Corsia 6 - pagina 17

 
alsu:
Inoltre, con certe caratteristiche del segnale, è abbastanza possibile costruire un controesempio - un filtro lineare non ritardante, e persino un filtro lineare leader.

Non si può. Un filtro all'avanguardia è, per definizione, guardare al futuro. Parlavo solo di non linearità e di non ritardo. Senza guardare nel futuro, ma ancora non necessariamente lineare o quasi lineare con parametri che cambiano lentamente, ma qualsiasi algoritmo fisicamente realizzabile (non guardando di nuovo nel futuro dico).
 

Quindi ci siamo. Volevo mostrare una delle vecchie idee. Dove non è immediatamente ovvio che tutto è basato su SMA. Il che è inevitabile se si fa la media dei dati del passato in qualsiasi modo, anche in modo molto contorto.

Quindi: introduciamo due curve. EURUSD e GBPUSD. Li chiamerò inoltre condizionatamente ED e PD. Qualcuno può disegnare alcune curve aggiuntive, EDq (sarà disegnata nel grafico ED) e PDq (la disegneremo nel grafico PD), in modo tale che la differenza di EDq e PDq debba precedere la differenza di ED e PD di un certo numero predeterminato di barre (che sia una barra), e le somme coincidano: EDq+PDq = ED+PD. Qualcuno può? :-)

 

Io posso. Ma ho aperto il vecchio file e ho visto che era in EURJPY e USDJPY. Non ho intenzione di rifarlo. Dovrei invertire GBPUSD. Non è questo il punto. Quindi, ci sonoEURJPY e USDJPY. Chiamiamoli EY e DY. Dobbiamo tracciare le curve aggiuntive EYq e DYq, in modo che la loro somma sia uguale alla curva originale, mentre la differenza è avanti di una barra. Supponiamo che a = 288 barre (M5, totale di 1 giorno). Vedere l'immagine. Mostra 2 giorni (2*288 barre M5).

il disegno è elementare. chiunque può farlo. la domanda è: come può essere usato? :-)

 

Suggerimento:

 
Dr.Drain:

Per quelli lineari, ci sono. Rigorosamente. Molto prima del tuo tempo. Esiste anche un teorema del genere. Cos'è un "segnale di filtraggio"? 0_о

filtrato, errore mio.

E non ci sono prove, non dire sciocchezze. Semplicemente non può essercene uno, perché, di nuovo, ci sono un numero infinito di controesempi.

 
alsu:

filtrato, erroneamente.

E non ci sono prove, non dire cazzate. Semplicemente non può essercene uno, perché, ripeto, ci sono un numero infinito di controesempi.


Ti mando in biblioteca a leggere la teoria dei filtri lineari. Sì, a proposito, puoi esercitarti ad inventare controesempi. Vale a dire uno. Vale a dire un filtro lineare, in cui il ritardo e il grado di lisciatura non sarebbero collegati in modo univoco e noto come.
 
Dr.Drain:

Ti mando in biblioteca a leggere la teoria dei filtri lineari. Oh, a proposito, potete esercitarvi ad inventare controesempi. Vale a dire uno. Vale a dire un filtro lineare in cui il ritardo e il grado di lisciatura non sarebbero collegati in modo univoco e noto come.

Ti mando in biblioteca a leggere la teoria dei filtri lineari. L'ho già fatto.

Un controesempio ai vostri denti da studiare - qualsiasi processo MA(N) con uno o più coefficienti primi uguali a zero ammette l'esistenza di un filtro inverso che ricostruisce univocamente i valori futuri a partire da quelli passati.

 
Aggiungerò anche i processi AR, ancora più semplici.
 
Non mi interessano i vostri processi. Naturalmente, se prendo un'onda sinusoidale come "processo", posso prevederla nel futuro e filtrarla con una previsione. Ho chiesto un esempio di un algoritmo di filtro lineare, non un esempio di un segnale filtrato.
 
Ora, noterete che l'area di destra in una barra, dove abbiamo semplicemente "disegnato" le curve q come una linea retta per la differenza (previsione ingenua, siamo autorizzati) è in qualche modo legata a futuro per il prezzo stesso .Abbiamo messo le nostre mani davanti a una barra. E in termini di looky-loos ... non diretto ... :-) Ti dico subito che qui non c'è niente di valore, come si è scoperto dopo. Ma penso che a molti ora tremeranno le mani quando proveranno a pensarci :-)