Correlazione zero del campione non significa necessariamente che non ci sia una relazione lineare - pagina 38

 
hrenfx:

Basta costruirlo e si può vedere tutto a occhio nudo.
Non gioco in quel modo. =)
 
FAGOTT:

A cosa servono le differenze? No, no, molto schietto e primitivo - QC per file spostati nel tempo.
Inutile da un punto di vista pratico. Stiamo scambiando differenze. Al trader non importa se un tugrik vale due rubli ora o tre, la cosa principale è come cambierà il prezzo tra un'ora, quindi l'oggetto della ricerca dovrebbe essere le differenze, comprese le correlazioni tra le differenze.
 
alsu:
Inutile da un punto di vista pratico. Stiamo scambiando differenze. Al trader non interessa se un tugrik vale due rubli ora o tre, la cosa principale è come cambierà il prezzo tra un'ora, quindi sono le differenze che dovrebbero essere oggetto di ricerca, comprese le correlazioni che ci dovrebbero interessare tra le differenze.


Differenze tra cosa e cosa?

 
FAGOTT:


la differenza tra cosa e cosa?

È un termine. Le differenze (prime differenze) di una serie temporale x1,x2,... xi, ... sono valori della forma x(i) - x(i-a). Il numero a si chiama ritardo, e la serie composta dai valori ottenuti si chiama differenza rispetto a quella originale.
 

I cosiddetti ritorni, ovviamente:

return[ i ] = Close[ i ] - Close[ i+1 ]

P.S. Sono arrivato prima di te. Qui ho un caso speciale con ritardo 1. La numerazione è la stessa di MT4.

 
Qualeserie temporale prende esattamente? Cosa si prende da cosa? L'apertura-chiusura del bar o cosa?
 
In breve, il QC per uno strumento si riduce a modelli di autocorrelazione con la stessa conclusione: è più probabile che la tendenza continui piuttosto che cambiare
 
Integer:

Questo è per assicurarsi che tu abbia almeno una piccola comprensione di cosa sia il coefficiente di correlazione, prima di parlare di qualsiasi ragionamento costruttivo.

5 punti. anche 10. L'autore di questo ramo ha scritto tante lettere e programmi, li ha chiamati sia QC che ACF, ma non ha capito cosa sono e di cosa si tratta)). Anche indirettamente fa degli sciocchi e degli idioti tutti, come se solo lui sapesse calcolare correttamente l'AFC, e nessuno prima di lui non l'ha fatto e non può farlo. In generale siamo tutti idioti qui )))).

L'autore del ramo apri qualsiasi libro di testo universitario e leggi.... il titolo del tuo ramo... ogni libro di testo ne parla. Congratulazioni per la tua scoperta ))

 

Mi è piaciuto:

если взять место, куда попадает много очень разнородной информации, в частности, связанной с исследуемым явлением, то если информацию правильно отфильтровать и обработать — то вполне себе будет связь.
потому что у любого явления есть протяженные во времени причины (и следствия).
но не обязательно первое — следствие второго.
например, есть связь между количеством утопленников и количеством съеденного мороженого есть положительная корреляция.
просто потому что летом и мороженое едят больше, и утопленников больше.
но если нам очень уж нужно предсказать количество утопленников, а термомента нет и окно заложено кирпичами, то можно вполне себе предсказывать по потреблению мороженого.
всё со всем связано. только обычно очень сложно уловить связь.

 

Ho ragione di credere che i risultati del suo studio riassumano la conclusione che si può trarre:

Per un trading redditizio è necessario e sufficiente stabilire la dipendenza tra gli incrementi dello strumento negoziato e qualcos'altro. Questo "qualcosa" può essere la dinamica delle vendite di gelati, i tassi di altri strumenti o gli incrementi dello strumento spostati in passato da alcuni conteggi.

1. Se ci occupiamo dell'analisi dei movimenti precedenti dello strumento scambiato e prevediamo la direzione prevista dell'aumento del prezzo in base ad essa, allora si tratta di un TA classico (moneta unica). Qui è importante determinare l'intervallo di tempo ottimale. Più grande è questo valore, più grande è il movimento dello strumento in punti, ma purtroppo meno è il coefficiente di correlazione. E viceversa, a ritardo zero abbiamo correlazione ==1, mentre il movimento==0 e il profitto è uguale al loro prodotto.

2. Considerando uno strumento non negoziato (per esempio, un indice valutario) come seconda serie, dovremmo costruire una funzione di cross-correlazione e selezionare un time lag che dia il massimo prodotto del coefficiente di correlazione e della volatilità dello strumento negoziato su TF=lag. Così, usiamo la terza serie come indicatore principale. A proposito, è l'unico modo per costruire un vero indicatore anticipatore. La MA non può essere considerata tale per definizione, perché è costruita sulla base della serie scambiata che ha correlazione negativa tra i campioni nella serie della prima differenza.

3. Considerando un altro simbolo negoziato come seconda serie (per esempio una coppia di valute), possiamo fare come nel paragrafo 2 e usare il secondo strumento come indicatore principale, o negoziare entrambi gli strumenti. In questo caso consideriamo l'apertura simultanea di due simboli secondo il segno del loro coefficiente di correlazione di coppia (per il termine zero della funzione di correlazione incrociata) costruito per la prima differenza di entrambe le serie (Open[i]-Open[i-1]). Questo è lo spread trading.

4. Il numero di strumenti scambiati come descritto nella sezione 3 può essere aumentato a qualsiasi numero intero. È importante che gli strumenti del paniere abbiano una forte correlazione a coppie al conteggio dello zero della serie della prima differenza.

Non capisco l'autore, qual è il vantaggio di negoziare diversi strumenti rispetto al paniere di due valute? L'autore ha considerato questa domanda in dettaglio nel thread parallelo. Sarebbe interessante sentire la sua opinione. L'idea è che l'uso di molti strumenti correlati nel paniere dovrebbe diminuire i rischi, ma sappiamo che la diminuzione dei rischi diminuisce i rendimenti, quindi la questione è determinare la dipendenza funzionale del livello di rischio e il rendimento atteso sul paniere. Per gli strumenti fortemente correlati può accadere che entrambi questi parametri siano quasi linearmente dipendenti (per gli strumenti non correlati, i rischi diminuiscono alla radice del numero di strumenti più velocemente dei rendimenti) e l'intero vantaggio del paniere come strumento aggregato a basso rischio può essere etereo.

5. Un "secondo" strumento può anche essere un secondo DC. A questo scopo, cerchiamo la DC che ha un termine non nullo nella funzione di cross-correlazione per lo strumento con lo stesso nome (semplicemente, la citazione ritarda/supera la nostra). Usiamo la quotazione di tale società di intermediazione come indicatore principale. Questo è l'arbitraggio intersocietario.

Non ci sono più modi per fare soldi nel mercato.