Corsia 6
Non potrebbe essere peggio (se il modo di deviare la probabilità è noto, perché usarlo contro se stessi)?
Suggerimento per rompere il rapporto. Ci sono due questioni qui:
1. Se è possibile farlo.
2. Se sì, come. Ovviamente, qualsiasi violazione avrà un segno positivo per il trader. Perché se troviamo un algoritmo che inciampa più spesso sullo SL, dobbiamo solo invertire i trade, e ci saranno TP più frequenti.
Quindi domanda 1: è possibile? Cosa pensano gli illustri colleghi? :-)
Ho sollevato l'argomento in un threadsu http://forexforum.ru/showthread.php?t=2587
Poi l'ha chiuso a causa della morte del forum e della mancanza di interesse a scrivere nel vuoto.
L'algoritmo è dimostrato su un conto demo:
Tutti possono calcolare il rapporto tra SL e TP per qualsiasi pezzo di storia più o meno evidente di almeno un paio di dozzine di scambi. La probabilità di TP è ovviamente superiore al 50%. Mentre questo funziona in condizioni di diffusione reale :-)
No, ti stai comportando da sciocco. Posso parafrasarti in modo soddisfacente come segue: tu speri che dopo 10 lanci di testa, ci sia più del 50% di possibilità che l'undicesima volta sia un lancio di croce. Non più di questo. Puoi organizzare un esperimento in qualsiasi pacchetto matematico se non credi nella logica (io mi pento, anche se sapevo che doveva essere il 50%, l'ho organizzato).
Approssimativamente, stai suggerendo di testare il grafico in passato con la regola as-if-you-open-transactions-and-see-how-many-completed-by-TP-and-how-many-by-SL e trarre conclusioni? Assolutamente no.
Mi riferivo a una serie successiva, non a un singolo scambio. Un trade è per gli amanti della martingala, io non sono uno di loro.
Dr.Drain:
Asserzione 2: Se in questa geometria di esperimento, il kernel che forma le decisioni di "comprare" o "vendere" "indovina" in modo che la probabilità di una chiusura al TP sia sensibilmente più alta della probabilità di chiudere allo SL (anche di un paio di punti percentuali) - di cos'altro avete bisogno, eccolo - il Graal.
Ho dato un esempio del test. https://forum.mql4.com/ru/38834/page417 (settimo post). Lo metterò su Demo, quando avrò finito tutte le ricerche e i calcoli.
Graal o no - non lo so, ma la preponderanza è evidente. La serie non conta qui.
È incoraggiante vedere che molte persone pensano la stessa cosa. Sul fatto che il Graal sia ovvio. E l'unica questione è il nucleo algoritmico. La mia costruzione si riduce alla costruzione di un filtro senza ritardo.
http://forexforum.ru/showthread.php?t=2610
Se non è un segreto, da quanto tempo stai lavorando al tuo kernel algoritmico, che dovrebbe prendere decisioni nella geometria dell'esperimento "molti trade con TP=SL"?
Roman100 su https://forum.mql4.com/ru/38834/page418
Ho fatto qualcosa di simile, ma l'ho scartato nella spazzatura. Si basa semplicemente sul fatto che il prezzo ritorna, e che il grafico sul timeframe giornaliero è più un piatto globale e i rischi sono calcolati in base a questo, ma nessuno garantisce l'assenza di un rimbalzo catastrofico.
Penso che il sistema sia inutile.
Sì, i miei pensieri coincidono decisamente :-))) Ho anche pensato al "global flat", ma l'ho scartato subito. Se TP=FL=50 pips o 100 pips, non funzionerà mai.
Se non è un segreto, da quanto tempo state lavorando sul vostro kernel algoritmico, che dovrebbe prendere decisioni nella geometria dell'esperimento "molti trade con TP=SL"?
Relativamente di recente. C'è ancora molto lavoro da fare.
E come ti trovi? Non ho ancora capito se sei riuscito a ottenere una sovraperformance stabile di MO a TP=SL almeno nei test ?
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Buona giornata, colleghi.
Mi prenderò la libertà di dimostrare qui un sistema di trading che è stato precedentemente discusso da alcuni degli autori come una costruzione perfetta, ma non è stato completato nella pratica.
È un sistema che garantisce nessuna perdita e nessun profitto.
Lasciate che vi ricordi brevemente l'essenza del sistema di trading. Assumiamo per chiarezza che lo spread = 0. Ed esamina una coppia di valute. Tutto avviene in modo indipendente per ogni coppia di valute, quindi il risultato per una pila è semplicemente una sovrapposizione di risultati per alcune coppie. Quindi, apriamo un mucchio di trade con TP=SL. Cosa abbiamo in uscita? Giusto, il 50% dei trade chiusi sul TP, il 50% sullo SL.
Quelle che seguono sono affermazioni importanti.
Asserzione 1. Se con tutti i tuoi indicatori e ragionamenti non riesci a mostrare profitto in questa geometria di esperimento - non avrai successo in nessun'altra geometria, il pareggio è garantito. Non vale nemmeno la pena provarci.
Asserzione 2: Se il nucleo, che forma le decisioni di "comprare" o "vendere" in questa geometria di esperimento "indovina" in modo tale, che la probabilità di chiusura di un affare su TP è molto più alta della probabilità di chiusura su SL (anche di un paio di percento) - di cosa avete bisogno ancora, eccolo - il Graal.
Penso che se la gente ci pensa, la validità di entrambe le affermazioni è ovvia. L'unica questione è avere un "nucleo" che prende decisioni con un "override di probabilità" di almeno un po' più del 50%.
Per cominciare, chiederei una risposta a una domanda come questa. Qualcuno (diciamo su un conto demo) in una tale geometria di esperimento può rendere la probabilità di SL maggiore del 50% e la probabilità di TP minore del 50%? Assolutamente no. Non c'è modo di ottenere SL con probabilità superiore a 0,5. Questo problema è uguale al problema di ottenere un TA con una probabilità superiore al 50%.
Quindi la super stabilità 50/50 è garantita. Meglio ancora ... Tutto nelle tue mani - se risolvi il problema - allora la probabilità di TA aumenterà (per dimostrare la correttezza della soluzione puoi aumentare la probabilità di SL sulla demo). Quindi: il caso peggiore è 50/50 con una garanzia, o solo meglio. Non può essere peggio (se conosci il modo di deviare la probabilità, perché dovresti usarlo contro te stesso)?