Corsia 6 - pagina 68

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DmitriyN:
Michael, qual è la tua quota stimata di operazioni redditizie in Matcad? Ha senso usare valori diversi di TP e SL?
Nel senso del valore teoricamente atteso? Senza spread - asintoticamente vicino a 2/3 esattamente quando si aumenta il numero di trade all'infinito. Con lo spread preso in considerazione, naturalmente, è notevolmente inferiore. Al massimo esce circa il 60%. Il modello ha alcuni presupposti il cui ruolo è insignificante, ma il loro segno è tale che ci si dovrebbe aspettare meno nella realtà. Beh, è più o meno come dovrebbe essere. Applicando il filtraggio degli input quasi "a occhio" selezionando quelli più efficaci si può aumentare almeno fino al 90%, ma è già sciamanesimo, quindi non c'è voglia di farlo. Il punto di cambiare il TP=SL si riduce a ridurre l'importanza relativa dello spread, niente di più. Se a TP=50 pips e 3 pips di spread, abbiamo 47 pips per lo SL e 53 pips per il TP, cioè la probabilità di raggiungere 53 e 47%, cioè un margine negativo del 3%, allora nel caso TP=10 pips e 3 pips di spread abbiamo un margine iniziale negativo del 15% a favore dello SL, cioè 65% di probabilità dello SL e 35% di TP, e il sistema non può mostrare profitto. Si manterrà l'ultima delle sue forze a zero.
 
Dr.Brain:
Cosa te lo fa pensare? Puoi prendere lo stato ed evidenziare i trade su qualsiasi coppia a mano. E allo stesso tempo, pubblicate qui i risultati della vostra "ricerca". E io riderò. Puoi anche mostrare diverse curve in un'immagine, corrispondenti ai risultati del trading su diverse coppie separate. A proposito, sarei anche interessato a guardarlo.

Quindi hai già riso una volta.

Questo è EURUSD

 
Dr.Brain:
Il filtro deve "dipendere dalla riga". Cioè, la sua forma deve essere simile a quella del grafico originale. Altrimenti non è un filtro. Se la distribuzione delle prime differenze nella serie che avete piantato è un rumore bianco (in particolare, gaussiano) - la probabilità di TP=50% sarà dimostrata. Non ci sono miracoli.

(Sei scusato) . Lasciate che ve lo chieda in un altro modo. Se si dà una serie in cui la distribuzione delle prime differenze non sarà rumore bianco, il trucco rimane?
 
YOUNGA:

Così hai già riso una volta. è EURUSD

Non capisco affatto cosa mostri la tua foto. Vedo una specie di slancio rettangolare. Quindi, un trade chiuso su SL, poi il successivo su TP. Quindi? Dove ridere o piangere?
 
Nikitoss:

Lasciate che ve lo chieda in un altro modo. Se si dà una serie in cui la distribuzione delle prime differenze non è rumore bianco, il trucco rimane?
A seconda della natura della serie. Immaginate che vorrei "pesare le code" della distribuzione in modo che le probabilità di outlier (puramente casuale) di 200-300 pips sarebbe evidente, che quasi ogni decimo bar 200-300 pips. Naturalmente alla fine ci sarà un risultato puramente casuale. Secondo me, è ovvio che ciò che è nell'input permette o non permette i trucchi.
 
Facciamo una scommessa - le persone del forum qui sotto lo scriveranno senza che io glielo chieda
 
YOUNGA:
Facciamo una scommessa - le persone del forum qui sotto lo scriveranno senza che io glielo chieda
Forse. Non sono bravo con gli "indicatori standard". Non sono interessato a queste sciocchezze. E vi consiglio di buttare via tutto.
 
Dr.Brain:
Vedo che stai crescendo lentamente :-) Ootie, ootie, ootie :-)


Dove cercare?

Dove cresce?

72 pagine di feticismo clinico

o c'è un investimento o un monitoraggio?

 
YOUNGA:
Facciamo una scommessa - le persone del forum qui sotto lo scriveranno senza che io glielo chieda
Il suggerimento sul grafico è che c'è il nome di un indicatore.
 
DmitriyN:
Mikhail, supponiamo che tu stia lavorando sulla coppia di valute EURUSD. Le informazioni per il filtro per questa coppia si prendono da GBPUSD e EURGBP, per esempio. È sufficiente?
O hai anche bisogno di informazioni sulla coppia EURUSD stessa? Di quante coppie hai bisogno almeno perché il filtro funzioni?

Basta così. Ne abbiamo discusso. Ci sono due variabili indipendenti. Se ci sono GBPUSD e EURGBP, allora EURUSD è "inutile", nel senso che è una conseguenza dei primi due e può essere calcolato, le misurazioni in situ sono semplicemente ridondanti qui. È solo un rumore inutile a livello di spread o meno. Abbiamo detto che ci sono due compiti:

1. tre grafici separati A, B, C=f(A,B). abbiamo bisogno di costruire un filtro non-lag per ciascuno dei tre grafici separatamente. Per A, usando solo il grafico a. Per B, usando solo il grafico B, e per C, usando solo il grafico C.

2. i tre grafici considerati insieme A, B, C=f(A,B). devi costruire un filtro non ritardato per ciascuno dei tre grafici simultaneamente. Per A utilizzando l'intero set di dati, per B utilizzando l'intero set di dati e per C utilizzando l'intero set di dati.

Io sostengo che questi compiti sono fondamentalmente diversi. Il problema 1 è indefinito. Non ha soluzione. Il problema 2 è ben definito. Ha una soluzione. Per i filtri non ritardati in costruzione sono collegati da un'equazione di accoppiamento - un ricalcolo triangolare simile ai grafici dei prezzi originali.

È questo che volete capire? È ovvio. Se la domanda è "come fare?" allora non ci sono commenti:-)

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