Correlazione zero del campione non significa necessariamente che non ci sia una relazione lineare - pagina 58
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E in generale, che hanno bisogno di essere previsti per fare soldi - nessuno. Chi lo dice?откуда следует, что эти моменты непредсказуемы? - я так предполагаю. Рад буду если вы покажете мне такой метод предсказания.
Non ve lo mostro, ma lo uso. L'equità di questo è nel profilo.
Slava, questa è la 50esima volta che mi hai mostrato l'equità negli ultimi 2-3 anni)))))
Dov'è quello fresco?
Slava, questa è la 50esima volta che mi hai mostrato l'equità negli ultimi 2-3 anni)))))
Dov'è quello fresco?
ne hai bisogno? Posso metterlo in un messaggio privato se proprio voglio))
No, no, grazie. Se non mi mostri il metodo, non farlo.
Beh, allora si tratta di credere o non credere))
Poi quando si cerca di creare un TS
Ne avete già creato più di uno.
e capire cos'è e perché lo spread, ecc. fare quanto segue - allargare l'orizzonte temporale analizzato.
Espanso. Lo spread non ha ancora una radice unitaria :)
E, inoltre, l'inizio e la fine di questo intervallo non possono essere previsti. La non stazionarietà, vedete, si verifica.
Vedete, non arriva inaspettatamente se pensate con la vostra testa quando accoppiate gli strumenti. Se la ragione economica della cointegrazione cambia (i dividendi hanno iniziato a pagare in proporzioni diverse o è successo qualcos'altro) - smetti di negoziare la coppia.
L'ho già fatto e più di uno. - Certo che l'ho fatto!
Espanso. Lo spread non ha ancora una radice unitaria :) - Non vedo la stazionarietà nella figura. Sinceramente, scusate.... Vedo turbolenze di diffusione nel 2008 - 2009.
Vedete, non arriva inaspettatamente se pensate con la vostra testa accoppiando gli strumenti. Se la ragione economica della cointegrazione cambia (i dividendi hanno iniziato a pagare in proporzioni diverse o è successo qualcos'altro) - smettiamo di negoziare la coppia. - Ho capito. Ma capisco anche che tutto questo è solo un pensiero. Potrei discutere così per sempre, su tutto il mondo.
La ragione economica della cointegrazione cambia - questo ti fa piacere))). Se la cointegrazione c'è stata e improvvisamente scompare, allora tali serie sono non integrate.
Se una combinazione lineare di due serie non stazionarie diventa improvvisamente non stazionaria, allora nel migliore dei casi dovrete aspettare molto tempo per ottenere la quantità necessaria di statistiche e costruire un nuovo modello sulla sua base. E questo solo se, dopo il "punto di rottura", le due serie acquisiranno di nuovo CREATAMENTE la proprietà di cointegrazione.
Non hai creato un tale TS.
Pubblica quelli che riguardano i mercati finanziari.
Scrivi lo stesso articolo, ma meglio. Va bene criticare..........
Se la cointegrazione c'era e poi improvvisamente scompare, allora tali serie non sono integrate.
Ok, se consideriamo la serie nel suo insieme, sì. Ma possiamo parlare di un vettore di cointegrazione costante piecewise. Per quei due titoli sarebbe esattamente questo.
Se una combinazione lineare di due serie non stazionarie diventa improvvisamente non stazionaria, allora nella migliore delle ipotesi dovrete aspettare molto tempo per ottenere la giusta quantità di statistiche e costruire un nuovo modello su di essa.
No, perché il tasso di convergenza della stima del rapporto di copertura è proporzionale a N, non a sqrt(N) dove N è il numero di osservazioni.
Non avete costruito questi TC.
Sei un cattivo telepate :D
Potrebbe esserci una falsa correlazione tra il tasso di crescita dei capelli sulla tua testa e la dinamica del movimento della piastra continentale.