Correlazione zero del campione non significa necessariamente che non ci sia una relazione lineare - pagina 57
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Questo ha dato un errore nel rapporto di copertura dello 0,07%: dovrebbe essere 1500,6429 invece di 1499,520. Come continuare a vivere?! :(
La purezza dell'esperimento. Ma non è questo il punto.
Siete sul mercato finché il saldo è sopra (sotto) lo zero. In base al grafico, non è un lungo periodo di tempo. Avete aperto in tendenza, contro, di lato? Profitto da dove?
Non diventerai grasso?
No. Questo è l'unico modo per capire che non esiste una mitica cointegrazione nel mercato e che i CC sono usati per costruire i TC.
Imparate e imparate ancora - non c'è altro modo.
Se il QC è preso da I(1), mostra fondamentalmente se entrambe le serie stanno andando su o giù in media
Ecco un grafico di seno(x) e seno(x+pi), per esempio
CC=-1, come ci si potrebbe aspettare
aggiungere una tendenza lineare a entrambi i grafici
KK = 0,61 e dipende dalla pendenza di questa tendenza lineare. E se aumentiamo il numero di termini in entrambe le serie di un fattore 2, lasciando le stesse formule, il QR diventa 0,88.
Cioè, per una serie cumulativa, la posizione reciproca della regressione lineare è fortemente influenzata
La formula mostra che il QR è influenzato dalla posizione rispetto alla media. In parole povere, questa è la MA per l'ultimo termine della serie con un periodo uguale alla lunghezza della serie. Se i membri della serie sono dallo stesso lato delle loro medie, l'AC aumenta, se sono su lati opposti, diminuisce.
E naturalmente c'è tutta la possibilità che i 2 SB crescano entrambi in media sulla finestra di calcolo, per esempio, e allora il LR sarà entrambi su e il QC avrà un valore positivo a seconda dei loro angoli. Correlazione falsa))
Anche se, supponendo che la tendenza tenda a continuare sui quozienti, il QC rifletterà la posizione reciproca delle tendenze (LR) di queste serie e può mantenere i suoi valori in futuro. Cioè, il QC per I(1) confronta le tendenze delle 2 serie nella finestra di calcolo
Questo è l'unico modo per capire che non esiste una mitica cointegrazione nel mercato
Capite la differenza tra il fatto stesso della cointegrazione e la strategia? Non c'è bisogno di una strategia per confermare la presenza di cointegrazione. Vi ho confermato statisticamente l'esistenza della cointegrazione. Se sostenete che non c'è cointegrazione - mostratemi dove i residui della regressione hanno una radice unitaria.
La strategia, nella sua forma più semplice, consiste nel calcolare le Bande di Bollinger dai residui della regressione e fare trading su un ritorno alla media.
e usare i CC per costruire i TC.
Dopo aver perso un conto piangono sui forum che "l'arbitraggio statistico non funziona".
Non sarebbe troppo per te?
Poi, quando si cerca di creare un TS e di capire cosa c'è e perché lo spread, ecc. Perché ci sono persone intelligenti che non capiscono che i prezzi sui mercati finanziari possono essere cointegrati per un breve periodo di tempo. Inoltre, l'inizio e la fine di questo intervallo non possono essere previsti. La non stazionarietà, vedete, si instaura.
E poi ancora - leggere, leggere, leggere. E studiare!
Comunque, hai abbastanza compiti per ora.
Poi, quando si cerca di creare un TS e di capire cosa c'è e perché lo spread, ecc. Perché ci sono persone intelligenti che non capiscono che i prezzi sui mercati finanziari possono essere cointegrati per un breve periodo di tempo. Inoltre, l'inizio e la fine di questo intervallo non possono essere previsti. L'instabilità, vedete, si instaura.
E poi il gufo - leggere, leggere, leggere.
Comunque, hai avuto abbastanza compiti per ora.
Non capisco.
Perché leggere uno specialista di statistica? Un mare di libri, articoli .....
Sull'integrazione scrive solo sciocchezze.
Un mare di libri, articoli .....
Quelli sull'integrazione che scrive sono solo sciocchi.
Metti fuori quelli sui mercati finanziari.
Scrivi lo stesso articolo, ma meglio. Va bene criticare..........
E, inoltre, l'inizio e la fine di questo intervallo non possono essere previsti. L'instabilità, vedete, si instaura.
Da dove viene questo? Dalla non stazionarietà? Quindi la cointegrazione per le serie non stazionarie ha solo senso.
Da dove viene questo? Dalla non stazionarietà? Quindi la cointegrazione per le serie non stazionarie ha solo senso.
La stazionarietà della loro combinazione lineare è violata, che è anche il punto di cointegrazione
La stazionarietà della loro combinazione lineare è rotta, che è anche il punto di cointegrazione
Come mai questi momenti sono imprevedibili? Infatti, che devono essere previsti per guadagnare