Correlazione zero del campione non significa necessariamente che non ci sia una relazione lineare - pagina 60
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Per qualche motivo ho preso un caffè per la notte e ho dovuto sviluppare un sistema per prototipare strategie di arb. statistica basate sul mio modello, perché il mucchio di script di test è cresciuto fino a dimensioni inimmaginabili. Ora qualsiasi coppia può essere testata e messa nel trading reale in un paio di minuti (la parte di trading è stata scritta e funziona da molto tempo).
Mostrerò, forse, qualche bella foto. Le etichette che possono essere usate per ricostruire completamente o parzialmente l'approccio che ho usato, ovviamente, sono state dipinte sopra. Il test è fatto tenendo conto di tutti i costi.
Spiega se puoi.
La primissima immagine. Mi sembra di capire che entrambi gli attivi sono cresciuti per tutti i 1096 giorni, in modo piuttosto monotono?
Spiega se puoi.
La primissima immagine. Mi sembra di capire che entrambi gli attivi sono cresciuti per tutti i 1096 giorni, in modo piuttosto monotono?
Giusto. Cosa c'è di così sorprendente in questo? Sono azioni della stessa azienda, sono cointegrate e quindi crescono insieme.
C'è qualcosa di sbagliato nel conteggio dei trader, la somma non corrisponde ai lunghi e ai corti.
Tutto è corretto lì :) Longs e short sono scambi che hanno portato all'apertura di una posizione in una direzione specifica (questo è più conveniente per me); la chiusura può avvenire senza un'inversione di posizione - allora solo il totale viene aumentato, mentre longs e short rimangono gli stessi.
Questo è abbastanza ovvio. Non è affatto ovvio l'origine di un numero così significativo di short (67/98=68%) su un asset in crescita monotona.
Longs e short contano per il portafoglio. Le specifiche della strategia sono che vendiamo sempre un'azione e usiamo i soldi per comprarne un'altra. Longs e short differiscono solo in termini di quali azioni vendiamo e quali compriamo.
Inoltre, la crescita monotona delle azioni non ci dice nulla, poiché il valore del portafoglio cambia in modo molto diverso.
Longs e short contano per il portafoglio. Le specifiche della strategia sono che vendiamo sempre un'azione e usiamo i soldi per comprarne un'altra. Longs e shorts sul portafoglio differiscono solo in quali azioni vendiamo e quali compriamo.
Inoltre, un aumento monotono di un'azione non dice nulla, poiché il valore del portafoglio cambia in modo completamente diverso.
Credo di aver capito. Il prossimo.
L'asset reale fluttua intorno al sintetico virtuale: se l'asset è sopra, allora short, se l'asset è sotto, allora long. Non appena la deviazione dal sintetico reale è diventata zero, allora uscite. Giusto?