右のTCのいくつかの兆候 - ページ 21

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TheXpert:

株、指数、ETFなど、様々な売買戦略があり得るということです。

そして、記号反転の原理はそこでは働かない（厳密に言えば、どんな楽器一般にも全く働かないのだが）。

どうやら、シンボルフリップの原理というのは、私とは違うものを意味しているようですね。

 
fxsaber:

どうやら、シンボルフリップの原理というのは、私とは違うものを意味しているようですね。

EURUSDで有効な戦略が、USDEUR全般で有効であるとは限りません。これは、買いと売りの非対称性が理由です。

日中の場合は、非対称性を無視することができる。

 
TheXpert:

株価指数、ETF、その他類似のものについて話すと、全く異なる売買 戦略があり得ます。

そして、記号を反転させる原理は、そこでは機能しません（厳密には、どんな楽器でも一般的には機能しません）。

100％本当です。ところで、これはTSの正しさのもう一つの基準であり、例えばいくつかのFXペアでは、その性質の違い（経済の強さが等しいなど）により無視されることがあり、常にそうとは限らない。

しかし、セイバーは、システムが売りに行くなら買いに行くシグナルをキャッチすることができるし、そうするべきだということを暗示しているに違いない。明文化されているわけではありませんが、私にはすぐにわかりました。それなくしては意味がないのです。

一般的には、例えば - 指数は徐々に増加するが、大きく下落する、成長中に10％以上高いローソク足が実質的に存在しない、などである。そして、下落時には必ずそのような「売り」のローソク足が存在します。このようなローソク足を待って、売り込むシステムです。しかし、これらのローソク足が買い（シンボルが反転）している場合にも反応するはずです。

もう一つは、楽器の性質上、常にまれなケースを除いて、上下に異なる戦略を持っており、アカウントに大きな間違いを取らない、我々は定義によって非人間的なシリーズを与えられた場合、我々はこのシリーズに関する任意の追加情報（その価格の性質、基本に応じて）持っている場合よりも良い 戦略を構築することはできませんすなわちです。

 
TheXpert:

EURUSDで有効な戦略が、USDEUR全般で有効であるとは限りません。これは、買いと売りの非対称性が理由です。

日中の非対称性については、無視することができます。

一般的に、時間足で注文を出す場合、シンボルの分析がないのが普通ですが、この分析があれば、すべてがその通りになり、日中も同じように回転することになります。実は、時間による配置は、正しく正確に行えば、刻みに連動しているので、もちろん時間の反転を除けば、不変性が働きます。この場合、注文の始点と終点を変更すればよいのですが、どのようにロジックを維持すればよいのか、まだ不明です。

 
fxsaber:

では、バイアンドホールドを決めるときに、シンボルを全く分析しないのですか？そうすると、それは純粋な偶然であって、トレーディングシステムとは言えません。

理論的な推論で実用性の議論をするのは間違っていると思います。

 
Aleksey Nikolayev:

理論的な推論で実用性の議論をするのは間違っていると思います。

単純に違うもので、バイ＆ホールドはファンダメンタルズ分析によるものが多く、通常EAに入れることはない。ニュースや株価指数からシグナルを取ると、間違いなく数学的に不変なシグナルではありません。

 
Valeriy Yastremskiy:

これらはあくまで別物で、バイ＆ホールドはファンダメンタル分析によるものが多く、通常エキスパートアドバイザーに入れることはない。 ニュースや株価指数からシグナルを取ると、間違いなく数学的に不変なシグナルではありません。

しかし、それは数列のパターンを見つけることとは関係がなく、TSの不変性を数列のパターンを見つけるための条件と考えるならば、それは必要条件となるのである。

 

やはり、この正しさの考え方を反転記号に適用するのは間違っている、あるいは適用が限定されているという結論に至ったのです。

理由は簡単で、すでに指摘されているように、売買戦略が不公平だからです。

つまり、良い買い戦略は反転したシンボルでは機能しないはずですが、もし反転した場合、なぜそのタイミング、つまりどのシンボルが今逆さまか逆さまかがわかるのでしょうか？

だから、買うことと売ることは別々にテストしなければならず、したがってフリッピングは意味がないのです。

S.S.

このような分類がどこかにあったかは覚えていないが、私見では、境界があいまいではあるが、区別されるべきものだと思う

1.インデックス付き価格 シリーズは、図は、資産の価値を決定する

2.為替相場シリーズ、数値は2つの値の間の交換比率を定義する

1は純粋な憶測、2はそうでない、またはそうでない。純粋な2においてのみ、反転を用いた数学的に正しい戦略を推論することができるのである。しかし、純粋な憶測にそんなものはない。ユーロバックスはいつもそうとは限りません。

 
fxsaber:

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/734084

ブログではレス通知がないので、議論したいことがあれば、このスレッドで提案します。

NOT正しいTSを実証できるか？

 
Сергей Таболин:

間違ったTSを実証できるのか？

ExpertsExamples ↪MACD↩ Sample.mq5

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