数値系列の相対的な変化をトレードする、つまり異なるロジックによってティックからの相対的な変化を最大化することです。つまり、相対的な価格変動が取引の価値を下回る場合、その取引は採算が合わないという制約もあるのです。取引の価値がゼロであった場合、最大価格変動は、隣接するティックの差を別々に足したもので、moreとlessの変化によるものである。
これは数値のシリーズで設定されています。
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適切なTSのいくつかの兆候
fxsaber, 2020.02.28 09:37
コミッション、マーカンプ、スワップはマルチプル
実際には、MqlTick-rowにbid, ask, time_mscの3つのフィールドのみを入力する必要があります。つまり、古典的なベクトルではなく、3xN の行列です。
指の上の例としては、以下のようなものがあります。
気配値を反転させれば、EA内の売買を変更する必要があり、伸ばせば取引量を変更する必要があります。Expert Advisorのテキストを編集することで可能です。しかし、この点にこだわると、許されない。このような変化をもたらすパラメータがなければならない。
気配値を反転させればExpert Advisorの売り買いを変更する必要があり、伸ばせば取引量を変更する必要があります。
どのTime1/Time2でもこのIDは満たされているので、これらの操作の間は何もする必要がない。
log(N * EURUSD_bid_Time1)・log(N * EURUSD_ask_Time2)・・・・・・。
log(EURUSD_bid_Time1) - log(EURUSD_ask_Time2)＝(EURUSD_bid_Time1)となります。
log(USDEUR_bid_Time2) - log(USDEUR_ask_Time1)=1
log(N * USDEUR_bid_Time2)-log(N*USDEUR_ask_Time1)=。
log(PotentialProfit_Lot)です。
すなわち、方向は自動的に反転し、音量は変わりません。
どのTime1/Time2でもこの恒等式が成立するので、これらの操作には何もする必要がない。
log(N * EURUSD_bid_Time1)・log(N * EURUSD_ask_Time2)・・・・・・。
log(EURUSD_bid_Time1) - log(EURUSD_ask_Time2)＝(EURUSD_bid_Time1)となります。
log(USDEUR_bid_Time2) - log(USDEUR_ask_Time1)=1
log(N * USDEUR_bid_Time2)-log(N*USDEUR_ask_Time1)=。
log(PotentialProfit_Lot)です。
すなわち、方向は自動的に反転し、音量は変わりません。
スプレッドを0に等しくして（0に近づけて）、式の左辺と右辺が逆になる（0に近い）ようにする
PS.USDEURの逆指値に注意を払わなかったことが失敗だった
スプレッドをゼロに等しくして（ゼロに近づけて）、ハイライトされた等号の左右を反対にする（それに近づける）。
アイデンティティに全く広がりがない。よく見てください。
このシリーズには、必ず時間が含まれています。市場のパターンが時間依存であることは、（統計的にも実際にも）100％示されている。
数値の系列で指定されます。
実際には、MqlTick-rowにbid, ask, time_mscの3つのフィールドのみを入力する必要があります。つまり、古典的なベクトルではなく、3xN行列である。
それを理解するために、課題を簡略化しました。もちろん、実際には、bid, ask,time_msc と手数料、マークアップ、スワップの 2行があり、単純化した問題では、ティックの数または時間、横の取引のコストで1つの数値行が存在する。単純化された問題では、どの条件が数学的に正しく、どの条件が正しくないかを理解することが容易である。そして、どの条件がTSロジックの数学的な正しさのために重要になるのか。
どのTime1/Time2でもこの恒等式が成立するので、これらの操作には何もする必要がない。
log(N * EURUSD_bid_Time1)・log(N * EURUSD_ask_Time2)・・・・・・。
log(EURUSD_bid_Time1) - log(EURUSD_ask_Time2)＝(EURUSD_bid_Time1)となります。
log(USDEUR_bid_Time2) - log(USDEUR_ask_Time1)=1
log(N * USDEUR_bid_Time2)-log(N*USDEUR_ask_Time1)=。
log(PotentialProfit_Lot)です。
すなわち、方向は自動的に反転し、音量は変わりません。
見積もりと一緒に時間もめくっているのでしょうか？時間をそのままにしておくとどうなるか？
引用符をめくるのと同時に時刻もめくるのですか？もし、時間がそのままになっていたら？
時間をめくらない。おそらく、ここに正しいTSを書く必要があるのでしょう。