右のTCのいくつかの兆候 - ページ 24

 
fxsaber:

この結果は、今のところ理論的な興味にとどまっています。解釈が難しいです。

シンボルコードがあるので、希望すれば誰でも反転したシンボルでTSを試せます。

面白いことになった。前方引用と後方引用で試してみてから、投稿します。
 
Aleksey Mavrin:

一般に、この要件が満たされるのは、商品自体がいわゆる対称性の逆転に関して不変で ある場合、つまり、買いと売りのパターンが同じである場合のごく狭いケースであることは明らかである。

どういうことなのか、まったくもって意味不明なのですが。どんなシンボルでも、私のEAを走らせればいいのです。その後、シンボルを反転して再度実行します。比べてみてください。

EAをコンパイルして2パス実行するという、1分で確認できる。

 
エストニアの熱い男たちが、なぜドルをユーロで買うと同時にユーロをドルで買うのと同じくらい良いのか、10ページくらい真面目に議論しています。説明しますと、不変性とは、ある因子に対する絶対的な抵抗力のようなものです。風が吹けば、ハリケーンでも、飛行機は飛ぶところに飛んでいく。議論の中で、著者が「暗黙の入力パラメータ」の存在というアイデア(執拗なほど恥ずかしいものではない)に言及したことに注意を払った参加者は一人もいなかった。このパラメータがない「数列」は、トレーディングではトレンドと呼ばれます。上なら-OnlyBuy、下なら-OnlySell。
 
fxsaber:

どういうことなのか、まったくもって不明です。どんなシンボルでも、私のEAを走らせてみてください。その後、シンボルを反転して再度実行します。比べてみてください。

EAをコンパイルして2パス実行するという、1分で確認できる。

ただ、私には結果は明らかで、対称的なTSがあること、上記の操作をしてもTSの結果が変わらないことを証明されましたね。

TSを改良していく過程で、ほとんどのクラスのTSについて、買い戦略と売り戦略の分離に どうしても行き着くので、この(反転に関する)アプローチは実際には適用できないことをお伝えしています。

以上です。

 
Aleksey Mavrin:

明確にするために - テストの結果は私には明らかでした、あなたは対称的なTSを持っています、あなたは与えた操作がTSの結果を変更しないことを証明しました。

しかし、TSを改良していく過程で、ほとんどのクラスのTSについて、どうしても買い戦略と売り戦略の分離に 行き着くので、このアプローチ(フリッピングに関する)は実際には適用できないと言っています。

以上です。

なぜ?

トレンドを見極め、逆張りと同じ手法でトレードする。

 
Алексей Тарабанов:
エストニアの熱い男たちが、なぜドルをユーロで買うと同時にユーロをドルで買うのと同じくらい良いのか、10ページくらい真面目に議論しています。説明しますと、不変性とは、ある因子に対する絶対的な抵抗力のようなものです。風が吹けば、ハリケーンでも、飛行機は飛ぶところに飛んでいく。議論の中で、アイデアの著者が「暗黙の入力パラメータ」の存在に(執拗なまでに恥ずかしくないように)言及したことに注目した参加者は一人もいなかったのである。このパラメータがない「数列」は、トレーディングではトレンドと呼ばれます。上がっていればOnlyBuy、下がっていればOnlySellと呼ばれる。
CP(t)を単調なFを持つF(CP(t))に変更した場合、トレンドは極値間のセグメントで定義され、極値のモーメントは維持されます。その間の値動きの方向、つまりトレンドも同様です。時間反転の場合はそうはいきません。これはすでに指摘されていることです。また、時間軸の反転を行う場合、極限に達した瞬間をどう考えるかという問題も出てきます。もし、そのレベルのファーストタッチであれば、左から右に移動したときのファーストタッチが、右から左に移動したときのファーストタッチとは限らないので、極大値の瞬間は変化することになる。
 
Aleksey Mavrin:

TSを改良していく過程で、必然的にほとんどのクラスのTSについて、買い戦略と売り戦略の分離に 行き着くことになるのです。

私は実践したことがありません。また、このようなTSは、オプティマイザーでDVPの研究を行うことができないため、数学的に欠陥のあるものだと考えています。

例えば、OnlyBuy-TSはOptimizerを通して1/S&P500のシンボルの可能性を明らかにすることはできません。


バトルアドバイザーの形成にはいくつかの段階がありますが、ここではその中から代表的なものを紹介します。

  1. TSを研究しています。数学的に正しいはずのものです。
  2. 1をもとに、パターンを発見する。
  3. おそらく、その中には彼らの要求のフィルターを通過するものがあるのでしょう。
  4. このパターンをもとに組み合わせTSを構築し、「買い」と「売り」を別々に設定するなど、さまざまなフィッティングバリエーションが可能です。
研究用TSの話です。コンバットスタンプはアルゴトレーダーの仕事の5%です。
 
Vladimir:
C(t) を単調な F (C(t)) に置き換えた場合の傾向は、極値間の区間で決まるようになり、極値のモーメントは保存されます。その間の値動きの方向、つまりトレンドも同様です。時間反転の場合はそうはいきません。これはすでに指摘されていることです。また、時間軸の反転を行う場合、極限に達した瞬間をどう考えるかという問題も出てきます。そのレベルのファーストタッチであれば、左から右に移動したときのファーストタッチが、右から左に移動したときのファーストタッチとは限らないので、極大値の瞬間が変化することになる。

時間軸の逆転は、本題から少し外れたところで面白かった。逆シンボル=1/EURUSDについては、こちらで解説しています。

 
Vladimir:
C(t)を単調なF(C(t))に置き換えた場合の傾向は、極値間の区間で決まるので変わらず、極値のモーメントが保存される。その間の値動きの方向、つまりトレンドも同様です。時間反転の場合はそうはいきません。これはすでに指摘されていることです。また、時間軸の反転を行う場合、極限に達した瞬間をどう考えるかという問題も出てきます。そのレベルのファーストタッチであれば、左から右に移動したときのファーストタッチが、右から左に移動したときのファーストタッチとは限らないので、極大値の瞬間が変化することになる。

ウラジミール、今の トレンドは何なのか、という動き。

 
ブログの記事を読んで初めて、必要な不変性に気づきました :)
シグナル以外を考慮しないフリップ戦略。

マイナス - それは、各貿易の量が一定であるため、利益を最大化することはできませんし、信号が唯一のオープンまたはクローズにすることができ、株式は除外されています。
最大利益または損失は、シグナルを提供するインジケータのみに依存します。
つまり、不変条件によって、さまざまなマネーマネジメントのバリエーションが制限されるのです。
Пример математически правильной Торговой Системы
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  • 2020.03.05
  • www.mql5.com
Логика ТС следующая: переворачивается вовнутрь, когда цена с запасом пересекает EMA-шку от цены. Вся система - это лаконичная EA-функция. Остальной функционал - проверка правильности ТС. Специально привел полный листинг, чтобы было понятно, о чем речь. Код простой. Запускается советник в MT5-Тестере, но совершает он сделки в виртуальном...