右のTCのいくつかの兆候 - ページ 25

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...:
つまり、不変条件により、異なるマニマネの使用が制限される。

それはない。

 
Алексей Тарабанов:

ウラジミール、今の トレンドは何なのか、という動き。

なぜ「現在」なのか？すでに起きてしまったこと、過ぎてしまったこと。始まりと終わり、つまり極限や反転のポイントがあるのです。

この問題ではありませんが）偏微分方程式の境界問題や初期値問題を解くための差分スキームを開発する際には、そのスキームが方程式で記述される実際のプロセスと一致するバランスシート特性を維持しているかといった保守性特性もチェックする必要があると言いたいのです。差分法では、熱伝導方程式に内部エネルギー（熱）保存則、拡散方程式に輸送される各成分の質量保存則、ハイドロガスダイナミクス方程式に質量と運動量の保存則が適用されます。

https://mash-xxl.info/info/22191/。

" 保存則"が 各単位セルで 満たされ、かつ全セルで総和しても破れない、すなわち 全調査領域でも 満たされるように構築された 差分スキームを"保存則 "と呼ぶ。このようなスキームは、非平滑係数や不連続係数を持つ方程式、任意のメッシュを選択した場合などにうまく適用することができる。 保守的なスキームの 使用は、原則として解の精度を高めることにつながる。 [c.63]"

取引アルゴリズムを作成する際、極値発生のモーメントの保存など、いくつかの法則への準拠も同様にチェックしてはどうでしょうか。

 
fxsaber:

どういうことなのか、まったくもって不明です。どんなシンボルでも、私のEAを走らせてみてください。その後、シンボルを反転して再度実行します。比べてみてください。

EAをコンパイルして2パス実行するという、1分で確認できる。

そして、ここでの利益はpipsではなく、何かわけのわからない単位になります。

繰り返しになりますが、スプレッドサイズは どのように設定するのですか？
 
と一般的に言われていますが、ここで何を排除するのでしょうか？

例えば、20年以上にわたるテストなどです。

で、20年前に1.0000の価値があった金融商品が、今は2.0000の価値になっている。

で、Expert Advisorは入力パラメータの大きさを1ポイントとしています。

しかし、2.0000という価格では、このパラメータの大きさはすでに2ポイントになっているはずであることは明らかです。


もちろん、入力パラメータの大きさを現在の価格に対する パーセンテージで取ることも可能です。
 
Vladimir:

なぜ「現在」なのか？すでに確立された、行われた、通過した。始まりがあり、終わりがある。これらは極限、あるいは反転のポイントである。


何かを買う/売るだけなのに、なぜ既に過ぎたトレンドが必要なのか？私は、価格が以前の極端な値動きではなく、現在の値動きを理解したいのです。

 

igrok333:
а прибыль же здесь будет не в пунктах, а в каких-то непонятных единицах.

以下は その詳細です。

また、スプレッドサイズは どのように設定するのですか？

必要ありません。

 
Алексей Тарабанов:

これから何かを買う／売るのに、なぜ既に過ぎたトレンドが必要なのか？以前の極端な値動きではなく、今の値動きを理解したいと思います。

MTでのテストが使われるのも、相場のアーカイブを蓄積するのも、すでに通過したトレンドでの取引を模倣して他のプログラムを作るのも、インジケータを 作るのも、さらには過去の価格履歴のチャートを表示するだけの理由も同じである。過去のコースは見ずに、前だけを見ているのですか？見るべきものは何もない、チャートもOHLC表もまだないのだ。

 
fxsaber:

私は実践したことがありません。さらに、このようなTSは、オプティマイザーでTSRの研究を行うことができないため、数学的な欠陥があると考えます。

例えば、OnlyBuy-TSはOptimizerを通して1/S&P500のシンボルの可能性を明らかに することはできません。


バトルアドバイザーの形成にはいくつかの段階がありますが、ここではその中から代表的なものを紹介します。

  1. TSを研究しています。数学的に正しいはずのものです。
  2. 1をもとに、パターンを発見する。
  3. おそらく、その中には彼らの要求のフィルターを通過するものがあるのでしょう。
  4. このパターンをもとに組み合わせTSを構築し、「買い」と「売り」を別々に設定するなど、さまざまなフィッティングバリエーションが可能です。
研究用TSの話です。コンバットスタンプはアルゴトレーダーの5％です。

1.じゃあ、オンリセールが明らかにしてくれるんじゃないですか？

2.良い描写ですね、1点目が面白いです。古典ではこうです。

- 仮説

- 仮説を検証する 実験、仮説をスクリーニングする実験、ワーキングモデルを構築する実験

- モデルフィッティング。

私が言っているのは、一般的に仮説の段階 - 彼らはパターンを見つけるための効率的な理由のために購入と売却のために異なるべきである（一般的なケースでは、上下に異なっている） - ということです。

でも、同じものを使うのはもちろん正しいことです。ピップス単位の動きで、トレンドの大きな動きとは違う次元のパターンを持っているのです。

 
Aleksey Mavrin:

1.オンリセールでは、その時に明らかにするのですね。

ストレートシンボルのOnlyBuyと同じレベルです。

間違っているかもしれないというのが、すごくいいんです。各方向に別々に最適化してみて、どうなるか試してみる必要がありそうですね。今のは、私の根拠のない主張です。

 

合成楽器でロボットを試したところ、面白い結果が出ました。設定はどこでも同じです

1) GBPUSD m1

2) 1GBPUSD

3) 2*GBPUSD

4) 2+GBPUSD

5) GBPUSD^2

係数2を加えても、ドローダウンとイールドに全く影響がなく、係数2を掛けるとドローダウンとイールドが増加することがわかった。逆張りの楽器では、不思議なことに、利回りは下がり、ドローダウンは2倍になりました。しかし、そこで問題を理解しました。私のアルゴリズムは丸め誤差でつまずいたので、次のバージョンで修正する必要があります。

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