Corsia 6 - pagina 18
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Non mi interessano i vostri processi. Naturalmente, se prendo un'onda sinusoidale come "processo", posso prevederla nel futuro e filtrarla con una previsione. Ho chiesto un esempio di un algoritmo di filtro lineare, non un esempio di un segnale filtrato.
Caro Michael, capisco che hai un amico figo che è un esperto di filtrazione e gli credi e tutto il resto. Tuttavia, temo che tu abbia appena sentito la campana, ma non hai capito da dove. Il teorema del filtro lineare dice che non esiste un filtro lineare che dia una risposta non ritardata per qualsiasi processo di input. Ma questo non significa che non ci sia un filtro lineare corrispondente per quel particolare processo. Lo stesso può, con qualche cautela, essere esteso ai filtri quasi lineari (quelli con parametri fluttuanti o regolabili).
In senso stretto, la classe di processi per i quali non esiste un filtro lineare o quasi lineare non ritardato è molto ristretta: almeno tutti (!) i coefficienti di autocorrelazione parziale (per i filtri puramente lineari) devono essere identicamente uguali a zero e la variazione della ACF parziale (per i filtri quasi lineari) deve essere zero. Quindi non parlate di una sinusoide.
Un indizio in modo più esplicito
Sembra fantastico. Sulla differenza facciamo una previsione "ingenua" (statisticamente valida) - una linea retta verso il futuro, e in relazione osserviamo un "segno di preponderanza di probabilità" :-)) Chi lo confuterà?
Il teorema del filtro lineare afferma che non esiste un filtro lineare che dia una risposta non ritardata per qualsiasi processo di input.
In senso stretto, la classe di processi per i quali non esiste un filtro lineare o quasi lineare non ritardato è molto ristretta.
Non vogliamo filtrare un'onda sinusoidale o un meandro. è chiaro che non esiste un filtro lineare senza ritardo per un flusso di citazioni.
Dov'è la fantascienza, non la capisco? E che tipo di fantascienza?
In senso stretto, la classe di processi per i quali non esiste un filtro lineare o quasi lineare non ritardato è molto ristretta: devono essere almeno identicamente uguali a zero (!) tutti i coefficienti di autocorrelazione parziale (per i puramente lineari) e la variazione zero dell'ACF parziale (per i quasi lineari). Quindi non parlate di una sinusoide.
Che razza di assurdità è questa? Sei d'accordo che non esiste un filtro lineare senza ritardo per il grafico EURUSD? E secondo te, qualcosa lì è identicamente uguale a zero, e inoltre, non uno ma diversi di questo qualcosa sono uguali a zero. Sei fuori di testa? Avete scoperto una proprietà fondamentale di qualsiasi flusso di quotazioni che pensate che debba avere, per non turbarvi?
Dov'è la finzione, non è chiaro? E quale fantasia?
Un indizio in modo più esplicito
Sembra fantastico. Sulla differenza facciamo una previsione "ingenua" (statisticamente valida) - una linea retta verso il futuro, e in relazione osserviamo un "segno di preponderanza di probabilità" :-)) Chi lo confuterà?
Dr. Drane, e il MASHA a volte lo dimostra. UNA VOLTA OGNI TANTO. Anche il tuo filtro, a volte.
Il problema dei falsi ingressi non è andato da nessuna parte. Qui si dice che non è un filtro in ritardo. Quindi quale artista ha una divergenza con il prezzo!
khorosh:
Puoi definire cos'è il "ritardo"? Ciò che è "lisciare" è intuitivamente chiaro. È una riduzione della volatilità dell'uscita del filtro rispetto all'ingresso. Bisogna "smussare" ma non acquisire il ritardo. Cosa sia il "ritardo" non è chiaro (rigorosamente - non chiaro, intuitivamente, a livello domestico - abbastanza chiaro). Tutti i filtri hanno questi due valori rigidamente collegati. Se lo lisci, ottieni un ritardo. E viceversa. Un buon esempio sono le medie mobili semplici (SMA).
Come risultato di una lunga comunicazione con uno specialista della teoria del filtraggio, ho capito:
1. Questo è vero solo per i filtri lineari. Per i filtri non lineari, a differenza dei filtri lineari, non c'è un divieto di principio strettamente provato sull'esistenza di un "filtro di lisciatura non ritardato".
2. Riguardo al tuo "anche se non so come esprimerlo in numeri" - non è solo un tuo problema. Il concetto stesso di "ritardo" non può nemmeno essere formulato nel linguaggio tradizionale. Per i filtri lineari, tutto è formulato in termini di funzione di trasferimento (AFC & IF). Assolutamente tutti i risultati descritti in letteratura per i filtri non lineari appartengono a una classe ristretta di filtri - "filtro lineare con parametri lentamente variabili". Per tali filtri esiste anche la nozione di AFC/FF (anch'essi cambiano lentamente), di conseguenza la creazione di un "filtro lisciante non ritardato" è anche impossibile.
3. Per algoritmi non lineari arbitrari le nozioni di AF/MF non hanno senso, quindi il concetto di ritardo e la misura del ritardo non sono definiti in alcun modo. E la creazione di un filtro non ritardato (almeno nel senso comune, "a occhio") non è vietata.
Ma non posso dare rigorosamente una definizione di "non ritardato". Si può usare un trucco intelligente, andare fino in fondo, definirlo assiomaticamente, per l'applicazione pratica è sufficiente. Vale a dire, chiamiamo il non-lagging un filtro, in termini di cui un gioco con TP=SL mostrerà il profitto. È elementare. Viceversa: se khorosh: pensa che il mio filtro sia in ritardo, che prenda un qualsiasi altro filtro in ritardo (anche più liscio) - per esempio un normale SMA - e provi a ripetere i miei trucchi in pubblico .
Per i filtri non lineari, a differenza dei filtri lineari, non c'è un divieto di principio strettamente provato sull'esistenza di un "filtro di lisciatura non ritardato". Quello che io chiamo NDNRF - No Delay & No Redrow Filter.