右のTCのいくつかの兆候 - ページ 33 1...262728293031323334353637 新しいコメント Valeriy Yastremskiy 2020.03.10 14:09 #321 fxsaber: 異なるが、おそらく近い価値観を持っている。データがなくなってしまったので、今は推測するしかないのですが。私は、この実験を繰り返す覚悟はありません。 もし違うのであれば、その誤差に対する精度は私もよくわかりません。対称的なシステムは、3つのパスすべてにおいて同じ入力パラメータを見つけることができます。そして正しく理解すると、BestProfit_OnlyBuyとBestProfit_OnlySellは同等ではなく、同等であってはならないのですね。 fxsaber 2020.03.10 14:18 #322 Valeriy Yastremskiy: また、BestProfit_OnlyBuyとBestProfit_OnlySellは同等ではなく、同等で あってはならないと正しく理解されていますか？ もちろん、対等であってはならない。少なくとも、GAが作られたことによるものです。 Valeriy Yastremskiy 2020.03.10 14:36 #323 fxsaber: 確かに、平等ではありません。少なくとも、GAが行われた理由については。 GAでは、関数または関数のパラメータへの依存性が十分に均一であれば、パラメータ空間上で同じパラメータを見つけることができます。しかも、正しい数学的論理で。GA が、系列の挙動や取引の方向 性によって、パラメータ空間で異なる最適なポイントを見つけるとしたら、それは Expert Advisor にとって良いことではありません。 fxsaber 2020.03.10 15:51 #324 Valeriy Yastremskiy: GAでは、関数や関数のパラメータ依存性が十分に一様であれば、パラメータ空間上で同じパラメータを見つけることができます。しかも、正しい数学的論理で。GAが行儀や取引の方向によって、パラメータ空間で異なる最適なポイントを見つけるとしたら、それはEAにとって良いことではありません。 Optimalは、数学的に正しいTSではありません。常に各方向を別々に選ぶことが想定されていたからです。 GAの再放送だって、重ならなくてもいいんです。2つの顕著な局所最大値を持つ関数を想像してください。そして、ランダム性のあり方によって、どちらかの結果が得られることになる。 Valeriy Yastremskiy 2020.03.10 19:19 #325 fxsaber: オプトは、正しいTSをmateしていない。各方向は必ず別々に選択しなければならないとされているため。 GAの再放送だって、重ならなくていいんです。2つの顕著な局所最大値を持つ関数を想像してください。そして、ランダム性のあり方によって、どちらかの結果が得られることになる。 GAとはアルゴリズムのことです。トランザクションの方向による TCの非対称な論理のために、それぞれの方向を選択する必要がある。しかし、私は対称的な論理を好みますし、同一のパスの結果は数学的な正しさよりも対称性に依存するのです。高値やその明るさが多い場合は、Expert Advisorが不安定であることを示しています。 Aleksey Mavrin 2020.03.10 19:25 #326 fxsaber: オプトは、正しいTSをmateしていない。各方向は必ず別々に選択しなければ ならないとされているため。 GAの再放送だって、重ならなくてもいいんです。2つの顕著な局所最大値を持つ関数を想像してください。そして、そのランダム性のあり方によって、どちらかの結果にたどり着くのです。 一般的なケースで述べたように、他の商品で実行した場合、onli_bye と onli_sell のペアはかなり異なることが多いので、結果が一致しないことがあることを忘れないでください。そんな普遍性を謳うTSでも fxsaber 2020.03.10 19:37 #327 Aleksey Mavrin: これは一般的なケースであり、他の金融商品で実行した場合、onli_byeとonli_sellのペアはかなり異なることが多いので、結果が一致しないことも言われていることをお忘れなく。そのため、このような普遍的な性格を持つTSでも結果が一致することはない。 トレーディング、自動売買システム、ストラテジーテストに関するフォーラム 適切なTSのいくつかの兆候 fxsaber, 2020.03.06 22:12 一般的に、このような特殊なケースでは、各方向に設定する意味がありません。 traveller00 2020.03.13 13:46 #328 以前は、戦略によってはジグザグを使っていましたね。今はピップスステップを使用しているため、捨てようとしていると考えてよろしいでしょうか？ fxsaber 2020.03.13 14:20 #329 traveller00: 過去には、いくつかの戦略でジグザグを使っていましたね。今はピップスステップを使用しているため、捨てようとしていると考えてよろしいでしょうか？ トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム 良好なTSの兆候あり fxsaber, 2020.03.02 08:09 TS入力データ：2つの数値離散系列。1つではなく、2つ：Bid/Ask。 ZigZagは、このような性質を持つ数学的変換である。 局所的な極値は保持されます。 繰り返し適用しても、数値の系列は変わりません。 また、ZigZagは2つのシリーズを1つに変換できるのが良いですね。超越数のみで構成される級数であれば、ジグザグは他の級数と同様に機能する。純粋に数学的な変換である。 traveller00 2020.03.13 14:51 #330 ただ、正しい戦略の例が示されている次スレッドで、ジグザグではなくビッドとアスクのハーフサム（半値）を取っていることに戸惑いを覚えたので、はっきりさせておこうと思いました。 1...262728293031323334353637 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
異なるが、おそらく近い価値観を持っている。データがなくなってしまったので、今は推測するしかないのですが。私は、この実験を繰り返す覚悟はありません。
もし違うのであれば、その誤差に対する精度は私もよくわかりません。対称的なシステムは、3つのパスすべてにおいて同じ入力パラメータを見つけることができます。そして正しく理解すると、BestProfit_OnlyBuyとBestProfit_OnlySellは同等ではなく、同等であってはならないのですね。
また、BestProfit_OnlyBuyとBestProfit_OnlySellは同等ではなく、同等で あってはならないと正しく理解されていますか？
もちろん、対等であってはならない。少なくとも、GAが作られたことによるものです。
確かに、平等ではありません。少なくとも、GAが行われた理由については。
GAでは、関数または関数のパラメータへの依存性が十分に均一であれば、パラメータ空間上で同じパラメータを見つけることができます。しかも、正しい数学的論理で。GA が、系列の挙動や取引の方向 性によって、パラメータ空間で異なる最適なポイントを見つけるとしたら、それは Expert Advisor にとって良いことではありません。
GAでは、関数や関数のパラメータ依存性が十分に一様であれば、パラメータ空間上で同じパラメータを見つけることができます。しかも、正しい数学的論理で。GAが行儀や取引の方向によって、パラメータ空間で異なる最適なポイントを見つけるとしたら、それはEAにとって良いことではありません。
Optimalは、数学的に正しいTSではありません。常に各方向を別々に選ぶことが想定されていたからです。
GAの再放送だって、重ならなくてもいいんです。2つの顕著な局所最大値を持つ関数を想像してください。そして、ランダム性のあり方によって、どちらかの結果が得られることになる。
オプトは、正しいTSをmateしていない。各方向は必ず別々に選択しなければならないとされているため。
GAの再放送だって、重ならなくていいんです。2つの顕著な局所最大値を持つ関数を想像してください。そして、ランダム性のあり方によって、どちらかの結果が得られることになる。
オプトは、正しいTSをmateしていない。各方向は必ず別々に選択しなければ ならないとされているため。
GAの再放送だって、重ならなくてもいいんです。2つの顕著な局所最大値を持つ関数を想像してください。そして、そのランダム性のあり方によって、どちらかの結果にたどり着くのです。
一般的なケースで述べたように、他の商品で実行した場合、onli_bye と onli_sell のペアはかなり異なることが多いので、結果が一致しないことがあることを忘れないでください。そんな普遍性を謳うTSでも
これは一般的なケースであり、他の金融商品で実行した場合、onli_byeとonli_sellのペアはかなり異なることが多いので、結果が一致しないことも言われていることをお忘れなく。そのため、このような普遍的な性格を持つTSでも結果が一致することはない。
トレーディング、自動売買システム、ストラテジーテストに関するフォーラム
適切なTSのいくつかの兆候
fxsaber, 2020.03.06 22:12
一般的に、このような特殊なケースでは、各方向に設定する意味がありません。
過去には、いくつかの戦略でジグザグを使っていましたね。今はピップスステップを使用しているため、捨てようとしていると考えてよろしいでしょうか？
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良好なTSの兆候あり
fxsaber, 2020.03.02 08:09
TS入力データ：2つの数値離散系列。1つではなく、2つ：Bid/Ask。
ZigZagは、このような性質を持つ数学的変換である。