Correlazione zero del campione non significa necessariamente che non ci sia una relazione lineare - pagina 34
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Solo un idiota trarrebbe una conclusione del genere. Dal fatto che BP1 e BP2 siano altamente correlati non ne consegue che BP3 = BP1 / BP2 sia in piano.
E chi ha scritto questo -
Beh, anche qui è semplice. Poiché AUDUSD e NZDUSD sono altamente correlati, la conclusione più semplice è che AUDNZD è "restituibile" o "piatto".
Non preferiresti guardare il grafico AUDNZD invece di trarre queste conclusioni?
Possiamo leggere?
Poiché AUDUSD e NZDUSD sono altamente correlati, la conclusione più semplice è che AUDNZD è "restituibile" o "piatto".
hrenfx:
Non per provocare una discussione terminologica.
Solo un idiota trarrebbe una conclusione del genere. Non segue dalla natura altamente correlata di BP1 e BP2 che BP3 = BP1 / BP2 sia in un piano.
Ok, avete scoperto che ci sono delle valute nel forex. E alcune di queste valute sono altamente correlate.
E vi ho anche detto che quasi tutti sono altamente correlati.
E hai anche imparato che il coefficiente di correlazione per TUTTE le valute cambia nel tempo. E questo cosa implica? Come si usa?
In effetti, le persone sono state sorprese di scoprire che nei mercati finanziari, il coefficiente di correlazione tra gli strumenti può CAMBIARE IL SEGNO opposto nel lungo termine!
cosa suggerisce di fare al riguardo?
Possiamo leggere?
Questo significa che non è la tua conclusione, ma che hai deciso che qualcun altro tragga questa conclusione? Come potete vedere, finora nessuno nel thread l'ha disegnato, ma piuttosto il contrario.
Crei un argomento - significa che inviti alla discussione. Non vuoi che la tua attenzione si accorga di errori nelle tue dichiarazioni - scrivi in un diario sotto una coperta.
Che cazzo di errori?! Può indicarne uno? La verbosità è una sola. Ho anche scritto "mungere" il mercato. Almeno l'ho messo tra virgolette. Altrimenti ci sarebbe stato un commento che il mercato non può essere munto, perché le mucche, le capre, ecc. vengono munte.
Quindi, prendete i termini che non vi piacciono tra virgolette e basta. I veri errori possono essere in qualcosa di matematicamente solido. È lì che li trovi. Non una gara di piscio con la terminologia. La teoria dell'efficienza del mercato non ha niente a che fare con il termine efficienza nel mio post. Perché l'ho anche definito lì.
Inoltre, sei così intelligente. Tutti dicevano che è impossibile ottenere una combinazione di BP non stazionarie con altre proprietà. Vi ho dato tale combinazione. Dove sono i vostri test? Dov'è tutto questo? Non ho bisogno di te, cazzo. Che diavolo ti serve per dimostrare che non sei un cammello. Se tu guardassi effettivamente la semplice combinazione che hai suggerito, potresti vedere che è ferma. Ma non ne ho bisogno da voi per compiacere il mio ego.
hrenfx, vedi le due linee, rossa e blu? Porto alla vostra attenzione che il coefficiente di correlazione tra loro è 1.
Ok, avete scoperto che ci sono delle valute nel mercato del forex. E alcune di queste valute sono altamente correlate.
E vi ho anche detto che quasi tutti sono altamente correlati.
E hai anche imparato che il coefficiente di correlazione per TUTTE le valute cambia nel tempo. E questo cosa implica? Come si usa?
In effetti, le persone sono state sorprese di scoprire che nei mercati finanziari, il coefficiente di correlazione tra strumenti può CAMBIARE IL SEGNO opposto nel lungo termine!
cosa suggerisce di fare al riguardo?
Il tuo post è intriso di idiozia. Vi è stato mostrato un video che rifletteva pienamente il comportamento di QC per tutti gli intervalli. Inoltre, il video era seguito da grafici con intervalli di "confidenza" e alcune conclusioni rudimentali.
Ho scritto un esempio dell'uso più semplice sopra. Se tu e la tua compagnia non vedete nulla in questi studi, allora sono sinceramente felice per voi.
Questo significa che non è la tua conclusione, ma che hai deciso che qualcuno possa trarre una tale conclusione? Come possiamo vedere, finora nessuno nel thread l'ha disegnato, ma piuttosto il contrario.
Chiedi alle persone che scambiano AUDNZD. Forse con le loro statistiche e alcuni commenti sulle peculiarità di AUDNZD saranno in grado di darvi qualcosa di utile.
Se la tua ricerca non è in grado di mostrare la differenza tra EURUSD e AUDNZD, non c'è niente di buono.
La teoria dell'efficienza del mercato non ha niente a che vedere con il termine efficienza nel mio post. Perché l'ho anche definito lì.
... Stavi dicendo che è impossibile ottenere una combinazione di BP non stazionarie con altre proprietà. Ti ho dato una tale combinazione. Dove sono i vostri assegni?
1) non hai dimostrato la non stazionarietà dei BP iniziali (non blaterare come "la non stazionarietà è visibile a occhio nudo": deve essere dimostrata, e non ho visto alcuna prova del genere da te o da chiunque altro, e nemmeno nei libri intelligenti).
2) Non ho trovato nulla di sostanzialmente nuovo nelle sintesi che hai citato secondo i criteri che ho indicato in quel thread (densità incondizionata e condizionata e correlogramma per cominciare). Tutte queste caratteristiche sono rimaste le stesse. Compresa la mancanza di prove di (dis)stazionarietà.