Correlazione zero del campione non significa necessariamente che non ci sia una relazione lineare - pagina 36

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chepikds:
Hai ragione, non è un vicolo cieco, ho controllato io stesso...

È un vicolo cieco! È la stessa cosa.

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A proposito, il mio libro di testo dice che prima di usare il coefficiente di correlazione, si dovrebbe controllare la significatività della relazione lineare delle variabili usando la statistica, che si basa sul coefficiente di correlazione e sul coefficiente di determinazione empirico (il quadrato dell'indice di correlazione). Se la relazione lineare è significativa, allora ha senso controllare la significatività del coefficiente di correlazione (impostare i limiti), e se non lo è - si controlla la significatività dell'indice di correlazione, e se è significativo, allora c'è una relazione, ma non lineare, ma di tipo sconosciuto, e se è insignificante, allora non c'è relazione. Semmai, per favore, non prendetemi a calci, non sono molto ferrato in questo argomento.

[Alexey Subbotin]

FAGOTT:

Come si applica?

Non c'è modo di applicarlo. O le stime istantanee delle correlazioni avrebbero un valore pratico, o al contrario, su un campione lungo, ma tra serie spostate. I primi non sono realistici da stimare a causa della finitezza del campione, i secondi sono statisticamente indistinguibili da zero per tutte le coppie nel mercato.

[Dmitry Chepik]

FAGOTT:

Beh, è un vicolo cieco! Stanno applicando

Si applicano un sacco di cose, ma a che serve? Forse sto esagerando, vieni all'inizio))

[hrenfx]

Integer:

È solo per farvi conoscere un po' i coefficienti di correlazione prima di parlare di cose costruttive.

Incredibile ignoranza. Condividere una ricerca che non si trova da nessuna parte. Mostratemi un solo indicatore di correlazione. Qualsiasi cosa in cui milioni di valori di QC sono studiati statisticamente. E tu mi parli di non capire il CQ?! Anche il calcolo del povero QC di Spearman nessuno qui sa fare apertamente. Leggete la descrizione del mio lavoro e poi fate le vostre ipotesi sulla profondità di comprensione della correlazione.

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alsu:
Non c'è modo di applicarlo. O le stime istantanee delle correlazioni avrebbero un valore pratico, o al contrario, su un campione lungo, ma tra serie spostate. I primi non sono realistici da stimare a causa della finitezza del campione, i secondi sono statisticamente indistinguibili da zero per tutte le coppie nel mercato.

è tra x(t) e x(t+1) per uno strumento? È vicino allo 0?

Stavo contando - ne ho preso uno abbastanza grande. Potrebbe essere un errore?

Ma questi modelli ricadono nei modelli autoregressivi e dicono tutti la stessa cosa - se il prezzo sale, è più probabile che salga e meno probabile che scenda.

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chepikds:
C'è un sacco di applicazione, ma a che serve? Forse ho superato i miei limiti, torniamo al punto di partenza))

Se c'è un'alternativa, non ha davvero senso.

[hrenfx]

alsu:
Leggi la definizione di stazionarietà e mostra come è assente nella serie originale e presente in quella sintetica. O per stazionarietà intende anche qualcosa di suo?

Infine, la stronzata terminologica si è imposta di nuovo. È impossibile dimostrare la stazionarietà da un campione finito. Ecco a cosa servono i diversi livelli di test d'ipotesi. Non ho intenzione di impegnarmi in stronzate teoriche.

Citazione:

alsu:

Tuttavia, la mia richiesta a hrenfx rimane - per dare un esempio di uno strumento sintetico che si suppone abbia caratteristiche sostanzialmente diverse dai singoli FI. Puramente a scopo di ricerca, solo per vedere se il miglioramento delle prestazioni esiste davvero o è una finzione.

Un canale orizzontale su qualsiasi tratto non è un miglioramento delle prestazioni?

[Sergey Kovalyov]

hrenfx:
Un canale orizzontale in qualsiasi area non è un miglioramento delle prestazioni?

Vorrei un criterio numerico chiaro: "Il grado di orizzontalità del canale era così e così per ogni BP, ma abbiamo ottenuto così e così".

ps Così su qualsiasi tratto. =)

[Dmitry Chepik]

hrenfx, perché stai cercando di dimostrare qualcosa di non molto chiaro ai presenti? basta falciare i tuoi cavoli e basta!!! o qual è il problema? i ragazzi hanno mangiato più di un cane qui con queste correlazioni)