右のTCのいくつかの兆候 - ページ 6

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DARYIA SHAPOLOVA:
お前の例だ、何の例だ！？質問されたのに、それが私に何の関係があるんだ!

ダーシャ、あなたはここまで--セイバーが言うように。実力がない、つまりブ... 続きを読む

 
onedollarusd:
誰が、どこで（どんなプログラムを通して、どんな設定で）これらの「つながり」をブロードキャストするかによって、そのパターンがうまくいくかどうかが決まる）「検索」には、処理/実行時間、応答...といった限界がある。また、どう考えてもボリュームへの依存度が高い。イミフ。

どうも、「正しいTS」というあまり良くない表現が、TSの価格ベクトルの関数としての数学的特性という提起の理解を曖昧にしているようです。

 
Fast235:

セイバー、必死さが伝わってくるよ。

と思えたなら幸いです。

自分のアイデアを一般から求めるのはおかしい。

アルゴトレードの感想を言っても、ネガティブなことは出てきません。

 
Igor Makanu:

全然違うんですよ。私が言いたいのは、TSはスレッドの最初の投稿にある条件を満たしていなければならないということです。

原則は、もしあなたがパターンで取引しているならば、TSはパターンと関係のないものに反応してはいけないということです。

 

fxsaber:

また、TSの収益性・採算性の評価は、このトピックとは無関係であることを付け加えておきます。アルゴリズム取引を使ってうまく出世した人は皆、間違った TS を使っているのではないでしょうか。

そのとおりです。そして、私たちの目標がお金であるならば、それらの正しいTSは何のためにあるのでしょうか？:)
 
trader_number_one:
そのとおりです。そして、その正しいTCは、私たちの目的がお金であるならば、何の意味があるのでしょうか？:)

適切なTSは、手動で調整する必要はありません。さらに、もし間違った利益を出しているTSがあれば、それは自分の取引ロジックの中に、相場のパターンと全く関係のない部分がないかどうかを検証する理由となるのです。つまり、シンボルの特定の特徴を取り除こうとすることです。


もちろん、斜め上の言葉も飛び出す。とにかく、またわけのわからないトピックが始まってしまった。

 

数学や物理学の基本的な考え方である「変換に対する不変性」（ガロア理論、リー群など）をやや彷彿とさせる。

TSが不変である限り、これは非常に厳しい条件である。例えば、株式市場では、バイ・アンド・ホールド戦略は有効かもしれないが、相場を「逆張り」するとうまくいかない（セル・アンド・ホールドする必要がある）。TSも変更されるのであれば、すべてが些細なことに見えます。でも、もしかしたら......一見しただけで、そうやってエラーを見つけることも可能かもしれませんね。

私は、価格のモデル化にはモンテカルロ 法を好んで使っています。初期価格系列を基に、初期系列と類似した特性を持つ系列を多数形成し、それらに対するTSの挙動を確認する。似たようなことは、このスレッドで既に言われていますね。というのも、トピックスターは、このアプローチを「空理空論」と鋭く指摘したからだ。

 
正しくレビューされています。似たような特性」の行を生成できれば、その行をよく知っていることになる（現実にはそうではない）。そして、それらを知っているからこそ、彼らへのTCを研ぎ澄まし、デタラメを苦にしないだけなのです。
 
類似性は、オリジナルのシリーズをあまり変えない（これは多種多様な方法で可能）ことの当然の帰結である。これは、予測できない将来の変動を少なくともある程度モデル化するための標準的な方法である。しかし、ここでは型破りな考えの人がほとんどなので、この方法を提唱しようとも思いません。
 
このトピックは、人気のある交換サイトに重複して掲載されていました（リンクは貼りません）。という興味深い対談がありました。ここにコピーしたわけではありません。
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