圣彼得堡现象。概率论的悖论。 - 页 15 1...8910111213141516171819202122...25 新评论 Aleksey Nikolayev 2018.10.25 20:29 #141 Novaja:赫斯特不是我的，我更接近谢泼德，他的H型波动。这不是重点，重要的是有/没有分析性的观点。另一个（更难形式化的）问题是统计学与某类TS的对应关系。当赫斯特（或你的H-波动率）明显偏离其典型的SB值时，如何，至少是大约如何进行交易？ Алексей Тарабанов 2018.10.25 20:29 #142 Yuriy Asaulenko:所以也许你真的需要一把螺丝刀而不是镊子？我一般更喜欢用锤子，因为它能非常迅速地把各种东西敲碎。我不能用镊子把它弄出来）。你需要什么？你告诉我，你告诉我，你需要什么，你需要什么，我可以给你，我可以给你，你想要什么...。 Yuriy Asaulenko 2018.10.25 20:34 #143 Алексей Тарабанов:你想要什么？你告诉我，你告诉我，你想要什么，你想要什么，我可以给你，我可以给你，你想要什么？我？我什么都不想要。你为什么要打扰我？也许你想告诉我你想要什么。 Алексей Тарабанов 2018.10.25 20:37 #144 Yuriy Asaulenko:我？不需要任何东西。你为什么要打扰我？也许你想告诉我什么。我很抱歉。战术动作。等待你的对手，如果有的话。请不要睡半小时。 Yuriy Asaulenko 2018.10.25 20:40 #145 Алексей Тарабанов:对不起。战术动作。等待你的对手，如果有的话。请保持半小时的清醒。是的，我将清洗锤子，给它上油。 Violetta Novak 2018.10.25 20:48 #146 Aleksey Nikolayev:这不是重点，重要的是有/没有分析性的观点。另一个（更难形式化的）问题是统计学与某类TS的相关性。当赫斯特（或你的H-波动率）明显偏离其典型的SB值时，如何，至少是大约如何进行交易？帕斯图霍夫给出了答案：看一下历史，考虑一下哪一对是趋势平缓的。主要货币对的趋势是，H>2；次要货币对是平的，H<2，H=2-SB。我们顺着趋势交易，逆着趋势交易平的，但优势很小，直接取决于点差，点差应该最小，甚至更好，没有点差，才能让这个策略发挥作用。最主要的是：在相当长的交易中，IR几乎为零，尽管在某些地方甚至可以超过零。这就是悖论，你知道，但你不会接受。 Aleksey Nikolayev 2018.10.25 21:05 #147 Novaja:帕斯图霍夫给出了答案：看一下历史，考虑一下哪一对是趋势平缓的。主修课--所有的趋势，H>2；辅修课--平坦，H<2，H=2-SB。我们顺着趋势交易，逆着趋势交易平的，但优势很小，直接取决于点差，点差应该最小，甚至更好，没有点差，才能使这个策略发挥作用。最主要的是：在足够长的交易中，IR几乎为零，尽管在某些地方甚至可以超过零。这里有一个悖论，你知道，但你不会接受。我不太明白，但我建议建立一个随机行走的H的蒙特卡洛分布，看看它的四分位数与H=2的对应关系。 Алексей Тарабанов 2018.10.25 21:06 #148 Novaja:帕斯图霍夫给出了答案：看一下历史，考虑一下哪一对是趋势平缓的。主修课--所有的趋势，H>2；辅修课--平坦，H<2，H=2-SB。我们顺着趋势交易，逆着趋势交易平的，但优势很小，直接取决于点差，点差应该最小，甚至更好，没有点差，才能使这个策略发挥作用。最主要的是：在相当长的交易中，IR几乎为零，尽管在某些地方甚至可以超过零。这就是矛盾之处，你知道，但你不能接受。嗯，帕斯图霍夫说... Алексей Тарабанов 2018.10.25 21:08 #149 Yuriy Asaulenko:我？不需要任何东西。你为什么要打扰我？也许你应该说点什么。就这样了。我很抱歉。把锤子放好。 [删除] 2018.10.26 01:58 #150 Aleksey Nikolayev:我们构建了一些关于价格系列的统计数据。使用一致的标准，我们检查它的分布与如果价格是随机漫步时的分布有多大差别。如果差异在统计学上是显著的，它可以表明贸易的可能性。在一致性的标准中，Kolmogorov-Smirnov似乎是最合适的。 另外，这个标准（以及其他许多标准）在 "从理论到实践 "的主题中会非常有用）。对"其分布与价格为随机漫步时的分布有多大差别"的测试没有特别的价值或效用。 甚至连措辞本身也是错误的："如果差异在统计学上是显著的，它可能表明有可能进行交易"。也就是说，按照你的说法，否则交易是不可能的。 这是一种深深的错觉。 你接受了一个错误的前提作为公理，甚至没有尝试去验证它。 想想看，交易过程是外在于被交易的价格序列的。 交易过程的统计数据不能还原为交易时的价格序列的统计数据。 进行一次实验。 1.生成一个SB过程。 2.将交易规则应用于这个SB过程。 3.确保有可能在这个SB过程中成功交易。 4.重复步骤1、2、3多次，记录实验结果。 5.确认在SB过程中不可能成功交易这一假设的谬误。6.确定交易过程的统计数据。 7.将交易过程的统计数据与SB过程的统计数据进行比较。 8.最后，得出结论。 如果你决定做这样的实验，它的结果，如果你在这里提出来，将帮助你和许多其他人睁开眼睛，摆脱人为制造和不假思索地接受的封闭心态，就像无处不在的关于 "市场效率 "的理论幻觉。我希望这种 "市场效率 "的谬论不会误导你。 肥皂 你用什么程序做（R或不做）是一个无意义的问题。 1...8910111213141516171819202122...25 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
赫斯特不是我的，我更接近谢泼德，他的H型波动。
这不是重点，重要的是有/没有分析性的观点。另一个（更难形式化的）问题是统计学与某类TS的对应关系。当赫斯特（或你的H-波动率）明显偏离其典型的SB值时，如何，至少是大约如何进行交易？
所以也许你真的需要一把螺丝刀而不是镊子？我一般更喜欢用锤子，因为它能非常迅速地把各种东西敲碎。我不能用镊子把它弄出来）。
你需要什么？你告诉我，你告诉我，你需要什么，你需要什么，我可以给你，我可以给你，你想要什么...。
你想要什么？你告诉我，你告诉我，你想要什么，你想要什么，我可以给你，我可以给你，你想要什么？
我？我什么都不想要。你为什么要打扰我？也许你想告诉我你想要什么。
我？不需要任何东西。你为什么要打扰我？也许你想告诉我什么。
我很抱歉。战术动作。等待你的对手，如果有的话。请不要睡半小时。
对不起。战术动作。等待你的对手，如果有的话。请保持半小时的清醒。
是的，我将清洗锤子，给它上油。
这不是重点，重要的是有/没有分析性的观点。另一个（更难形式化的）问题是统计学与某类TS的相关性。当赫斯特（或你的H-波动率）明显偏离其典型的SB值时，如何，至少是大约如何进行交易？
帕斯图霍夫给出了答案：看一下历史，考虑一下哪一对是趋势平缓的。主要货币对的趋势是，H>2；次要货币对是平的，H<2，H=2-SB。我们顺着趋势交易，逆着趋势交易平的，但优势很小，直接取决于点差，点差应该最小，甚至更好，没有点差，才能让这个策略发挥作用。最主要的是：在相当长的交易中，IR几乎为零，尽管在某些地方甚至可以超过零。这就是悖论，你知道，但你不会接受。
帕斯图霍夫给出了答案：看一下历史，考虑一下哪一对是趋势平缓的。主修课--所有的趋势，H>2；辅修课--平坦，H<2，H=2-SB。我们顺着趋势交易，逆着趋势交易平的，但优势很小，直接取决于点差，点差应该最小，甚至更好，没有点差，才能使这个策略发挥作用。最主要的是：在足够长的交易中，IR几乎为零，尽管在某些地方甚至可以超过零。这里有一个悖论，你知道，但你不会接受。
我不太明白，但我建议建立一个随机行走的H的蒙特卡洛分布，看看它的四分位数与H=2的对应关系。
帕斯图霍夫给出了答案：看一下历史，考虑一下哪一对是趋势平缓的。主修课--所有的趋势，H>2；辅修课--平坦，H<2，H=2-SB。我们顺着趋势交易，逆着趋势交易平的，但优势很小，直接取决于点差，点差应该最小，甚至更好，没有点差，才能使这个策略发挥作用。最主要的是：在相当长的交易中，IR几乎为零，尽管在某些地方甚至可以超过零。这就是矛盾之处，你知道，但你不能接受。
嗯，帕斯图霍夫说...
我？不需要任何东西。你为什么要打扰我？也许你应该说点什么。
就这样了。我很抱歉。把锤子放好。
我们构建了一些关于价格系列的统计数据。使用一致的标准，我们检查它的分布与如果价格是随机漫步时的分布有多大差别。如果差异在统计学上是显著的，它可以表明贸易的可能性。在一致性的标准中，Kolmogorov-Smirnov似乎是最合适的。
另外，这个标准（以及其他许多标准）在 "从理论到实践 "的主题中会非常有用）。
对"其分布与价格为随机漫步时的分布有多大差别"的测试没有特别的价值或效用。
甚至连措辞本身也是错误的："如果差异在统计学上是显著的，它可能表明有可能进行交易"。也就是说，按照你的说法，否则交易是不可能的。
这是一种深深的错觉。 你接受了一个错误的前提作为公理，甚至没有尝试去验证它。
想想看，交易过程是外在于被交易的价格序列的。
交易过程的统计数据不能还原为交易时的价格序列的统计数据。
进行一次实验。
1.生成一个SB过程。
2.将交易规则应用于这个SB过程。
3.确保有可能在这个SB过程中成功交易。
4.重复步骤1、2、3多次，记录实验结果。
5.确认在SB过程中不可能成功交易这一假设的谬误。
6.确定交易过程的统计数据。
7.将交易过程的统计数据与SB过程的统计数据进行比较。
8.最后，得出结论。
如果你决定做这样的实验，它的结果，如果你在这里提出来，将帮助你和许多其他人睁开眼睛，摆脱人为制造和不假思索地接受的封闭心态，就像无处不在的关于 "市场效率 "的理论幻觉。我希望这种 "市场效率 "的谬论不会误导你。
肥皂
你用什么程序做（R或不做）是一个无意义的问题。