¿Qué alimentar a la entrada de la red neuronal? Tus ideas...
cruces de precios de la EMA de período corto
PD/ es más preciso hacer "pseudo-barras" a partir de los cruces. obtendrá un gráfico a la tic-tac-toe.
el precio cruza la EMA - comienza una nueva barra.
obtenemos barras negras/blancas estrictamente alternadas con precios Open/X/Close. Open,Close=desviación X de la EMA.
pero no hay necesidad de la red neuronal :-) en la primera mitad del día se negocia en la dirección de la X más alta, en la segunda mitad del día viceversa :-)
el precio cruza la EMA - comienza una nueva barra.
obtenemos barras negras/blancas estrictamente alternadas con precios Open/X/Close. Open,Close=desviación X de la EMA
pero no hay necesidad de red neuronal :-) en la primera mitad del día se negocia en la dirección de la X más alta, en la segunda mitad del día viceversa :-)
Curioso
Necesitas alimentar un flujo de datos de ticks. Todo lo demás son sus derivados.
¿Una cronología de ticks? Eso probablemente no es técnicamente posible. En MT mínimo OHLC minutos... ¿O te refieres a un precio específico - un tick? Y entonces ... y todavía tiene que ser entrenado de alguna manera
Hace unos 15 años, me encontré con un Asesor Experto, que se entrena en línea: en el primer lanzamiento, se abre al azar con el precio 1:1, y luego, si un alce - corrección de pesos. Dado que no podía probar un búho tal en ese momento, me di por vencido en él.¿Has enviado los precios de cierre? No está funcionando bien después de todo.
Es mejor tener la diferencia de precio con la media y o con el medio del rango - para eliminar el componente constante.
Otra cosa son las barras o los ticks.
Antes de esta experiencia, ya tenía tal convicción, porque en todas partes me encontré con la instrucción de que es necesario normalizar los datos de entrada. Y como no soy un especialista certificado en este campo, me "divierto" por el método de pinchar. Sorprendentemente, la red neuronal hace frente a los precios de cierre sin normalización. Aquí, estúpidamente, se tira Close[1], y todavía se las arregla para dibujar maravillosamente hacia arriba en la historia.
D mitry Fedoseev #:
Es mejor utilizar la diferencia de precio con la media y o con el medio del rango - para eliminar el componente constante.
Aceptado, gracias. Por favor, aclare, ¿qué significa con la mitad del rango? ¿Con D1(Alta menos Baja)?
Antes de esta experiencia, ya tenía tal convicción, porque en todas partes me encontré con la instrucción de que es necesario normalizar los datos de entrada. Y como no soy un especialista certificado en este campo, me "divierto" husmeando. Sorprendentemente, la red neuronal se las arregla con precios de cierre sin normalización. Aquí, estúpidamente, tira Close[1], y aún así se las arregla para dibujar maravillosamente hacia arriba en el historial.
Aceptado, gracias. ¿Podrías aclarar, por favor, qué significa con la mitad del rango? ¿Con D1(Máximo menos Mínimo)?
Si normaliza, entonces no cada patrón por separado, sino todos juntos, para que los patrones mantengan la proporción relativa entre sí.
Pero no es necesario, se ajusta automáticamente por los pesos en las entradas durante el entrenamiento.
Pero es deseable eliminar el componente constante. También me di cuenta de que sólo la alimentación de los precios funciona, pero no siempre bien.
El medio del rango - sí, como el medio del canal de precios desde el valor máximo hasta el mínimo.
Permítanme mis 5 kopecks... 1 - la inercia se construye en los indicadores - retraso en el inicio y el final. Así que sólo se puede introducir el precio.
Normalizado a la gama. 2 - + delta entre velas bajas y altas.
También normalizado a la gama. 3 - + para detectar ciclicidad por día - tiempo en horas, semanal - número deldía de la semana, mensual - número del mes. + un par de indicadores más.
Si está interesado - puedo elaborar. También la segunda parte del ballet - estrategia. En el entrenamiento es un juego de una mano. Debido a que para el análisis puro se debe fijar el lote, paradas, tomas - sus propios matices. + más condiciones. Voy a ampliar laidea si lo desea. Es irracional contenerse así en el modo de combate. Pero esto no es todo. Y se lo diré de una vez - el recurso MT no es suficiente para cubrir un período más o menos grande con el entrenamiento. Cuando se entrena en el 5º mes - los resultados del primer mes se degradan en un ...%. Por lo tanto, se puede detectar cierta previsibilidad, pero la aleatoriedad de las secuencias es todavía más de lo que hemos sido capaces de arreglar.
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-precios de cierre - diferencia de precios de cierre de N velas seguidas - diferencia de precios de cierre de N velas seguidas de todos los pares aliados tanto del lado del euro como del lado del dólar, en el par eurodólar - ratios de las sombras de las velas respecto a sus cuerpos de N velas seguidas - ratio del precio de cierre respecto a todos los OHLC de todas las N velas seguidas- todo lo anterior con N y N*k huecos entre velas Y....se me acabaron las ideas))))