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Asserzione 1. Se con tutti i tuoi indicatori e ragionamenti non riesci a mostrare profitto in questa geometria di esperimento - non avrai successo in nessun'altra geometria, il mercato è garantito per fallire. Non vale nemmeno la pena provarci.
Asserzione 2: Se il nucleo, che forma le decisioni di "comprare" o "vendere" in questa geometria di esperimento "indovina" in modo tale, che la probabilità di chiusura di un affare su TP è molto più alta della probabilità di chiusura su SL (anche di un paio di percento) - di cosa avete bisogno ancora, eccolo - il Graal.
Penso che se la gente ci pensa, la validità di entrambe le affermazioni è ovvia. L'unica questione è se c'è un "nucleo" che prende decisioni con una "preponderanza di probabilità" di almeno un po' più del 50%.
Ben pensato, è una sciocchezza, mi dispiace.
1. Se TP = SL, e 50/50, allora il MO = 0. Vincere in queste condizioni è impossibile in linea di principio. O le dimensioni o le probabilità devono cambiare per ottenere MO>0.
2. Ci sono persone che hanno SL significativamente inferiore a TP e probabilità di SL inferiore a 50 (sostengono che i sistemi con TP inferiore al 75% non sono affatto considerati). Allo stesso tempo, non parlano del Graal. :)
In generale, avete una strana aritmetica. Basta perdere cento sterline cento volte e vincerne centomila una volta per essere felici. Notate che in questo esempio la probabilità di perdere è inferiore all'1%.
Quindi, la sua premessa originale non è affatto ovvia.
Ad essere onesti, non ho capito cosa l'autore stesse cercando di dire. L'ho riletto tre volte. Non ha capito il punto. C'è un pensiero nella frase citata? Se è così, per favore chiarisci meglio. Si sa che l'unica differenza tra l'uomo e l'animale è che può formulare i suoi pensieri con le parole. E quanto meglio riesce a farlo, tanto più si differenzia.
Ancora una volta. Se X è sopra A, allora A (prezzo) è sotto X (filtro) - compra. Esattamente perché io commercio il prezzo, non il filtro. Se il prezzo è superiore a X - vendi. Probabilmente non hai letto attentamente, è ovvio e non ci possono essere dubbi. Ed è esattamente "appena sopra-sotto". Qualsiasi considerazione aggiuntiva è sciamanesimo con tamburello e cercare di prevedere dove andrà il prezzo in questo caso particolare, cosa che non ho intenzione di fare, ma voi, se volete, provateci.
Provo a spiegarmi di nuovo - se è appena sopra-sotto, allora il trade viene aperto quando c'è una differenza tra il filtro e il prezzo del numero minimo di pips, cioè 1 pips?
E se la deviazione standard, per esempio, nell'area analizzata è di 20 pips, e il massimo è di 60 pips? Forse, comunque, non lo sciamanesimo con un tamburello?
Non è necessario avere MachCAD per fare questo. Segue direttamente dal rapporto delle volatilità quando la condizione di interlacciamento reciproco costante del prezzo e del filtro l'uno rispetto all'altro è soddisfatta. Non si allontanano l'uno dall'altro, sono sempre fianco a fianco, ma la volatilità del filtro è inferiore alla volatilità del grafico originale dei prezzi. Questo è semplicemente perché è un filtro. Se il compito fosse quello di creare una curva senza ritardo più rumorosa del grafico dei prezzi, la disegnerei con il mio tallone sinistro in un minuto. Questo problema non esiste. Quindi, se si sa che la volatilità del prezzo è sempre, in qualsiasi intervallo, maggiore della volatilità del filtro, si può riformulare come segue: se c'è un certo delta tra il prezzo e il filtro, esso viene liquidato in misura maggiore dallo spostamento del prezzo verso il filtro, e in misura minore dallo spostamento del filtro verso il prezzo. Questo è ovvio, ed è una rappresentazione geometrica della preponderanza delle probabilità.
Quello che manca in fondo a questo post è uno stack standard di MovingAverage che rafforzi in modo convincente la base teorica dello scrittore.
".... la regola per l'apertura degli scambi è primitiva: se X è superiore a A - vendere...." (C)
Grazie Demi, l'ho corretto in quel post. Succede. Descrivere una cosa ovvia. Allo stesso tempo dicendo che compro la sterlina così una volta che è sotto il filtro.
un errore di battitura, succede.
Si potrebbe pensare alle regole di ingresso - potrebbe esserci una base razionale per questo.
Uso almeno la % della deviazione massima nell'area analizzata
Beh, questo è un po' senza senso, mi dispiace.
1. Se TP=SL, e 50/50, allora MO=0. Non si può vincere in queste condizioni di principio. O le dimensioni o le probabilità devono cambiare per ottenere MO>0.
2. Ci sono persone che hanno SL significativamente inferiore a TP e probabilità di SL inferiore a 50 (sostengono che i sistemi con TP inferiore al 75% non sono affatto considerati). Detto questo, non parlano di Graal. :)
In generale, avete una strana aritmetica. Basta perdere cento sterline cento volte e vincerne centomila una volta per essere felici. Notate che in questo esempio la probabilità di perdere è inferiore all'1%.
Quindi la sua premessa non è affatto ovvia.
Uso almeno la % di deviazione massima nell'area analizzata
Voi fantasticate sulle probabilità del mercato, mentre io vi parlo di persone reali.
A proposito, Smirnov di https://forum.mql4.com/ru/10446 è per caso imparentato con te?