Correlazione zero del campione non significa necessariamente che non ci sia una relazione lineare - pagina 17

 
alsu:
Allora perché non prendere la mediana degli stessi valori invece della media aritmetica? Per una distribuzione con code spesse, questa stima è sicuramente più efficiente. La formula del CQ di Pearson sarebbe più complicata (in più diventerebbe non lineare), ma sarebbe ancora il CQ di Pearson - o meglio, una delle sue possibili stime!

Il QC mediano non è più complicato del QC classico. Solo che al posto dell'addizione c'è l'ordinamento ordinario dei termini BP. E la formula di iterazione è semplice.

Un'altra proprietà del QC mediano è che, a differenza del QC classico, il QC non cambia con ogni spostamento della finestra scorrevole.

E un'altra nota, quando si calcola l'MCC, la varianza è divisa per la varianza. Ma la varianza, così come il MO, non è la varianza classica ma la mediana.

Non ho fatto un confronto tra le efficienze di QC e MQC sui BP di prezzo.

 
hrenfx:
Se il punto è trovare una relazione lineare tra i VR dei prezzi, allora i VR originali dovrebbero essere prolagaritmici prima di calcolare il QC.
Penso di non essere l'unico che ha già fatto notare questo, ma continuo a dire che è una sciocchezza.
 
FreeLance:

L'altro caso è quello dei fondi o delle materie prime. Lì, la rimozione delle stagionalità e degli scambi è appropriata.

In effetti, c'è anche qualcosa nel forex che potrebbe essere considerato "stagionalità" e "tendenze". È solo che non tutti lo vedono. Soprattutto attraverso la piccola schermata panoramica del DC, con i pips.
 

HideYourRichess:
На самом деле, и на форе есть нечто, что можно считать "сезонностью" и "трендами". Просто не все это видят. Особенно через маленький обзорный экранчик ДЦ, с пипсовкой.

Questo trading ad alta frequenza "alla moda" è quello che i DC "da cucina" chiamano peggiorativamente "pipsing"...

E lo combattono in tutti i modi possibili.

Quindi - non da commissioni su offerte, ma da affondare depo di un "passeggero" dal vivo.

;)

Credo di non essere l'unico ad averlo notato...
 
HideYourRichess:
Penso di non essere l'unico che ha già fatto notare questo, ma continuo a dire che è una sciocchezza.

Che cosa è esattamente una sciocchezza? Prima di analizzare i prezzi, dovrebbero essere logaritmici, perché analizzare i prezzi stessi è davvero senza senso. Se vi interessa il coefficiente di correlazione, allora dopo il logaritmo anche la data risultante dovrebbe essere standardizzata.

Un'altra questione è che la presenza di correlazione non significa che ci sia una relazione.

 
timbo:

Se il coefficiente di correlazione è interessante, dopo aver logaritmizzato la data risultante, è una buona idea standardizzare anche questo.

Riportare a zero il MO. È questo che intende per standardizzazione?

È vero, portare a zero il MO (a volte anche la varianza a uno) non è necessario per calcolare la correlazione. Perché la correlazione non cambia quando una costante viene aggiunta o moltiplicata per una costante.

 
La formula del coefficiente di correlazione sarà presto reinventata qui)
 
FreeLance:

Questo trading ad alta frequenza "alla moda" è quello che i DC "da cucina" chiamano peggiorativamente "pipsing"...

E lo combattono in tutti i modi possibili.

Quindi - non da commissioni su offerte, ma da affondare depo di un "passeggero" dal vivo.

;)

Vergogna, non si trattava di questo.
 
L'autocorrelazione zero e negativa con un piccolo ritardo non è comune. Qui nel commento ho dato un esempio dal vivo di un caso simile.
 
timbo:

Che cosa è esattamente una sciocchezza? Prima di analizzare i prezzi, dovrebbero essere logaritmici, perché analizzare i prezzi stessi è davvero senza senso. Se vi interessa il coefficiente di correlazione, allora dopo il logaritmo anche la data risultante dovrebbe essere standardizzata.

. Non c'è bisogno di logaritmizzare nulla. Bisogna analizzare i prezzi stessi. Come sono. Posso capire il logaritmo quando si analizzano i dati su molti anni. Questo può essere compreso, con un grande tratto, ma nell'analisi entro un anno - è un'operazione completamente inutile. Non fa nulla. Oltre ad essere quasi scientifico.

. Il problema della standardizzazione è che è strano. A cosa serve? Per quali compiti?

Timbo:

Un'altra questione è che la presenza di correlazione non significa che ci sia una relazione.

. Questa non è un'altra domanda - è la domanda principale. Dopo la domanda sulla possibile natura della connessione.