Correlazione zero del campione non significa necessariamente che non ci sia una relazione lineare - pagina 32
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Nasdaq (#QQQQ) e S&P500 (#SSO) (10.000 QC, 2010.07.09 - 2011.03.04):
La correlazione è anche iper-alta. Allo stesso tempo, tende asimmetricamente all'unità al crescere dell'intervallo.
Chiunque può fare questo tipo di ricerca. Ho usato questo script senza cambiare nulla in esso.
Forse dovrei fare qualcosa di digeribile per CodeBase.
L'alta correlazione è confermata. L'intervallo più altamente correlato è esattamente un giorno (24 ore). Credo che questa sia una coincidenza.
È confermato, ma come scambiarlo? =)
Prendiamo eursud e gbpusd come esempio. eurgbp mostra la loro correlazione diretta, o mi sbaglio? ma la volatilità di eur e gbp è diversa....
Se sì, posso chiedere a un esperto? Posso disegnare un grafico di valuta separato da questo triangolo, per dire gli indici?
Prendiamo eursud e gbpusd come esempio. eurgbp mostra la loro correlazione diretta, o mi sbaglio? Anche se la volatilità di eur e gbp sono diverse....
Non capisco da dove nascono queste domande. Si può fare un'analogia:
Puoi distogliere la mente dai nomi dell'euro, della sterlina, ecc. solo un po'. E guarda la formulazione della tua domanda staccata da quei maledetti nomi?
BP3 non caratterizza l'intera relazione tra BP1 e BP2.
Tornando ai nomi insanguinati. EUR/GBP è semplicemente un'espressione dell'euro attraverso la sterlina. Allo stesso modo, EUR/USD, EUR/GOLD, EUR/potato possono essere espressi come espressione dell'euro in patate. E non ditemi che non si può misurare l'EUR in patate. Quando vai al negozio, vedi il cartellino del prezzo potato/EUR - patata in EUR. Giratelo e otterrete quello di cui ho scritto sopra.
Direte che le patate costano in modo diverso nei diversi negozi. Bene, se si sommano tutti i cartellini di prezzo disponibili, si ottiene una specie di tabella ("bicchiere") di cartellini di prezzo, dove ad ogni livello c'è un diverso prezzo delle patate e il loro volume (il numero finale di patate nel negozio) nel luogo dove sono vendute a quel prezzo. Di conseguenza, avrete sempre il quadro completo della patata.
Ovviamente, ci saranno momenti in cui si possono comprare patate da qualche parte a un prezzo tale che se le si vende (i negozi non sono solo venditori, ma anche acquirenti) altrove - si otterrà un profitto. Questo accade a causa di una mancanza di conoscenza (il trasporto e altre spese generali sono omesse per ora) tra i negozi. Questa situazione si chiama arbitraggio. E i più furbi (arbitraggisti) ne approfittano rivendendo le patate in questo modo.
Vi ho descritto come si formano i tassi di cambio EUR/patate. Lo stesso vale per tutti gli altri tassi, compreso l'ampiamente adorato EUR/USD.
Tutto questo passaggio era solo per farvi capire che qualsiasi valore si misura sempre in qualcosa. Per esempio, avete due bastoni dritti. Si può esprimere la loro lunghezza in piedi, metri, braccia, ecc. Oppure può non esprimerli in nulla. Bisogna sapere quale bastone è più lungo. Si mettono insieme i bastoni e si vede che il secondo bastone è più lungo del primo. Sembrerebbe che lei stia paragonando le due lunghezze senza misurarle in nulla. Ma non è questo il caso. Quando si mettono insieme i due bastoni, si misura inconsapevolmente la lunghezza del secondo bastone nella lunghezza del primo bastone e viceversa.
È possibile disegnare grafici di valuta separatamente da un dato triangolo, indici per così dire?
Non si può. E da quanto detto sopra ne consegue. Non c'è nessun triangolo, solo EURUSD, GBPUSD e il sempre corretto rapporto EURGBP = EURUSD / GBPUSD. Non si possono esprimere le valute separatamente, proprio come non si possono esprimere le lunghezze dei bastoni senza misurarle in qualche modo. La sua domanda è assolutamente assurda.
Se non ti piace misurare una valuta in un'altra valuta, allora prendi il tasso di cambio USD/patata. Conoscendo questo tasso, puoi sempre esprimere qualsiasi valuta in patate: EUR/patate = EURUSD * USD/patate. Naturalmente, potete sostituire le patate con qualsiasi cosa vi piaccia.
Così, quando si parla di indici valutari (l'indice del dollaro, per esempio), si tratta solo di misurare una valuta nella sua patata. Né più né meno.
Non capisco da dove vengano queste domande. Si può fare un'analogia:
Puoi distogliere la mente dai nomi dell'euro, della sterlina, ecc. solo un po'. E guarda la formulazione della tua domanda staccata da quei maledetti nomi?
BP3 non caratterizza l'intera relazione tra BP1 e BP2.
Tornando ai nomi insanguinati. EUR/GBP è semplicemente un'espressione dell'euro attraverso la sterlina. Allo stesso modo, EUR/USD, EUR/GOLD, EUR/potato possono essere espressi come espressione dell'euro in patate. E non ditemi che non si può misurare l'EUR in patate. Quando vai al negozio, vedi il cartellino del prezzo potato/EUR - patata in EUR. Giratelo e otterrete quello di cui ho scritto sopra.
Direte che le patate costano in modo diverso nei diversi negozi. Bene, se si sommano tutti i cartellini di prezzo disponibili, si ottiene una specie di tabella ("bicchiere") di cartellini di prezzo, dove ad ogni livello c'è un prezzo diverso di patate e il suo volume (il numero finale di patate nel negozio) nel luogo dove è venduto a quel prezzo. Di conseguenza, avrete sempre il quadro completo della patata.
Ovviamente, ci saranno momenti in cui si possono comprare patate da qualche parte a un prezzo tale che se le si vende (i negozi non sono solo venditori, ma anche acquirenti) altrove - si otterrà un profitto. Questo accade a causa di una mancanza di conoscenza (il trasporto e altre spese generali sono omesse per ora) tra i negozi. Questa situazione si chiama arbitraggio. E i più furbi (arbitraggisti) ne approfittano rivendendo le patate in questo modo.
Vi ho descritto come si formano i tassi di cambio EUR/patate. Lo stesso vale per tutti gli altri tassi, compreso l'ampiamente adorato EUR/USD.
Tutto questo passaggio era solo per farvi capire che qualsiasi valore si misura sempre in qualcosa. Per esempio, avete due bastoni dritti. Si può esprimere la loro lunghezza in piedi, metri, braccia, ecc. Oppure può non esprimerli in nulla. Bisogna sapere quale bastone è più lungo. Si mettono insieme i bastoni e si vede che il secondo bastone è più lungo del primo. Sembrerebbe che lei stia paragonando le due lunghezze senza misurarle in nulla. Ma non è questo il caso. Quando mettete insieme i due bastoni, avete inconsapevolmente misurato la lunghezza del secondo bastone nella lunghezza del primo bastone e viceversa.
Non si può. E da quanto detto sopra ne consegue. Non c'è nessun triangolo, solo EURUSD, GBPUSD e il sempre corretto rapporto EURGBP = EURUSD / GBPUSD. Non si possono esprimere le valute separatamente, così come non si possono esprimere le lunghezze dei bastoni senza misurarle in qualche modo. La sua domanda è assolutamente assurda.
Se non ti piace misurare una valuta in un'altra valuta, allora prendi il tasso di cambio USD/patata. Conoscendo questo tasso, puoi sempre esprimere qualsiasi valuta in patate: EUR/patate = EURUSD * USD/patate. Naturalmente, potete sostituire le patate con qualsiasi cosa vi piaccia.
Quindi, quando si parla di indici valutari (indice del dollaro, per esempio), si tratta solo di misurare una valuta nella sua patata. Né più né meno.
È confermato, ma come si fa a scambiarlo? =)
Bene, anche qui è semplice. Poiché AUDUSD e NZDUSD sono altamente correlati, la conclusione più semplice è che AUDNZD è "restituibile" o "piatto".
Per le coppie liquide, la regola 2H funziona: se si costruisce uno ZigZag con la condizione che il ginocchio sia almeno H, allora il ginocchio medio dello ZigZag sarà 2H. L'innesco di una tale regola indica l'efficienza della citazione della coppia. L'efficienza è un comportamento simile al SB (random walk). Ovviamente, il comportamento di SB è il migliore per il mercato, poiché i partecipanti al mercato guadagnano e perdono allo stesso modo. Cioè, il mercato è in equilibrio.
Quindi anche per AUDNZD la regola del 2H è soddisfatta. Ma ho portato il video per un motivo. Esattamente questo video mostra ciò che nessuna cifra sulle risorse Internet e sui grafici che ho citato sotto il video può mostrare. Puoi vedere su ogni immagine fissa come cambia la correlazione. Si può vedere una certa periodicità nei picchi (alta correlazione). Quindi, quando la correlazione è alta, è possibile trovare questi top in anticipo senza molti rischi. E questo si applica pienamente a AUDNZD.
Per esempio, ho tracciato solo il cambiamento di correlazione per l'intero arco di tempo (un po' più di un anno). Ma avrei anche potuto tracciarlo non per tutto il tempo, ma per alcune parti di esso. Per esempio, da 12 a 24 ore. Perché lo dico? Si tratta della stessa periodicità delle cime. Si può cercare di "catturare" la periodicità anche in questo modo ottuso.
Una volta che siete riusciti a "catturare" queste cime, la regola delle 2H non funzionerà più. Nei punti dei top top, il ginocchio ZigZag medio sarà meno di due ed è un trade "piatto".
hrenfx:
1)... L'innesco di una tale regola indica l'efficienza della citazione di una coppia.
2) L'efficienza è un comportamento simile al SB (random walk).
3) Ovviamente, il comportamento di SB è il migliore per il mercato, poiché i partecipanti al mercato guadagnano e perdono allo stesso modo. Cioè, il mercato è in equilibrio.
Perché dovrei giustificare qualcosa? Ti ho anche dato una combinazione di stazioni su questo forum su tua richiesta. Qual è lo scopo della mia scrittura?
Non voglio ottenere emozioni negative dalla discussione, dimostrando senza motivo che non sono un cammello.
La formulazione della regola 2H è data matematicamente sopra. Puoi testarlo su tutte le coppie di liquidi e su SB. L'ho fatto prima di scrivere. Perché io controllo tutto e non mi fido della nostra parola.
Il mercato è efficiente quando non c'è asimmetria. L'asimmetria è un modello. Le regolarità non esistono in SB. C'è sempre inefficienza in un mercato reale. Il più elementare è "munto" attraverso l'arbitraggio HFT.
P.S. Gli stessi strumenti finanziari liquidi quotati direttamente sono molto efficienti. Cioè è estremamente difficile scambiare un singolo FI con profitto. Tuttavia, gli IF artificiali hanno prestazioni peggiori. Lo stesso AUDNZD è un FI artificiale (sì, è liquido, ma questo è dovuto alla liquidità delle major AUDUSD e NZDUSD) che è scarsamente scambiato direttamente presso le banche.