圣彼得堡现象。概率论的悖论。 - 页 12 1...5678910111213141516171819...25 新评论 Yuriy Asaulenko 2018.10.25 18:45 #111 Aleksey Nikolayev:自然，从一个随机过程（我们的价格序列）的单一实现中，我们无法确定其确切的形式。假设这个过程不是随机漫步（维纳过程），这个统计数字只能让我们确定错误的概率。如果这个概率小于我们设定的阈值--我们假设这个过程不同于随机漫步--这就是标准的matstat方法。我们对与随机漫步的区别感兴趣，因为这种区别是可交易性的一个必要（尽管不是充分）条件。我不是这个意思。交易是在一个非常小的有限样本上进行的，而这个概率约为1的样本本身与分布没有关系，可以随心所欲。这类交易的大样本上的优势没有人关心或能关心。对于一个有效的TS来说，在3-4个交易中已经需要一个明显的优势。 也就是说，不可能在统计规律上建立一个真正的 TS。 Maxim Dmitrievsky 2018.10.25 18:50 #112 可以提出一个新的悖论：离统计越近，离利润越远 Yuriy Asaulenko 2018.10.25 18:58 #113 Maxim Dmitrievsky: 可以提出一个新的悖论：离统计数字越近，离利润越远不，你错了。统计学可以给我们一个线索，一个工作假设，但不是答案本身。不确定这把钥匙是否适合该锁）。 Renat Akhtyamov 2018.10.25 19:02 #114 Yuriy Asaulenko:我认为它们根本就不是用来卖的。你自己也需要一头这样的牛）。 而且几乎可以肯定的是，这种TC不是在MKL上制作的。马克西姆-德米特里耶夫斯基。你可以把它们卖掉，不再进行交易，一次的收入将比交易的年收入多出许多倍。 在MCL，你可以做任何事情，甚至更多。两种说法都是真的 但鉴于随后的每一个（当然是工作的）TC都比前一个好，你可以忽略第一个帖子，只要TC超过一个。 Maxim Dmitrievsky 2018.10.25 19:05 #115 Yuriy Asaulenko:不，你错了。统计学可以给我们一个线索，一个工作假设，但不是答案本身。不确定这把钥匙是否适合该锁）。总之，我把Python去掉，再放上R，只是为了统计的需要 :D Yuriy Asaulenko 2018.10.25 19:09 #116 Maxim Dmitrievsky:我打算把Python删除，把它放回R上，只是为了统计的目的 :D就统计学而言，Python比R更有趣、更好，而且，我认为，做起来更容易、更快。我不知道用Python做什么。如果你想要一致的Python（这样lib就不会打架了）--把Anaconda放进去，在Spyder上工作。 Aleksey Nikolayev 2018.10.25 19:11 #117 Yuriy Asaulenko:我不是这个意思。交易是在一个非常小的端点上进行的，而这个端点的概率约为1，本身与分布无关，可以随心所欲。这类交易的大样本上的优势没有人关心或能关心。对于一个有效的TS来说，在3-4个交易中已经需要一个明显的优势。 也就是说，从根本上说，在统计规律上建立一个真正的 TS是不可能的。这么多人，这么多意见。有一些人只在统计模式上建立一个真正的TS。不是没有根据的，马克西姆-德米特里夫斯基 最近给了一个链接，是亚历山大-戈尔恰科夫的一篇文章。在他的youtube上，他解释了他是如何使用理论家和matstat建立他的真实TS的，已经有二十年了。 Yuriy Asaulenko 2018.10.25 19:17 #118 Aleksey Nikolayev:有多少人就有多少种意见。也有一些人只根据统计模式来确定真正的TC。马克西姆-德米特里耶夫斯基 最近给了亚历山大-戈尔恰科夫一篇文章的链接，并不是没有根据的。在他的youtube上，他解释了他是如何使用理论家和matstat建立他的真实TS的，已经有二十年了。大约5-6年前，我参加了他的研讨会。他告诉我他的系统和长尾巴的情况。他一无所有，也从未拥有过任何东西。他现在是Finam公司投资部门的负责人，和所有的老板一样，一般不在游戏中）。现在你可以记住这个系统和他们正在进行的战斗。 Aleksey Nikolayev 2018.10.25 19:22 #119 Maxim Dmitrievsky:我把python去掉，再放上R，只是为了统计的需要 :D有一个SageMath，你可以把这两者结合起来。也有一些用Python写的类似的东西。 Yuriy Asaulenko 2018.10.25 19:24 #120 Aleksey Nikolayev:有一个SageMath，你可以把两者结合起来。还有一些用Python写的类似的东西。从描述来看，是有的，而且有很多东西，不仅仅是在Python中。 这甚至不是一个问题...如果有 "其他类似的东西......"，但你到底需要什么？缺少什么呢？人们从中选择，而不是从某个异国的东西中选择。 1...5678910111213141516171819...25 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
自然，从一个随机过程（我们的价格序列）的单一实现中，我们无法确定其确切的形式。假设这个过程不是随机漫步（维纳过程），这个统计数字只能让我们确定错误的概率。如果这个概率小于我们设定的阈值--我们假设这个过程不同于随机漫步--这就是标准的matstat方法。我们对与随机漫步的区别感兴趣，因为这种区别是可交易性的一个必要（尽管不是充分）条件。
我不是这个意思。交易是在一个非常小的有限样本上进行的，而这个概率约为1的样本本身与分布没有关系，可以随心所欲。这类交易的大样本上的优势没有人关心或能关心。对于一个有效的TS来说，在3-4个交易中已经需要一个明显的优势。
也就是说，不可能在统计规律上建立一个真正的 TS。
可以提出一个新的悖论：离统计数字越近，离利润越远
不，你错了。统计学可以给我们一个线索，一个工作假设，但不是答案本身。不确定这把钥匙是否适合该锁）。
我认为它们根本就不是用来卖的。你自己也需要一头这样的牛）。
而且几乎可以肯定的是，这种TC不是在MKL上制作的。
你可以把它们卖掉，不再进行交易，一次的收入将比交易的年收入多出许多倍。
在MCL，你可以做任何事情，甚至更多。两种说法都是真的
但鉴于随后的每一个（当然是工作的）TC都比前一个好，你可以忽略第一个帖子，只要TC超过一个。
不，你错了。统计学可以给我们一个线索，一个工作假设，但不是答案本身。不确定这把钥匙是否适合该锁）。
总之，我把Python去掉，再放上R，只是为了统计的需要 :D
我打算把Python删除，把它放回R上，只是为了统计的目的 :D
就统计学而言，Python比R更有趣、更好，而且，我认为，做起来更容易、更快。我不知道用Python做什么。如果你想要一致的Python（这样lib就不会打架了）--把Anaconda放进去，在Spyder上工作。
我不是这个意思。交易是在一个非常小的端点上进行的，而这个端点的概率约为1，本身与分布无关，可以随心所欲。这类交易的大样本上的优势没有人关心或能关心。对于一个有效的TS来说，在3-4个交易中已经需要一个明显的优势。
也就是说，从根本上说，在统计规律上建立一个真正的 TS是不可能的。
这么多人，这么多意见。有一些人只在统计模式上建立一个真正的TS。不是没有根据的，马克西姆-德米特里夫斯基 最近给了一个链接，是亚历山大-戈尔恰科夫的一篇文章。在他的youtube上，他解释了他是如何使用理论家和matstat建立他的真实TS的，已经有二十年了。
有多少人就有多少种意见。也有一些人只根据统计模式来确定真正的TC。马克西姆-德米特里耶夫斯基 最近给了亚历山大-戈尔恰科夫一篇文章的链接，并不是没有根据的。在他的youtube上，他解释了他是如何使用理论家和matstat建立他的真实TS的，已经有二十年了。
大约5-6年前，我参加了他的研讨会。他告诉我他的系统和长尾巴的情况。他一无所有，也从未拥有过任何东西。他现在是Finam公司投资部门的负责人，和所有的老板一样，一般不在游戏中）。现在你可以记住这个系统和他们正在进行的战斗。
我把python去掉，再放上R，只是为了统计的需要 :D
有一个SageMath，你可以把这两者结合起来。也有一些用Python写的类似的东西。
有一个SageMath，你可以把两者结合起来。还有一些用Python写的类似的东西。
从描述来看，是有的，而且有很多东西，不仅仅是在Python中。
这甚至不是一个问题...如果有 "其他类似的东西......"，但你到底需要什么？缺少什么呢？人们从中选择，而不是从某个异国的东西中选择。