Correlazione zero del campione non significa necessariamente che non ci sia una relazione lineare - pagina 33
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Beh, anche qui è semplice. Poiché AUDUSD e NZDUSD sono altamente correlati, la conclusione più semplice è che AUDNZD è "restituibile" o "piatto".
Per il trading reale questo non è applicabile per due motivi:
1. globale (a lungo termine) - si astrae dalla questione del perché la correlazione tra le due valute cambia.
2. locale (a breve termine) - si inizia a competere con i supercomputer di banche e hedge fund che usano il trading ad alta frequenza per catturare questi modelli in particolare. Aggiungete a ciò trucchi come gli spread "fluttuanti" nel forex reale.
Non voglio ricevere vibrazioni negative dalla discussione, dimostrando senza motivo che non sono un cammello.
La formulazione della regola 2H è data matematicamente sopra. Potete controllarlo su tutte le coppie di liquidi e su SB. L'ho fatto prima di scrivere. Perché io controllo tutto e non mi fido della nostra parola.
(a) Dal fatto che un certo modello è soddisfatto su alcuni BP, e lo stesso modello esiste su SB, non significa che questa serie sia SB.
b) L'efficienza del mercato è intesa come la sua ipotetica proprietà di riflettere tutte le informazioni in arrivo nei dati di prezzo quasi istantaneamente e completamente. Dalla realizzazione di questa ipotesi seguirebbe logicamente l'impossibilità fondamentale di qualsiasi previsione dello sviluppo della situazione, accompagnata da prese di profitto, sia a breve che a lungo termine. L'adempimento della regola delle 2H non è in alcun modo legato all'efficienza/inefficacia del mercato. Al contrario, la sua esecuzione quasi perfetta su tutte le coppie liquide coesiste mirabilmente con una forte evidenza di aree locali di inefficienza.
Il mercato è efficiente quando non ci sono distorsioni in esso.
Non me ne frega niente delle ragioni globali di una correlazione così alta. Anche se non è un segreto che la relazione economica tra la Nuova Zelanda e l'Australia è molto interconnessa.
Un amico che parla. Ha citato un video dove l'alta correlazione è statisticamente provata. Ci sono 240 fotogrammi nel video, dove ogni fotogramma contiene 100.000 CC, cioè 24 milioni di valori CC. Se questo non significa nulla per voi, allora studi come questo mi dicono molto.
Di che diavolo stai parlando in questo caso? L'alta frequenza divora i profitti dove gli altri non possono, solo su correlazioni vicine all'uno.
P.S. Per i moderatori: uso parole piccanti, ma questo è per dare qualche colorazione emotiva in più. Nessuna mancanza di rispetto in questo caso.
Beh, anche qui è semplice. Poiché AUDUSD e NZDUSD sono altamente correlati, la conclusione più semplice è che AUDNZD è "return" o "flat".
Forse, invece di queste conclusioni, sarebbe meglio guardare il grafico AUDNZD?
Caro signore, lei sta scrivendo delle sciocchezze. Controlla e ricontrolla prima di affermare qualcosa con tanta sicurezza.
Non me ne frega niente delle ragioni globali di una correlazione così alta. Anche se non è un segreto che la relazione economica tra la Nuova Zelanda e l'Australia è altamente correlata.
Un amico che parla. Ha citato un video dove l'alta correlazione è statisticamente provata. Ci sono 240 fotogrammi nel video, dove ogni fotogramma contiene 100.000 CC, cioè 24 milioni di valori CC. Se questo non significa nulla per voi, allora studi come questo mi dicono molto.
Di che diavolo stai parlando in questo caso? L'alta frequenza divora i profitti dove gli altri non possono, solo su correlazioni vicine all'uno.
P.S. Per i moderatori: uso parole piccanti, ma questo è per dare qualche colorazione emotiva in più. Nessuna mancanza di rispetto in questo caso.
1. Questo è il problema, state cagando sulle cose sbagliate.
2. Esiste un'alta correlazione tra quasi tutte le valute nel forex. E allora? Prendi NZD e CAD ed è ancora più alto di NZD e AUD. Tutti questi studi scendono in una ricerca di valute "leader" e "schiave" e finiscono con un nulla di fatto.
3. Lei ha citato un video che mostra il cambiamento di correlazione nel tempo. La logica del cambiamento di correlazione viene smerdata da voi (e per niente).
4. Sto parlando di quello ad alta frequenza, che utilizza un calo del modulo del coefficiente di correlazione nel breve termine e ipotizza il suo ritorno a qualche valore ragionevole.
Non preferiresti guardare il grafico AUDNZD invece di trarre queste conclusioni?
Cosa c'è da guardare? Fa astrazione da tutte le cause economiche! Se lo ascolti, il grafico di AUDNZD dovrebbe andare per 50 anni in un canale stretto senza alcuna tendenza.
alsu:
Ну, не знаю. Мне процесс установления истины доставляет исключительно положительные эмоции. Я же не пытаюсь наезжать, просто обращаю внимание на необоснованные с моей точки зрения утверждения. Если пишущий их не хочет/не может подкрепить их какими-то выкладками, то для чего писать-то? Для красного словца что ли?
Quel post era una risposta a una domanda. La ricerca è, infatti, una cosa positiva. Mettere fuori la ricerca, condividere i risultati - è provato e testato, è una merda. Perché il ricercatore sarà tutto sul bottino dei cosiddetti avversari. Se non capisci, non farlo. Non ho alcun desiderio di dimostrarvi nulla. Ero di buon umore, risposi all'uomo.
(a) Dal fatto che qualche regolarità è soddisfatta su qualche BP, ed esiste anche su SB, non significa che questa serie sia SB.
Non è così. Che cazzo mi attribuisci?
b) L'efficienza del mercato è intesa come ....
Capito da chi? Da te e dalla maggioranza? Non me ne frega niente dell'opinione pubblica. Non ti piace la parola efficienza nel mio post, mettila tra virgolette: "Efficienza come intesa da Dick". Stava scrivendo una risposta all'uomo in modo che fosse comprensibile. Non per creare una discussione terminologica.
P.S. La parte più difficile è pensare con la propria testa.
Cosa c'è da guardare? Fa astrazione da tutte le cause economiche! Se lo ascolti, il grafico di AUDNZD dovrebbe passare 50 anni in un canale stretto senza alcuna tendenza.
Ecco cosa guardare per vedere come va effettivamente l'AUDNZD.
Cosa c'è da guardare? Fa astrazione da tutte le cause economiche! Se lo ascolti, il grafico di AUDNZD dovrebbe passare 50 anni in un canale stretto senza alcuna tendenza.
hrenfx, vedi le due linee, rossa e blu? Porto alla vostra attenzione che il coefficiente di correlazione tra loro è 1.