Correlazione zero del campione non significa necessariamente che non ci sia una relazione lineare - pagina 59
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Ok, se consideriamo la serie nel suo complesso, sì. Ma possiamo parlare di un vettore di cointegrazione costante piecewise. Per quei due titoli sarebbe esattamente questo.
No, perché il tasso di convergenza della stima del rapporto di copertura è proporzionale a N, non sqrt(N), dove N è il numero di osservazioni.
Sei un cattivo telepate :D
Sono calvo ))mi dispiace))
In modo frammentario tutte le righe di forex sono cointegrate.
beh mi scusi))
Tutte le righe del forex sono cointegrate.
Il fatto della cointegrazione non spiega la seguente circostanza.
Prendo una finestra e ci conto sopra il vettore di cointegrazione. Poi sposto questa finestra di 1 e conto di nuovo il vettore. Grafico il primo coefficiente del vettore.
Il vettore di cointegrazione è una variabile. Così, la cointegrazione come fenomeno è sempre presente nel mio campione, mentre il vettore varia.
Ora per le previsioni. Entriamo nel mercato all'incrocio zero del residuo dell'equazione di cointegrazione. Per questo momento c'era un vettore di cointegrazione. Poi questo vettore cambia, ma in realtà usciamo per un altro vettore di cointegrazione? È la stazionarietà? Personalmente, mi confonde.
Il fatto della cointegrazione non spiega la seguente circostanza.
Prendo una finestra e ci conto sopra il vettore di cointegrazione. Poi sposto questa finestra di 1 e conto di nuovo il vettore. Grafico il primo coefficiente del vettore.
Il vettore di cointegrazione è una variabile. Così, la cointegrazione come fenomeno è sempre presente nel mio campione, mentre il vettore varia.
Ora per le previsioni. Entriamo nel mercato all'intersezione dei residui zero dell'equazione di cointegrazione. Per questo momento c'era un vettore di cointegrazione. Poi questo vettore cambia, ma in realtà usciamo per un altro vettore di cointegrazione? È la stazionarietà? Personalmente, mi confonde.
Non capisco il senso di questa opzione - come si considera il vettore di cointegrazione? Tra quali file? State calcolando l'autocorrelazione?
Dimitri, hai già scritto che "non partecipi più ai thread di correlazione qui".
Beh, cosa vuoi?
Dimitri, hai già scritto che "non partecipi più ai thread di correlazione qui".
Beh, cosa vuoi?
Beh, ha funzionato un po' per inerzia... Non voglio niente.
Proverbio
C'era un tempo in cui un re potente e saggio governava una città lontana chiamata Virani. Il suo potere incuteva timore e soggezione, e la sua saggezza ispirava amore. Nel centro di Virani c'era un pozzo con acqua fresca e chiara. Tutta la gente della città e persino il re e i signori di corte bevevano da esso,
poiché non c'era un altro pozzo.
Una notte, quando tutti dormivano, una strega venne in città e versò nel pozzo sette
gocce di una pozione malvagia, e disse: "D'ora in poi, chiunque beva quest'acqua perderà la testa!"
Al mattino, tutti i cittadini, tranne il re e il suo capo consigliere, bevvero quest'acqua, e la follia si impossessò delle loro menti - la maledizione della strega era compiuta. Tutto il giorno, la gente sussurrava tra di loro nei vicoli e nelle piazze del mercato: "Lo zar è impazzito... Il nostro zar e il suo consigliere sono fuori di testa... "Come possiamo essere governati da uno zar pazzo! "Via con lui dal trono!"
Quella notte, il re ordinò di riempire una coppa d'oro con l'acqua del pozzo. E quando gli fu portato il calice, ne prese un gran sorso e lo diede da bere al suo consigliere. E un'allegria tumultuosa si diffuse nella lontana città di Virani, perché il re e il suo consigliere avevano ritrovato il senno.
Khalil Jabran. Dal libro "Il pazzo. Le sue parabole e poesie".
Mi scuso per essermi intromesso nella conversazione.
Per favore, illuminatemi:
Per il pair trading cosa si usa?
Correlazione o cointegrazione
Stells:
Cosa si usa per il pair trading?
Mi scuso per essermi intromesso nella conversazione.
Per favore, illuminatemi:
Per il pair trading cosa si usa?
Correlazione o cointegrazione?
Non so come fare:
Co-integrazione.
Ciò significa che le coppie dovrebbero essere cointegrate in un certo (ultimo) intervallo di tempo?
Potete consigliarmi di leggere di più su questo argomento (cointegrazione, steam trading)?
Quindi le coppie devono essere cointegrate in un certo (ultimo) intervallo di tempo?
Non necessariamente))
Potete consigliarmi di leggere qualcosa sull'argomento (cointegrazione, pair trading)?
Google - definizione di cointegrazione, test di Engle-Granger e Johansen, come coprire (si può usare il vettore di cointegrazione/creare un portafoglio beta-neutrale, ecc.)
http://www.amazon.com/Pairs-Trading-Quantitative-Methods-Analysis/dp/0471460672 - le basi sono ben disposte.