右のTCのいくつかの兆候 - ページ 30

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目的は明確で、マーケットが突然逆行し始めたり、価格と時間スケールが入れ替わったり、何百ものシンボルのティック履歴が 自然に混ざったりしても、TSはFXを掻い摘んで24時間牛のように搾乳できる状態でなければならないのです。

真面目に言うと、そんなTSの古き良き時代のグレイルグリマスを、生意気にもニヤニヤしながら眺めていると、「まあ、私がわからないか」という表情になります。
 
Реter Konow:
課題は明確だ。市場が突然逆行や堂々巡りを始めたり、価格と時間スケールが入れ替わったり、何百ものシンボルのティック履歴が 自然に混ざったりしても、TSはFXを牛のように一日24時間抜き取り、搾乳できる状態でなければならないのだ。

真面目に言うと、そんなTCの古き良き時代のにやにや笑いが、頬杖をついて顔を凝視し、視線に「まあ、私がわからないか」と読み取ります。

もちろん、純粋なランダム性には規則性はありませんが、正弦波にはあります。1因子や5因子の関数では、規則性を見つけたり、関数を非常に簡単に研究したり、正弦波に分解することさえできます。しかし、ここで限界、要因の数から、パターンを見つける能力。そして、そのようなパターンを見つけられなくなる要因の数は有限である（意味において、無限ではない）。そして、これらの要素が考慮されていない、つまり分析が不明な場合は、聖杯という考え方は不適切である。天候は多因子関数であり、我々はこれらの要因について市場のものよりもはるかに多くを知っている、関数は連続的であり、bidsask価格のロジックがない。そして、中期的にもまだ十分に正確に予測することができません。

 
Valeriy Yastremskiy:

もちろん、純粋なランダム性には規則性はありませんが、正弦波にはあります。1因子、5因子の関数では、規則性を見つけたり、関数を調べたり、正弦波に分解することは十分に簡単です。しかし、ここで限界、要因の数から、パターンを見つける能力。そして、そのような要因の数は、もちろんパターンを見つけることは不可能でしょう。そして、これらの要素が考慮されていない、つまり分析が不明であるならば、聖杯という考え方は不適切である。天候は多因子関数であり、我々はこれらの要因について市場のものよりもはるかに多くを知っている、関数は連続的であり、価格bidsaskロジックのないものです。そして、中期的にもまだ十分に正確に予測することができません。

なぜ、数学が無力なところで数学を使うのか？
ランダムかパターンかはわからないが、パターンを想定している。これには新たな仮定が課される。つまり、既知のプロセスファクターの数だけ、正確な予測をすることができるのだ。しかし、私たちは前者も後者も知らないで、立派な科学性とは全く相反する考えを密かに動機として、深い計算をしていることは確かである。
 
Maxim Romanov:

合成楽器でロボットを試したところ、面白い結果が出ました。設定はどこでも同じです

1) GBPUSD m1

2) 1GBPUSD

3) 2*GBPUSD

4) 2+GBPUSD

5) GBPUSD^2

係数2を加えてもドローダウンとイールドに全く影響がなく、係数2を掛けるとドローダウンとイールドが増加し、指数にするとドローダウンが大幅に増加し、イールドにはほとんど影響がないことがわかった。逆張りの楽器では、不思議なことに、利回りは下がり、ドローダウンは2倍になりました。しかし、そこで問題を理解しました。私のアルゴリズムは丸め誤差でつまずいたので、次のバージョンで修正する必要があります。

私は著者がそれらを面白いと呼ぶとき、特にそのような株式を見て、私は本当にそのような人々のために申し訳ありません、市場での主なものは、自分を欺くことではありませんので。何がそんなに面白いのか？残高の取り崩しで、すべて同じオーバーステイ。実質的なドローダウンは、入金額によって大きくなると考えてよいでしょう。意地悪の法則。合成工具でも誤魔化さないでください。非常に優秀であることは認めるが、いずれにせよ実際の相場で取引しなければならない。IMHOナチュラル!!!!
 
Реter Konow:
なぜ、数学が無力なところで数学を使うのか？ランダムか規則的かはわからないが、規則的であることは前提である。この仮定に対して、新たな仮定が課される。すなわち、既知のプロセスファクターの数は、正確な予測に十分である。しかし、私たちは前者も後者も知らないで、立派な科学性とは全く相反する考えを密かに動機として、深い計算をしていることは確かである。

市場価格はランダムではなく、多因子関数であることが事実としてわかっている。そして、ここでの問題は、TSの数学的な正しさと、それによって得られるかもしれないものを追求するべきかどうかということです。

 
Valeriy Yastremskiy:

市場価格はランダムではなく、多因子関数であることが事実としてわかっている。そして、ここでの問題は、TSの数学的な正しさと、それによって得られるかもしれないものを追求するべきかどうかということです。

OKです。価格は、ある一定の順序の中で、確かにランダムではありません。しかし、ビッド-アスクレンジの内側はランダムになる傾向があり、その点は無限の要因ですべての市場の予測不可能性を包含しています。そして、そこから波状的にすべての時間軸に広がり、背後に積み重なった「パターン」を根こそぎ壊していくのである。
 
TSの数学的な正しさ」について。それが、市場プロセスを無条件に予測可能な多因子関数として「強制的に」解釈することを意味するならば、私は反対である。

数学だけで相場を予測するのは無理がある。時には、世間の常識の方がはるかに良い結果を生むこともある。でも、どうやってプログラムするんだ？)
 
Реter Konow:
オッケーです。価格は、ある一定の順序の中で、確かにランダムではありません。しかし、ビッド-アスクレンジの内側はランダムになる傾向があり、そのポイントには無限の要素があり、市場の予測不可能性がすべて含まれています。そして、そこから波状的にすべての時間軸に広がり、背後に積み重なった「パターン」を根こそぎ壊していくのである。

無限大の要因を除けば賛成です)))そこが難しいところです。ブラウン運動も、ある分子数までしか分子的に計算できない。しかし、私たちにはニューラルネットワークや最適化などのスマートなツールがあります。それが数学的な正しさ、最適化に必要なのかどうかという問題です。

 
Vladimir:
Dmitry Fedoseev2020.03.09 12:16 AR

ユートピアファンタジー

しかし、私は数年前からこのシステムを正確に使用しています。デモで取引してすでに2日半。最初の2日間で、10万分の10万を稼ぎ、最後の半日で、すでに200万に近づき始めた。 合計すると、2日半で175回である。


だから、それはラギングクォーツだ。 それはカウントされない。

 
Реter Konow:
TSの数学的な正しさ」について。このことが、市場プロセスを無条件に予測可能な多因子関数として「強制的に」解釈することを意味するならば、私は反対である。

いいえ、足し算を対数による掛け算に置き換えることと、BuySellアルゴリズムの対称性を意味しています。まあとTSの論理は数学のルールの中にあるはずです。

そして、多因子関数の予測可能性は、因子の数とその予測可能性に依存する。一般に、あらかじめ決められた要素が多いと、機能が予測できなくなることがあります。そして、その要因があらかじめ決まっていながら説明できないものであれば、問題はさらに難しくなります。

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