Correlazione zero del campione non significa necessariamente che non ci sia una relazione lineare - pagina 35
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alsu:
1) вы не доказали нестационарность исходных ВР (только не надо ляля типа "нестационарность видно невооруженным глазом": ее наличие надо доказывать, а таких доказательств я не видел ни от вас, ни от кого бы то ни было, и даже в умных книжках не видел).
Divertente, tutti voi dite che i prezzi dei BP sono instabili e non avete visto prove di questo da parte mia. Non ne ho bisogno! Quindi, la discussione era originariamente su una combinazione di VR di prezzo, non una stronzata teorica che è meglio discutere su un forum di meccatologia.
1. Chiedete alle persone che scambiano AUDNZD. Forse con le loro statistiche e alcuni commenti sulle caratteristiche di AUDNZD possono darti qualcosa di utile.
2. Se la tua ricerca non è in grado di mostrare la differenza tra EURUSD e AUDNZD, non c'è niente di buono.
1. Chiama Cuse)
2. Abbiamo condannato la mia ricerca qui da qualche parte che lei sta valutando?
A partire dalla ricerca iniziata in questo thread l'altro giorno, tutto quello che fate qui è diarrea verbale. L'ingresso agli alluvionati è sempre aperto.
Se volete criticare, fatelo in modo costruttivo. In questo thread ho un casino di esempi illustrativi, con script di origine, file Mathcad, grafici, video e altri studi. Questo è un approccio costruttivo. Tu, invece, ti stai dedicando alle chiacchiere.
Divertente, tutti dicono che la pressione dei prezzi è instabile e non hai visto prove di questo da parte mia.
Sono passati molti mesi dall'ultima volta che ho parlato inequivocabilmente della non stazionarietà delle serie finanziarie. Mi scuso per non avervi dato personalmente conto dei miei profondi dubbi su questo punto. Ora ne siete consapevoli, congratulazioni.
Su quella breve sezione dove hai preso i coefficienti (analogia con la masturbazione?), ed è stato sottolineato in quel thread, anche se non da me. Ecco perché non ho sentito il bisogno di rispondere.
A partire dalla ricerca iniziata in questo thread l'altro giorno, tutto quello che fate qui è diarrea verbale. L'ingresso agli alluvionati è sempre aperto.
Se volete criticare, fatelo in modo costruttivo. In questo thread ho un casino di esempi illustrativi, con script di origine, file Mathcad, grafici, video e altri studi. Questo è un approccio costruttivo. Tu, invece, ti stai dedicando alle chiacchiere.
È proprio su questo che hai decisamente ragione.
E sulla stazionarietà ho parlato non su questa trama, ma su qualsiasi trama (e l'ho sottolineato, potete rileggerlo).
Di cosa si tratta?
È per farvi capire un po' di coefficienti di correlazione prima di parlare di qualsiasi tipo di costruzione.
Il tuo post è intriso di idiozia. Vi è stato mostrato un video che riflette pienamente il comportamento di QC per tutti gli intervalli. Inoltre, il video era seguito da grafici con intervalli di "confidenza" e alcune conclusioni rudimentali.
Ho scritto un esempio dell'uso più semplice sopra. Se tu e la tua compagnia non vedete nulla in questi studi, allora sono sinceramente felice per voi.
Avete scoperto che le valute sono correlate nel forex. Avete scoperto che tra queste valute ci sono valute altamente correlate. Hai scoperto che il QC varia nel tempo. Poi avete identificato gli IR e gli intervalli di fiducia per i QC.
Quindi è tutto noto da molto tempo.
Come si applica? Tutti i metodi di applicazione a me noti che ho nominato - la definizione di una valuta "major-slave" e la correzione di gioco del suo tasso, tra cui micro-correzione nel trading ad alta frequenza, convergenza-divergenza degli strumenti quando AC supera un certo valore nel lungo termine.
Cos'altro suggerisce?
Avete scoperto che le valute sono correlate nel forex. Trovate che tra queste valute sono altamente correlate. Hai scoperto che il CC varia nel tempo. Poi avete identificato gli IR e gli intrecci di fiducia per il QC.
Quindi è tutto noto da molto tempo.
Come deve essere applicato? Tutti i metodi di applicazione che conosco - la determinazione della valuta "master-slave" e il gioco della sua correzione dei tassi, compresa la micro-correzione nel trading ad alta frequenza, la convergenza-divergenza degli strumenti quando il CC supera un certo valore nel lungo termine.
Cos'altro suggerisce?