圣彼得堡现象。概率论的悖论。 - 页 18

[Violetta Novak]

Aleksey Nikolayev:

任何系统所创造的位置都是时间的片状常数函数。在每一件这样的作品上，资本增量等于常数（体积）与价格增量的乘积。因此，资本收益的预期等于这个常数与价格收益预期的乘积，对于没有趋势的SB来说，价格收益的预期为零。

在一般情况下，它当然要复杂得多，因为我们谈论的是增量的条件期望，但对SB来说（根据定义），它与传统的是一样的。

Oleg avtomat:

2）请给我们一个这个严谨的数学事实的链接，这样我们就可以一起看一看，看看全貌，而不仅仅是干巴巴的残留物。

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问题：当给定的时间过去后，一个粒子将从它的原始位置移动多远？爱因斯坦和斯莫鲁霍夫斯基解决了这个问题。让我们想象一下，我们把分配的时间分成小的间隔，例如百分之一秒，这样，在第一个百分之一秒之后，粒子在一个地方移动，在第二个百分之一秒，它进一步移动，在下一个百分之一秒结束时，它进一步移动，等等。换句话说，所有的碰撞都是随机的，所以粒子的每一个连续的 "步骤 "都完全独立于前一个步骤。这让人联想到一个著名的问题，即关于醉酒的水手离开酒吧，走了几步，但脚步不好，每一步都走到某个侧面，随机地走。那么，我们的水手在一段时间后的结局是什么？可以说的是，他可能在某个地方，但这完全不确定。水手最后离酒吧的平均距离会是多少？距离原点 的平均平方与步骤数成正比。由于步骤数与问题的条件分配给我们的时间成正比，所以距离的平均平方与时间成正比。

然而，这并不意味着平均距离与时间成正比。悖论。如果平均距离与时间成正比，那么粒子将以完全恒定的速度运动。水手无疑是在向前运动，但他的运动是这样的：平均距离的平方与时间成正比。这就是随机漫步的特点。

http://sernam.ru/lect_f_phis4.php?id=15

这就提出了一个问题，MO 等于什么？

[Aleksey Nikolayev]

Олег avtomat:

你可能没有注意到，但这正是我为你提供的--一个自我 计算的检查。

但你不愿意做自我计算的检查。

在SB的情况下，它将只是检查所使用的伪随机数发生器的质量，而且是以一种非常非最佳的方式。虽然，有时对SB的检查TC并非毫无意义--例如，在评估其优化的结果时。

[Violetta Novak]

Aleksey Nikolayev:

在SB的情况下，它将只是对所使用的伪随机数生成器的质量进行测试，而且是以一种非常非最佳的方式。虽然，有时为SB检查TC也不是没有道理的，例如在评估其优化结果时。

很多东西取决于MF发生器，但不是全部。

[Aleksey Nikolayev]

Novaja:

Oleg avtomat:

2）请给我们一个链接，让我们看到这个严谨的数学事实，这样我们就可以一起看，看到全貌，而不仅仅是干巴巴的残留物。

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问题：当给定的时间过去后，一个粒子将从它的原始位置移动多远？爱因斯坦和斯莫鲁霍夫斯基解决了这个问题。让我们想象一下，我们把分配的时间分成小的间隔，例如百分之一秒，这样，在第一百分之一秒之后，粒子移动到一个地方，在第二百分之一秒结束时，它进一步移动，在下一个百分之一秒结束时，它进一步移动，等等。换句话说，所有的碰撞都是随机的，所以粒子的每一个连续的 "步骤 "都完全独立于前一个步骤。这让人联想到一个著名的问题，即关于醉酒的水手离开酒吧，走了几步，但脚步不好，每一步都走到某个侧面，随机地走。那么，我们的水手在一段时间后的结局是什么？可以说的是，他可能在某个地方，但这完全不确定。水手最后离酒吧的平均距离会是多少？距离原点 的平均平方与步骤数成正比。由于步骤数与问题的条件分配给我们的时间成正比，所以距离的平均平方与时间成正比。

然而，这并不意味着平均距离与时间成正比。悖论。如果平均距离与时间成正比，那么粒子将以完全恒定的速度运动。水手无疑是在向前运动，但他的运动是这样的：平均距离的平方与时间成正比。这就是随机漫步的特点。

http://sernam.ru/lect_f_phis4.php?id=15

这就提出了一个问题，MO 等于什么？

偏移量的均方的期望值是正的（因为随机变量是正的）。偏差的期望值为零（在对称行走的情况下）。

[[删除]]

Aleksey Nikolayev:

在SB的情况下，它将只是对所使用的伪随机数生成器的质量进行测试，而且是以一种非常非最佳的方式。虽然，有时为SB检查TC并非毫无意义--例如，在评估其优化的结果时。

不理解的墙...

进行一个实验，这并不困难。 而现有的不理解之墙，如果不立即和最终崩溃，将会有非常大的动摇。

[Aleksey Nikolayev]

Олег avtomat:

一堵无法理解的墙......。

我把它称为另一种方式--了解概率论的基础知识。

[[删除]]

Aleksey Nikolayev:

我把它称为另一种方式--了解概率论的基础知识。

https://www.mql5.com/ru/forum/70676#comment_2153093

[TheXpert]

Novaja:

你的知识水平肯定很高，再加上一点观察力，你就有了一个理想))

你是否也认为有可能通过SB赚钱？

[Violetta Novak]

TheXpert:
你认为你也能在SB上赚钱吗？

为什么你不能？这个悖论：https://www.mql5.com/ru/forum/285122/page7#comment_9131383，证明了原来的决定被推翻时，获胜的概率在你这边。

[Aleksey Nikolayev]

Олег avtomat:

做实验吧，这并不难，现有的不理解之墙会被动摇，即使不是立即完全动摇。

在R中为SB的买入和持有系统建立一个简单模型。

c<-rep(0,1000)

for (i in 1:1000) c[i]<-sum(rnorm(10000))

m<-mean(c); s<-sd(c)

m/s #  коэффициент Шарпа

多次运行的结果。

0.01911776

-0.003165045

0.04062785

-0.003669073

不知道你是否能在这里看到概率论预测以外的东西（无论知识和观察水平如何）。