右のTCのいくつかの兆候 - ページ 36 1...293031323334353637 新しいコメント fxsaber 2021.11.26 23:44 #351 Igor Makanu #:使いこなすあるいは、NSの学習例における入力データを正規化するhttps://www.mql5.com/ru/articles/497(セクション「入力データの正規化」をお読みください) の例です。 正規化アルゴリズムに関する質問はありません。 桁数＝5の文字が2つあるとします。一方は1日に0.1％、もう一方は5％変動する。1枚目のサイズに合わせるには、2枚目を20倍に縮小する必要があることがわかりました。 そのためには、ある桁の価格が他の桁の価格とどれだけ違うかではなく、ボラティリティの大きさを計算する必要があったのです。 Igor Makanu 2021.11.27 02:30 #352 fxsaber #:正規化アルゴリズムに関する質問はありません。桁数＝5の文字が2つあるとします。一方は1日に0.1％、もう一方は5％変化する。1枚目に合わせるには、2枚目を20回減らせばいいことがわかった。そのためには、ある桁の価格が他の桁の価格とどれだけ違うかではなく、ボラティリティの大きさを計算する必要があったのです。 その後、古き良きATRインジケータを開発されましたが これはGAテスターによる最適化のためのタスクだと思います。 Georgiy Merts 2021.11.27 03:56 #353 fxsaber #:正規化アルゴリズムに関する質問はありません。桁数＝5の文字が2つあるとします。一方は1日に0.1％、もう一方は5％変化する。1枚目に合わせるには、2枚目を20回減らせばいいことがわかった。そのためには、ある桁の価格が他の桁の価格とどれだけ違うかではなく、ボラティリティを計算する必要がありました。 その通りです。 ATRは、「あるシンボルの価格が他のシンボルの価格とどれだけ違うか」を知るためのものです。私のEAでは、すべてのレベルはATRに基づいており、これは価格差を判断する唯一の正しい方法だと考えています。 ATRの算出方法は異なる場合があります。例えば、単純にATRの期間を大きくとればいい。先輩のタイムフレームからATRを取ることができる。ATRは一定の時間間隔でしかとれませんが...。しかし、ポイントは同じままです - 異なるシンボルの価格の違いを検出するには、これらのシンボルのATRの差を計算する必要があります。 誰ももっといいものを提案してくれないと思うんです。 削除済み 2021.11.27 05:33 #354 Georgiy Merts #:そうなんです。ATRは「あるシンボルの価格が、他のシンボルの価格とどれだけ違うか」を示すものです。私のEAでは、すべてのレベルがATRに紐づいており、これが価格差を判断する唯一の正しい方法だと考えています。ATRの算出方法は異なる場合があります。例えば、単純にATRの期間を大きくとればいい。先輩のタイムフレームからATRを取ることができる。ATRは一定の時間間隔でしかとれませんが...。しかし、ポイントは同じままです - 異なるシンボルの価格の違いを検出するには、これらのシンボルのATRの差を計算する必要があります。誰ももっといいものを提案してくれないと思うんです。 いや、ボラティリティを測定しているだけだ、作るなよ Roman 2021.11.27 10:17 #355 fxsaber #: また、シンボルはFXのものだけでなく、暗号、指数、先物など、あらゆる性質のものがあります。どの正規化規則を選べばいいのか？ 異質な数値を揃える場合は、対数を使用します。 その後、必要であれば、別の方法で正規化する。 Renat Akhtyamov 2021.11.27 10:28 #356 ヒストリカルデータは、トレーダーがいかにシャフトにお金を取られるかを示しています。見て分析することに意味はなく、本質的に観察することです。ファンダメンタルデータを含むヒストリカルデータの分析がないのは、適切なシステムの証である。 ATSを完成させました。フォーラムにそれに関する書き込みは1つもないが、存在する。全商品をコードベースに入れます。皆さん、頑張ってください。 Andrei Trukhanovich 2021.11.27 10:37 #357 fxsaber #:桁数＝5の文字が2つあるとします。一方は1日に0.1％、もう一方は5％変化する。その結果、1つ目のサイズに合わせるには、2つ目を20分の1にする必要があることがわかりました。 いいえ、そんなことはありません。ツールではなく、TSを比較してください。 Serqey Nikitin 2021.11.27 10:51 #358 Renat Akhtyamov #:全製品をコードベース化する 皆さん、頑張ってください。 そう、幸運が必要なのだ...。 "全製品をコードベースに入れる"- ソースコードがあっても、IDEAを理解するのはとても難しい・・・そして、理解できないストラテジーを使うのは時間の無駄だ Rorschach 2021.11.27 11:00 #359 fxsaber #: 同じ性質を持つ、例えばdigit=5を設定するために、任意のTsVPにどの係数を掛けるかを考える必要がある。例として、桁数＝5の2文字を紹介します。EURSEKが同じ桁のAUDCHFと同様の特性を得るためには、明らかに1よりはるかに小さい数字で支配される必要があります。しかし、基準となるAUDCHFがない場合は？また、シンボルはFXのものだけでなく、暗号、指数、先物など、あらゆる性質のものがあります。どの正規化ルールを選択するか？ 答えは一つではなく、それぞれの選択肢に＋/-がある。 オプションとして、に分ける。 RMSです。 価格差と回帰による実効値。 インクリメントのRMS。 Maxim Romanov 2021.11.29 09:26 #360 fxsaber #:正規化アルゴリズムに関する質問はありません。桁数＝5の文字が2つあるとします。一方は1日に0.1％、もう一方は5％変化する。1枚目に合わせるには、2枚目を20回減らせばいいことがわかった。一桁の価格が他の価格とどれだけ違うかではなく、ボラティリティを計算しなければならなかったのです。 もう遅いかもしれませんが、まだ便利に使えるかもしれません。 目盛りは絶対価格ではなく、ドルで表示するのがよいでしょう。最終的に私たちが関心を持つのは、使った金額あたりのドルでの利益です。そのため、ドル建てでの分析に移行したのですが、そうすると楽器を比較するのにとても便利です。 例えば、GBPUSD 5桁、USDJPY 3桁、AMD 2桁とします。ドル建てで表すと、次のようになります。 仮に10000$の金額を取引するとします。 GBPUSDの場合 10000/open*close-10000=candel priceとなります。 USDJPYの場合 10000*始値/終値-10000=カンデラ 価格 AMDの場合、計算式はGBPUSDの場合と同じです。 そして、30日間の日足ロウソクの平均サイズは、GBPUSD=32.25、USDJPY=31.45、AMD=225.97となります。これで、225.97/32.25=7の通貨にレバレッジをかければ、レバレッジなしのAMDと同じように利益を期待できると言えるでしょう。このように、資産のボラティリティを簡単に比較することができるのです。 この方法には当然ながら、より繊細な部分があります。 1...293031323334353637 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
使いこなす
あるいは、NSの学習例における入力データを正規化する
https://www.mql5.com/ru/articles/497(セクション「入力データの正規化」をお読みください) の例です。
正規化アルゴリズムに関する質問はありません。
桁数＝5の文字が2つあるとします。一方は1日に0.1％、もう一方は5％変動する。1枚目のサイズに合わせるには、2枚目を20倍に縮小する必要があることがわかりました。
そのためには、ある桁の価格が他の桁の価格とどれだけ違うかではなく、ボラティリティの大きさを計算する必要があったのです。
正規化アルゴリズムに関する質問はありません。
桁数＝5の文字が2つあるとします。一方は1日に0.1％、もう一方は5％変化する。1枚目に合わせるには、2枚目を20回減らせばいいことがわかった。
そのためには、ある桁の価格が他の桁の価格とどれだけ違うかではなく、ボラティリティの大きさを計算する必要があったのです。
その後、古き良きATRインジケータを開発されましたが
これはGAテスターによる最適化のためのタスクだと思います。
正規化アルゴリズムに関する質問はありません。
桁数＝5の文字が2つあるとします。一方は1日に0.1％、もう一方は5％変化する。1枚目に合わせるには、2枚目を20回減らせばいいことがわかった。
そのためには、ある桁の価格が他の桁の価格とどれだけ違うかではなく、ボラティリティを計算する必要がありました。
その通りです。
ATRは、「あるシンボルの価格が他のシンボルの価格とどれだけ違うか」を知るためのものです。私のEAでは、すべてのレベルはATRに基づいており、これは価格差を判断する唯一の正しい方法だと考えています。
ATRの算出方法は異なる場合があります。例えば、単純にATRの期間を大きくとればいい。先輩のタイムフレームからATRを取ることができる。ATRは一定の時間間隔でしかとれませんが...。しかし、ポイントは同じままです - 異なるシンボルの価格の違いを検出するには、これらのシンボルのATRの差を計算する必要があります。
誰ももっといいものを提案してくれないと思うんです。
そうなんです。
ATRは「あるシンボルの価格が、他のシンボルの価格とどれだけ違うか」を示すものです。私のEAでは、すべてのレベルがATRに紐づいており、これが価格差を判断する唯一の正しい方法だと考えています。
ATRの算出方法は異なる場合があります。例えば、単純にATRの期間を大きくとればいい。先輩のタイムフレームからATRを取ることができる。ATRは一定の時間間隔でしかとれませんが...。しかし、ポイントは同じままです - 異なるシンボルの価格の違いを検出するには、これらのシンボルのATRの差を計算する必要があります。
誰ももっといいものを提案してくれないと思うんです。
また、シンボルはFXのものだけでなく、暗号、指数、先物など、あらゆる性質のものがあります。どの正規化規則を選べばいいのか？
異質な数値を揃える場合は、対数を使用します。
その後、必要であれば、別の方法で正規化する。
桁数＝5の文字が2つあるとします。一方は1日に0.1％、もう一方は5％変化する。その結果、1つ目のサイズに合わせるには、2つ目を20分の1にする必要があることがわかりました。
いいえ、そんなことはありません。ツールではなく、TSを比較してください。
そう、幸運が必要なのだ...。
"全製品をコードベースに入れる"- ソースコードがあっても、IDEAを理解するのはとても難しい・・・そして、理解できないストラテジーを使うのは時間の無駄だ
同じ性質を持つ、例えばdigit=5を設定するために、任意のTsVPにどの係数を掛けるかを考える必要がある。
例として、桁数＝5の2文字を紹介します。
EURSEKが同じ桁のAUDCHFと同様の特性を得るためには、明らかに1よりはるかに小さい数字で支配される必要があります。
しかし、基準となるAUDCHFがない場合は？また、シンボルはFXのものだけでなく、暗号、指数、先物など、あらゆる性質のものがあります。どの正規化ルールを選択するか？
答えは一つではなく、それぞれの選択肢に＋/-がある。
オプションとして、に分ける。
RMSです。
価格差と回帰による実効値。
インクリメントのRMS。
正規化アルゴリズムに関する質問はありません。
桁数＝5の文字が2つあるとします。一方は1日に0.1％、もう一方は5％変化する。1枚目に合わせるには、2枚目を20回減らせばいいことがわかった。
一桁の価格が他の価格とどれだけ違うかではなく、ボラティリティを計算しなければならなかったのです。
もう遅いかもしれませんが、まだ便利に使えるかもしれません。
目盛りは絶対価格ではなく、ドルで表示するのがよいでしょう。最終的に私たちが関心を持つのは、使った金額あたりのドルでの利益です。そのため、ドル建てでの分析に移行したのですが、そうすると楽器を比較するのにとても便利です。
例えば、GBPUSD 5桁、USDJPY 3桁、AMD 2桁とします。ドル建てで表すと、次のようになります。
仮に10000$の金額を取引するとします。
GBPUSDの場合 10000/open*close-10000=candel priceとなります。
USDJPYの場合 10000*始値/終値-10000=カンデラ 価格
AMDの場合、計算式はGBPUSDの場合と同じです。
そして、30日間の日足ロウソクの平均サイズは、GBPUSD=32.25、USDJPY=31.45、AMD=225.97となります。これで、225.97/32.25=7の通貨にレバレッジをかければ、レバレッジなしのAMDと同じように利益を期待できると言えるでしょう。このように、資産のボラティリティを簡単に比較することができるのです。
この方法には当然ながら、より繊細な部分があります。