Corsia 6 - pagina 4

 

PER AUMENTARE LA PROBABILITÀ DI UN UMP È NECESSARIO:

1. USARE ALMENO L'INDICATORE PIÙ SEMPLICE, PER ESEMPIO, STOCASTICO A TRE PERIODI - IN MANI NORMALI FUNZIONA STABILMENTE

2. USARE UN NDICATORE 5 VOLTE PIÙ GRANDE DI UNO SL - LA PROBABILITÀ DI UN NDICATORE È PIÙ ALTA

 
Dr.Drain:
No, no. Per capire che il tuo filtro non è avanti a niente, consideralo su segnali semplici invece che sul prezzo: meandro, onda sinusoidale, dente di sega triangolare, e più importante: passo. È qui che vedrete il ritardo. Perché i miracoli non accadono, e non si può prevedere in anticipo dove avverrà un pullback e che non ci sarà un pullback.


Non è quello che intendevo.

Non si può andare avanti con ciò che non esiste - lo sanno tutti.

Si può solo supporre e sperare.

 
Savl:
Il punto 2 è insieme al punto 1 o può essere separatamente?
 
DmitriyN:
Il punto 2 è insieme al punto 1 o può essere separatamente?
:)))

È solo che la persona non ha chiarito che cos'è la "probabilità TP" - è lì che cade tutto. ))))))
 
Roman100:
Roman, hai messo TP=SL nel tuo sistema di trending. Cosa succederà al MO in questo caso?
 
DmitriyN:
Roman, hai messo TP=SL nel tuo sistema di trending. Cosa succederà al MO?

Ad essere onesti, non ho ancora capito come viene calcolato il MO nel tester. Lo sai?

Senza il blocco di calcolo di SL e TP... potrebbe scendere però...

qui... MO=47

 

ma se - per lo stesso anno 2008 - si cambia leggermente il tp<sl - e condizione - Selkie ad un prezzo inferiore al lungo MA... e viceversa...

allora il risultato migliorerebbe...

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SimboloEURUSD (Euro contro Dollaro USA)
Periodo5 Minuti (M5) 2008.01.02 10:00 - 2008.12.31 17:55 (2008.01.01 - 2009.01.01)
ModelloTutte le zecche (metodo più accurato basato su tutti i più piccoli timeframe disponibili)
ParametriLotti=0,1; BaTP=400; BaSL=500; SeTP=400; SeSL=500;

Bar nella storia74639Zecche modellate4156824Qualità della simulazione90.00%
Errori di mancata corrispondenza dei grafici0




Deposito iniziale10000000.00



Utile netto13074.32Profitto totale149450.40Perdita totale-136376.08
Redditività1.10Aspettativa di vittoria6.86


Totale scambi1905Posizioni corte (% vittoria)960 (53.96%)Posizioni lunghe (% vittoria)945 (53.23%)

Operazioni redditizie (% di tutte)1021 (53.60%)Operazioni in perdita (% di tutte)884 (46.40%)




















 
Roman100:

Ad essere onesti, non ho ancora capito come viene contato il MO nel tester. Lo sai?

Senza il blocco di calcolo SL e TP... potrebbe essere uno spreco, però...

qui... MO= 47

Mo nel tester conta come dappertutto. Il profitto finale è diviso per il numero di scambi.
 
Roman100:

Ad essere onesti, non ho ancora capito come viene contato il MO nel tester. Lo sai?

Senza l'unità di calcolo SL e TP... potrebbe essere uno spreco, però...

qui... MO = 47


Come dimostra la pratica, questo numero di scambi non mostra nulla
 

Trading noise dalla media). C'era un tale pensiero, si è fermato. Max quello che sono riuscito ad ottenere è il rapporto ottimale di smoothing/lag, dà l'indicatore JJMA. Aumentate il livello e usate l'indicatore del generatore di metodi digitali per cercare di trovare qualcosa di meglio.

Potrebbe esserci una scappatoia nel GVZ positivo, non ho scavato in quella direzione. La divergenza sugli oscillatori è un esempio di questo effetto.

File:
generator.zip  3787 kb