圣彼得堡现象。概率论的悖论。 - 页 13

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Aleksey Nikolayev:

自然，从一个随机过程（我们的价格序列）的单一实现中，我们无法确定其确切的形式。假设这个过程不是随机漫步（维纳过程），这个统计数字只能让我们确定错误的概率。如果这个概率小于我们设定的阈值--我们假设这个过程不同于随机漫步--这就是标准的matstat方法。与随机漫步的差异对我们来说很有意思，因为差异是交易可能性的一个必要条件（尽管不是充分条件）。

这是有趣的对话，就像在休息室里，我们坐在一起，在晚上，每个人都讲故事，真的，读这样的对话很愉快。
有很多统计数字，我们要寻找一个与随机的过程的偏差，有很多例子，特别是Hurst指数。
 
Yuriy Asaulenko:

大约五六年前，我参加了他的研讨会。他正在谈论他的系统和长尾巴的问题。A.G.没有任何东西，也从未拥有过。现在他是Finam公司投资部门的负责人，和所有老板一样，一般都不在游戏中）。现在你可以记住这个系统和他们的战斗了。

你可能是对的，但他的理论看起来相当合理，值得研究和测试。

 
Yuriy Asaulenko:

从描述来看，有，而且很多，不仅仅是在Python中。

这里的问题甚至不是...是否有其他的东西，比如......？，但具体需要什么？缺少什么呢？人们从中选择，而不是从某个异国的东西中选择。

目标很简单--把所有的东西放在一起，这样你就不用选择了。就像那部关于蒙乔生的电影--"然后我们决定结合起来")

 
Yuriy Asaulenko:

就统计学而言，Python比R更有趣、更好，而且，我认为，做任何事情都更容易、更快。相信你的话。如果你想要一致的Python（这样libs就不会打架）--把Anaconda放进去，然后在Spyder上工作。

所有这些都是为极客准备的。我不需要所有的额外功能。

我使用google colab在浏览器中直接做一些python的计算，不需要安装任何东西，主要是为了学习MO。

我没有任何真正的问题...
 
Novaja:
这是一个有趣的对话，就像在休息室里，我们晚上坐在一起，每个人都讲他的故事，真的，能读到这样的对话很好。
现在关于痛点，我们在踢同一块石头，只是各自从自己的角度出发，有很多这样的统计数据，我们在寻找一个过程与随机过程的偏差，有很多例子，特别是Hurst指数（对不起，琐碎），你的统计数据怎么会更好？

我先回答一个问题）你知道随机漫步（维纳过程）的赫斯特指数的分布规律 吗？

 
Aleksey Nikolayev:

先问一个问题）你知道随机漫步（维纳过程）的赫斯特分布规律吗？

告诉我))

 
Maxim Dmitrievsky:

我使用google colab直接从我的浏览器中计算一些python的东西，不需要安装任何东西，主要是为了学习MO

检查了一下。我甚至无法从我的电脑上传文件)。

实际上，Jupiter在Anaconda中，但spyder更有趣，在开发环境方面有更多的功能。

 
Aleksey Nikolayev:

首先我用一个问题来回答）你知道随机漫步（维纳过程）的赫斯特分布规律吗？

如果你拿一个显示天气的气压计，在一个方向或另一个方向的小变化，比如在正常范围内，你甚至不会感觉到天气的这种变化。

 
Aleksey Nikolayev:

目的很简单--把所有东西都集中在一起，这样你就不必选择。正如那部关于蒙乔生的电影--"然后我们决定结合起来"）。

要拥有一切--没有这样的事情。）

 
Yuriy Asaulenko:

要拥有一切--没有这样的事情。）

一群人中的力量如何？

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