Correlazione zero del campione non significa necessariamente che non ci sia una relazione lineare - pagina 11

 
faa1947:

Non ha senso ottenere un valore di correlazione senza una stima della significatività.

Di che tipo di valutazione di fiducia possiamo parlare quando i calcoli prima di analizzare i risultati della finestra scorrevole sono errati...
 
hrenfx:

Non ha senso applicare una correlazione (che descrive una relazione lineare) in modo da mostrare valori assoluti diversi per le coppie {EURUSD; USDJPY} e {EURUSD; JPYUSD}.


Mi chiedo chi ottiene risultati così diversi (deliranti)?

 
hrenfx:

Di quale valutazione di fiducia si può parlare quando i calcoli prima di analizzare i risultati della finestra scorrevole sono errati...


Cos'altro c'è nella tasca?

 
hrenfx:
La dinamica è data dalla finestra di campionamento scorrevole.

Davvero?! :)))

ma per un campione di 500 campioni? e abbiamo bisogno di identificare la relazione (o la sua mancanza) per gli ultimi 100 campioni per

EURUSD e GBPUSD, per esempio? Per vedere come cambia questa relazione di coppia, quanto le citazioni di

di una coppia avanza o resta indietro rispetto all'altra? :)

Sostengo che quando si usa Pearson questo approccio dà vita a questo detto "Ci sono bugie, ci sono bugie grandiose, ma ci sono anche statistiche".

:)

 
hrenfx: Se il punto è trovare una relazione lineare tra i BP dei prezzi, i BP iniziali dovrebbero essere prolagaritmici prima di calcolare il QC.

Non ha senso applicare una correlazione (che caratterizza una relazione lineare) in modo da mostrare valori assoluti diversi per le coppie {EURUSD; USDJPY} e {EURUSD; JPYUSD}.

Ok, facciamo che y=ax+b. Dimostrare che esiste anche una relazione lineare tra y e 1/x.

 
Integer:


Mi chiedo chi ottiene risultati così diversi (senza senso)?

Per esempio, hai... usi una formula per calcolare il coefficiente di correlazione che non mi è chiara (qui sotto c'è la funzione corr2).

Di seguito mostro il calcolo della correlazione senza aver prima logaritmato i BP originali:

Si può vedere che 1 / X dà già un diverso valore assoluto di QC.

Ora con il logaritmo:

Puoi vedere che 1 / X dà un risultato identico.

Puoi anche vedere che Mathcad calcola la correlazione come ho scritto sopra: covarianza divisa per il prodotto di RMS - funzione corr3.

 
hrenfx, perché ti metti in questo casino? Rispondi alla mia semplice domanda...
 
Mathemat:

Ok, facciamo che y=ax+b. Dimostrare che esiste anche una relazione lineare tra y e 1/x.


Che relazione lineare c'è?! È difficile capire di cosa stiamo parlando.

Non presenterai EURUSD = a * USDJPY + b. O la regressione lineare è applicata qui senza la logaritmizzazione dei prezzi VRs?

Se così fosse, sarebbe: log(EURUSD) = a * log(USDJPY) + b. E infatti questo b dovrebbe essere scartato come valore zero.

Non è chiaro che log(USDJPY) == -log(JPYUSD). E che la relazione lineare per definizione non può cambiare in valore assoluto quando il prezzo della BP è invertito, ma cambia solo il suo segno?

Quanto sopra lo ha dimostrato chiaramente.

 
hrenfx:

Non penseresti mai che EURUSD = a * USDJPY + b. O stanno anche usando la regressione lineare senza il logaritmo del prezzo VPs?!

Se così fosse, sarebbe: log(EURUSD) = a * log(USDJPY) + b. E infatti questo b deve essere scartato come valore zero.

Non sei convincente, hrenfx! Capisco che i rendimenti logaritmici sono più appropriati per descrivere il processo di quotazione, ma qui abbiamo due processi invece di uno.

E la seconda: per cosa stiamo lottando? Un millesimo nei coefficienti di correlazione? E cosa vi darà, una tale precisione?

La logaritmetica ha senso quando i valori cambiano su ampie gamme, non su singole percentuali.

 
Mathemat:

Non è convincente, hrenfx! Capisco che i rendimenti logaritmici sono più appropriati per descrivere il processo di quotazione, ma qui abbiamo non uno ma due processi.

E la seconda: per cosa stiamo combattendo? Un millesimo nei coefficienti di correlazione? E cosa le dà, una tale precisione?

La logaritmetica ha senso quando i valori cambiano su ampie gamme, non su singole percentuali.


Non mostrerò esempi su BP di prezzo reale dove le differenze sono sostanziali, non nei "millesimi". E devi solo capire che studiare i prezzi assoluti degli strumenti finanziari non ha senso. Sono sorpreso che quasi nessuno lo veda. Dovresti vedere la formulazione del problema del portafoglio di Markowitz. O meglio ancora, Recycle, dove non ci si preoccupa affatto della natura dei BP originali: prezzo, equità del TS, ecc. La relazione lineare è perfettamente chiara e inequivocabile tra questi BP.