Correlazione zero del campione non significa necessariamente che non ci sia una relazione lineare - pagina 31

Nuovo commento
 

Purtroppo, tutte le risorse Internet(1, 2) non hanno una buona analisi di una cosa così semplice come la correlazione.

Ecco un esempio di un grafico del cambiamento KK (coefficiente di correlazione) per NZDUSD e USDCAD per diverse dimensioni della finestra (su ogni 100.000 KK stop frame (contati come meno di un secondo in MQL4):

Grafici di cambiamento nelle aspettative del tappetino QC con intervallo di confidenza (RMS):

>
 
Così su tutti?! hrenfx, sei certamente bravo in qualcosa, ma questo pathos, sai, è ripugnante. =)
 

Sono d'accordo, sembra piuttosto patetico. Tuttavia, tutti gli strumenti sono aperti per fare l'analisi di correlazione da soli. E sulle risorse internet, in effetti, tutto è in una forma molto primitiva. E questo è molto probabilmente dovuto non alla pigrizia degli sviluppatori di risorse, ma all'ignoranza del calcolo rapido del QC. Una prova indiretta di questo è l'assenza di indicatori di correlazione su qualsiasi piattaforma nel mondo.

Perché non possano scriverli è un mistero.

 
Probabilmente è un po' troppo intelligente per un trader. Perché un trader dovrebbe saperlo quando può fare trading senza alcuna statistica? :)
 
Due risorse su internet non sono tutte le risorse su internet. Non conosco tutte le piattaforme del mondo, ma almeno uno dei due programmi di analisi tecnica più conosciuti ha sicuramente un indicatore di correlazione.
 
Ci sono due collegamenti in cui qualcosa è ancora più o meno agli inizi. E non c'è nessun indicatore di correlazione su nessuna piattaforma. Se qualcuno lo sa, si prega di curiosare in giro.
 

Si possono fare rapidamente delle ricerche molto interessanti. Buon per te! Un altro esempio, questa volta non preso dal nulla, ma le major NZDUSD e AUDUSD, presumibilmente altamente correlate:

Alta correlazione confermata. L'intervallo più altamente correlato è esattamente un giorno (24 ore). Credo che questa sia una coincidenza.

>
 

Ora un esempio della presunta alta correlazione (secondo una risorsa internet) tra EURJPY e USDJPY:

La correlazione non è affatto elevata. L'intervallo più altamente correlato è di 2-2,5 ore.

>
 

Infine, un risultato che sarà di interesse per coloro che sono coinvolti nel pair trading. Uno studio di correlazione per gli indici Stoxx e CAC:

La correlazione è iper-alta. L'intervallo più altamente correlato è di 28-29 ore. Penso che questo non sia una coincidenza (la sessione dura 14 ore).

>
 
Sulle valute sembrava buono NZDUSD USDJPY- si prega di controllare.... E (bene) #QQQQ e #SSO
1...242526272829303132333435363738...60
Nuovo commento