Correlazione zero del campione non significa necessariamente che non ci sia una relazione lineare - pagina 29
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Ho scritto sopra che c'è un vettore di pesi che viene regolato quando la finestra scorrevole viene spostata.
Naturalmente, possiamo prendere una finestra di un anno e creare un sintetico che abbia la stessa e massima correlazione possibile con tutte le major di quell'anno.
Ma non dimentichiamo cos'è il QC, e che dipende dal campione e dalle sue dimensioni.
Andiamo.
Accolgo qualsiasi sciamanesimo quasi matematico significativo nel forex. Finché i profitti salgono.
In questo caso, se il vostro sintetico ha una correlazione molto più alta di 0,5, probabilmente indica che il dollaro è più influente (dominante) rispetto alle altre valute. E quella stessa correlazione "massima possibile" può servire come misura dello "status" del dollaro. Se allo stesso modo i sintetici sono costruiti a partire da un insieme di coppie con lo Yen (Euro, Sterlina) come base (valuta comune), può essere possibile stimare lo "stato" dello Yen (Euro, Sterlina) in un dato intervallo di tempo.
Se l'intervallo è in movimento... ...sarebbe un buon indicatore, eh. Puoi condividerlo quando lo fai... ;)
C' è quella merda.
Sì, ne sono consapevole. Ecco perché ho messo una faccina sorridente.
;-)
In questo caso, se il tuo sintetico ha una correlazione significativamente superiore a 0,5, probabilmente punta a favore di una maggiore influenza (dominanza) del dollaro sulle altre valute. E quella stessa correlazione "massima possibile" può servire come misura dello "status" del dollaro. Se allo stesso modo si costruiscono dei sintetici a partire da un insieme di coppie con lo Yen (Euro, Sterlina) come base (valuta comune), è possibile stimare lo "stato" dello Yen (Euro, Sterlina) in un dato intervallo di tempo.
Il compito con correlazione comune è preso qui. Non sono riuscito a cogliere il senso della risoluzione di un tale compito. Ecco perché ho fatto una domanda.
Sulla misura dello "status" della valuta di base - non sono affatto d'accordo. Perché dipendere dai pappagalli? KK dipende solo dai pappagalli. È per questo che non ci vedo molto senso.
E se rendiamo l'intervallo scorrevole... sarebbe un buon indicatore, sì. Sentitevi liberi di condividere quando l'avrete fatto... ;)
Mi sbagliavo su molte varianti di tali curve. C'è solo una di queste curve (a destra):
Anch'io ho paura di sbagliare, ma non sempre lo si è)
Trovare una curva che abbia lo stesso coefficiente di correlazione con la serie selezionata è matematicamente equivalente a trovare nello spazio euclideo n-dimensionale un punto equidistante (corretto per un dato vettore di coefficienti) da un dato insieme di punti. Noto che un tale problema può essere degenerato, cioè può avere un numero infinito di soluzioni - una curva, un piano o anche diversi sottospazi dimensionali - a seconda del grado di degenerazione. Applicato al mercato questo significa che il problema non può certo diventare degenerato, ma mal condizionato può diventarlo, dato che le coppie considerate possono benissimo includere quelle fortemente correlate tra loro. Sappiamo molto bene a cosa porta la cattiva condizionalità. La soluzione del problema inizia a "febbricitante" a piccole fluttuazioni delle condizioni iniziali.
Quindi, senza alcun dubbio sulla correttezza matematica dei vostri calcoli, vi consiglio prima di tutto di sbarazzarvi di forti correlazioni nei dati iniziali - ad esempio oltre +/-0,85 o scelta.
Il problema generale di correlazione è preso qui. Non sono riuscito ad afferrare il significato della soluzione di un tale problema. Ecco perché ho fatto la domanda.
Sulla misura dello "status" della valuta di base - non sono affatto d'accordo. Perché dipendere dai pappagalli? Il QC dipende solo dai pappagalli. È per questo che non ci vedo molto utile.
Una volta ho postato un indicatore abbastanza buono. Ho visto la reazione del "pubblico"...Il pubblico non è lo stesso qui.
Ma sarebbe comunque bello vedere i "fan"... ;)
Quindi, senza dubitare in alcun modo della correttezza matematica dei vostri calcoli, vi consiglio di sbarazzarvi prima di tutto di forti correlazioni nei dati grezzi - ad esempio oltre +/-0,85 o scelta.
Le principali major del FOREX + argento e oro sono scarsamente correlate.
Poi, carte alla mano, cercate il centro della sfera descritta))
Stavo semplicemente sottolineando i limiti del compito.
Trovare una curva che abbia lo stesso coefficiente di correlazione con la serie selezionata è matematicamente equivalente a trovare un punto nello spazio euclideo n-dimensionale che sia equidistante (corretto per un dato vettore di coefficienti) da un dato insieme di punti.
Pensavo fosse un vettore con lo stesso angolo di tutti gli altri vettori. Il coefficiente di correlazione è il coseno dell'angolo tra i due vettori...