Correlazione zero del campione non significa necessariamente che non ci sia una relazione lineare

 

Ovunque leggo, scrivono che correlazione zero del campione significa che non c'è una relazione lineare (di solito dimenticano anche la parola lineare) in quel campione. Dickens:

Esempio di due grafici con MO zero, varianza uno e correlazione zero. Cioè, la correlazione in questo caso è la somma dei prodotti dei termini BP divisa per la lunghezza del BP.

Questi sono i grafici EURUSD e GBPUSD nell'intervallo 2010.09.28 13:45 - 2010.09.29 14:15.

Se il campione sembra piccolo, prendiamo qualcosa di più grande dalla tabella delle correlazioni:

Corr = 0.0000, #NGX0 - EURGBP, barre = 24943 (2010.05.28 21:25 - 2010.09.28 18:40), Novembre 2010 Natural Gas Future - Euro vs British Pound

Corr = -0,0015, USDNOK - USDSGD, barre = 54961 (2010.01.01 00:00 - 2010.09.28 17:20), Dollaro USA contro Corona Norvegese - Dollaro USA contro Dollaro Singapore

Wow, non c'è quasi nessuna correlazione lineare tra la corona norvegese e il dollaro Signpura - nonsense!

Corr = -0.0008, GOLD - USDCAD, bars = 54898 (2010.01.01 00:00 - 2010.09.28 16:45), SPOT Gold Once vs US Dollar - US Dollar vs Canadian
Ancora più divertente, non c'è quasi nessuna correlazione lineare tra l'oro e il dollaro canadese - cazzo!

Infatti, c'è sempre una relazione lineare tra due variabili casuali qualsiasi su un campione finito.

Fate attenzione a interpretare le correlazioni vicine allo zero.

 
 


Grazie, darò un'occhiata. Ma tu sei citato da qui:

La potenza del coefficiente di correlazione Spearman rank è leggermente inferiore a quella del coefficiente di correlazione parametrica.

Il tuo indicatore mostra autocorrelazione. E sembra che non lo conti correttamente...

 
Conta la correlazione con un piccolo periodo, poi conta il rapporto tra il numero di valori alti di correlazione e il numero totale di barre. Sarà più indicativo. Con questo metodo, la correlazione USDNOK - USDSGD è maggiore di 0,5 - c'è un significativo.
 
hrenfx:


1. Grazie, gli darò un'occhiata. Ma sei tu quello citato da qui:

2. Il tuo indicatore mostra autocorrelazione. E sembra che non lo conti correttamente...


1. Spearman mostrerà effettivamente un valore di correlazione più alto, se c'è. La forza di Pyroson è che ne mostrerà uno solo se i dati sono completamente identici. Spearman non richiede un'identità completa per un valore di 1.

2. Non è vero.

 

Infatti, è scritto nei libri che se il RR = 0, non significa che le due quantità in questione non siano correlate.

Il link che ha dato Rosh è esattamente il coefficiente di correlazione di Spearman. È così che si calcola. Se volete vedere l'autocorrelazione, si calcola un po' diversamente, come questo https://www.mql5.com/ru/code/8295

 
Integer:
Conta la correlazione con un piccolo periodo, poi conta il rapporto tra il numero di valori alti di correlazione e il numero totale di barre. Sarà più indicativo. Con questo metodo, la correlazione USDNOK - USDSGD è maggiore di 0,5 - c'è un significativo.
Sì, è possibile tracciare il cambiamento di correlazione quando la finestra del campione si sposta. E poi tracciarlo con il MO. Questa non è più una correlazione, ma una correlazione media attraverso la finestra.

Ma non è di questo che stiamo parlando qui. Non mi interessa cosa mostra la correlazione se il punto non è chiaro.

La mia conclusione è che la correlazione (coefficiente di Pearson) è un indicatore di merda della presenza di una relazione lineare in un campione. Non solo la correlazione non mostra una correlazione diretta, ma mente anche.
 

hrenfx:

Cioè la correlazione in questo caso è la somma dei prodotti dei termini BP divisa per la lunghezza del BP.


Perché mai dovresti farlo?
 
Reshetov:
Perché mai dovresti farlo?

Perché il MO è zero e la varianza è uno.
 
Integer:


1. Spearman mostrerà effettivamente una correlazione più alta, se c'è. La forza di Pyroson è che ne mostrerà uno solo se i dati sono completamente identici. Spearman non richiede un'identità completa per un valore di 1.

2. Non è vero.

1. Siete confusi. Il coefficiente di Pearson mostra uno per l'identità completa.

2. Vero. L'autocorrelazione è la correlazione di BP e il suo spostamento. In questo caso, l'autocorrelazione di Spearman conta.

 
hrenfx:

Sì, è possibile tracciare il cambiamento di correlazione quando la finestra del campione si sposta. E poi tracciarlo per MO. Questa non è più una correlazione, ma una correlazione media attraverso la finestra.

Tonno-tonno che batte con una chiave inglese sul casco. Leggi più attentamente il mio primo post in questo thread.