Correlazione zero del campione non significa necessariamente che non ci sia una relazione lineare - pagina 12

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Gente, come si calcola la correlazione nei numeri complessi? Se stupidamente trasferisco tutti i calcoli di correlazione di Pearson (per esempio) nell'area complessa, verrà fuori qualcosa di significativo?

Stavo cercando su Internet su questo argomento. In generale, il calcolo di correlazione per variabili complesse è abbastanza applicabile (ho trovato sul web soprattutto esempi di mozziconi in radiolocalizzazione e altre comunicazioni radio).

Ho girato intorno a questo argomento per molto tempo.

C'è qualche esperto di DSP qui?

 
hrenfx:

Analisi di correlazione in econometria delle variabili complesse

Grazie, andrò a dare un'occhiata.
 
hrenfx:

Per esempio, voi 1. avete una formula di calcolo del coefficiente di correlazione che non è ovvio per me 2. ( funzione corr2 sotto).

...

2. Se qualcosa non è ovvio per voi, è un vostro problema personale.

1. Guarda qui e chiedi scusa.

 
Integer:

1. Guarda qui e chiedi scusa.

Hai guardato ed è buono. Tu, invece, sei apparentemente pigro:

Il tuo metodo per trovare il QC è segnato in blu (niente in contrario). Se guardate attentamente, vedrete che l'inversione di uno dei BP senza logaritmo preliminare cambia il valore assoluto di QC. Se pensi che la distinzione sia debole, allora prova a prendere altre varianti di prezzo BP piuttosto che EURUSD e GBPUSD...

 
Esatto, 1/X non è una trasformazione lineare di X, il grafico è invertito ed è molto simile all'originale, ma non è ancora una copia esatta in forma invertita. Ci possono essere anche errori dovuti al numero limitato di cifre decimali nelle variabili doppie. [cancellato, lapsus].
 
hrenfx: Se guardate attentamente, vedrete che l'inversione di uno dei BP senza logaritmo preliminare cambia il valore assoluto del QC.
Spiegami, l'oscuro, perché | QC | deve essere invariante rispetto all'inversione della serie.
 
Mathemat:
Spiegami, l'oscuro, perché | CC | deve essere invariante rispetto all'inversione della serie.


È difficile spiegare l'ovvio. Mettiamola così:

Supponiamo che abbiate bisogno di determinare una relazione lineare tra EUR e JPY rispetto a USD. Ovviamente, questa relazione non dipende da quali BP con EUR e JPY sono disponibili per voi. Per esempio, se si prende EURUSD con USDJPY o USDEUR con USDJPY o EURUSD con JPYUSD, la relazione tra EUR e JPY (rispetto al USD) sarà sempre univoca.

Una relazione lineare è caratterizzata da un QC con BP pre-logaritmici. Esempi della ragione:

  1. Prendendo EURUSD e USDJPY. log(EURUSD) = a * log(USDJPY) -> a = log(EURUSD) / log(USDJPY). Ricordiamo questa espressione.
  2. Prendi USDEUR e USDJPY. log(USDEUR) = b * log(USDJPY) -> b = log(USDEUR) / log(USDJPY) = -log(EURUSD) / log(USDJPY) = -a.
  3. Prendiamo EURUSD e JPYUSD. log(EURUSD) = c * log(JPYUSD) -> c = log(EURUSD) / log(JPYUSD) = -log(EURUSD) / log(USDJPY) = -a.

La cosa principale è capire che la relazione tra EUR e JPY, relativa al USD, non dipende in alcun modo(il valore assoluto della relazione non cambia) dal BP disponibile. Sarebbe strano se Mathemat avesse EURUSD e USDJPY VRs e Integer avesse EURUSD e JPYUSD VRs. Ed entrambi hanno sostenuto che la relazione tra EUR e JPY rispetto al USD è diversa...

 
hrenfx:

...


Cercate di evitare gli algoritmi con summ(X)*summ(Y). Ecco https://www.mql5.com/ru/forum/107017/page5 perché i risultati sono diversi. Anche se la formula in sé è corretta, gli errori di arrotondamento hanno questo effetto
 
hrenfx:

L'avete visto ed è buono. Tu, invece, sei apparentemente pigro:

Il tuo metodo per trovare il QC è segnato in blu (niente in contrario). Se guardate attentamente, vedrete che l'inversione di uno dei BP senza logaritmo preliminare cambia il valore assoluto di KK. Se pensi che la distinzione sia debole, allora prova a prendere altre varianti di prezzo BP piuttosto che EURUSD e GBPUSD...


Formule meravigliose e, soprattutto, corrette. Ma dov'è la prova che possono essere applicati ai forex BP? Istogramma EURUSD. Le vostre formule sono sulla linea rossa e la realtà è ben diversa.

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