圣彼得堡现象。概率论的悖论。 - 页 11 1...456789101112131415161718...25 新评论 Yuriy Asaulenko 2018.10.25 16:53 #101 Maxim Dmitrievsky:是的，特别是当你需要手头有一堆不同的报价和快速测试时，R和python会很快让你陷入困境，只是重新启动脚本而已+R有一个慢得令人作呕的IDE。用这些语言运行任何回溯测试器数百次，然后在悲伤中上吊自杀。我甚至不想提及来自第三方lib的错误，以及持续的不兼容问题，等等。我对R也有特异功能。当我听到R的时候，我想拿起枪））。 但不要谈及Python。从我自己的经验来看：一切都非常快。说，对速度不高的SQLite 的查询从0.003秒到0.03秒。测试TC的5.5万行历史只需要2分钟多一点，包括从头到尾的所有辅助性东西。 Maxim Dmitrievsky 2018.10.25 16:57 #102 Aleksey Nikolayev:mql5中几乎没有统计数据。而我们拥有的这个，说句不好听的，是未经测试的。也许吧，我不怎么用它，因为我看不出有什么意义，我也不知道怎么做。 主要是优化和经验性的 搜索，就像在nova的hubra上一样。 Maxim Dmitrievsky 2018.10.25 17:05 #103 Yuriy Asaulenko:R也让我产生了特异功能。当我听到R的时候，我想拿起一把枪）。 但不要说关于Python的任何事情。从我自己的经验来看：一切都非常快。说，对速度不高的SQLite的查询从0.003秒到0.03秒。测试TC的5.5万行历史记录只需要2分钟多一点，包括从头到尾的所有辅助东西。是的，它也会出现故障，例如，输出图表很慢。或者你可能安装了一些库，但它需要另一个库，你已经有了，但它需要同样的库，但却是旧版本的，而其他的库就不工作了......。 所以我们花了两个小时来做研究，而不是10分钟。 Yuriy Asaulenko 2018.10.25 17:12 #104 Maxim Dmitrievsky:是的，它也会出现故障，例如，它输出图形的速度很慢。或者你安装了一些库，但它需要依赖另一个库，而你已经有了这个库，它需要同样的库，但却是一个旧版本，而其他的库却不能与旧的库一起工作...... 所以我们花了两个小时而不是10分钟来做研究。我还没有在Python中遇到过，但我承认这是个可能性。这种情况也发生在其他软件上。 Aleksey Nikolayev 2018.10.25 17:15 #105 Maxim Dmitrievsky:也许，我不怎么使用它，因为我看不出有什么意义，也不知道如何使用。 最主要的是优化和经验性的搜索鸽子，正如Nova在hobra上所做的那样对我来说，主要的规则（为了执行速度和不被挂起）--R中不能有循环。如果非常需要一个循环和它里面的简单东西--用C语言写函数（在R语言中很简单）。如果不合适--使用纯C/C++而不是R。 但如果你需要像Kolmogorov-Smirnov测试这样的东西，R是最好的选择。我现在正在为论坛写一篇文章，在那里我将尝试展示这种方法对交易的有用性。 Yuriy Asaulenko 2018.10.25 17:18 #106 Aleksey Nikolayev:但如果你需要像Kolmogorov-Smirnov检验这样的东西，.....我现在正在为论坛写一篇文章，我将尝试展示这种方法在交易中的作用。我可以现在就做，以抽象的形式吗？如果是关于R的，我宁可不要）。最好是关于Kolmogorov-Smirnov对交易的好处。 Maxim Dmitrievsky 2018.10.25 17:20 #107 Aleksey Nikolayev:对我来说，主要的规则（为了执行速度和不冻结）--R中不应该有循环。如果我们真的需要循环和它里面的简单东西--用C语言写函数（在R语言中它足够简单）。如果不合适--使用纯C/C++而不是R。 但如果你需要像Kolmogorov-Smirnov测试这样的东西，R是最好的选择。我现在正在为一个论坛写一篇文章，我将尝试展示这种方法在交易中的作用。好吧，有意思，让我们来读一读。 Aleksey Nikolayev 2018.10.25 17:34 #108 Yuriy Asaulenko:我可以现在就做，以抽象的形式吗？如果是关于R，你最好不要）。最好是关于Kolmogorov-Smirnov对交易的好处。我们构建了一些关于价格系列的统计数据。使用一致的标准，我们检查它的分布与价格是随机漫步的情况下的分布有多大区别。如果差异在统计学上是显著的，它可以表明贸易的可能性。在一致性的标准中，Kolmogorov-Smirnov似乎是最合适的。 另外，这个标准（以及其他许多标准）在 "从理论到实践 "的主题中会非常有用) Yuriy Asaulenko 2018.10.25 18:00 #109 Aleksey Nikolayev:我们构建了一些关于价格系列的统计数据。使用一致的标准，我们检查它的分布与如果价格是随机漫步时的分布有多大差别。如果差异在统计学上是显著的，它可以表明贸易的可能性。在一致性的标准中，Kolmogorov-Smirnov似乎是最合适的。 另外，这个标准（以及其他许多标准）在 "从理论到实践 "的主题中会非常有用)随机VR绝对可以有任何分布。在大多数分布中，交易要么根本不可能，要么没有意义。 此外，交易是在随机过程的特定最终实现上进行的，其本身与分布根本无关。因为一个分布要么是一个无限的实现，要么是一组SP的实现。 一个很好的例子，同样的硬币，赢/输绝对可以是任何，M=0。 好吧，如果你采取非稳态的BP，那么谈论分布就等于什么都不谈。 Aleksey Nikolayev 2018.10.25 18:37 #110 Yuriy Asaulenko:随机BP绝对可以有任何分布。在大多数分布中，交易要么根本不可能，要么没有意义。 此外，交易是在随机过程的特定实现上进行的，其本身与分布根本没有关系。因为一个分布要么是一个无限的实现，要么是一组CP的实现。 一个很好的例子是同一枚硬币，赢/输绝对可以是任何，M=0。自然，从一个随机过程（我们的价格序列）的单一实现中，我们无法确定其确切的形式。这个统计数字只能让我们确定犯错的概率，考虑到这个过程与随机行走（维纳过程）不同。如果这个概率小于我们设定的阈值--我们假设这个过程不同于随机漫步--这就是标准的matstat方法。我们对与随机漫步的差异感兴趣，因为这种差异是交易机会的必要（尽管不是充分）条件。 1...456789101112131415161718...25 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
是的，特别是当你需要手头有一堆不同的报价和快速测试时，R和python会很快让你陷入困境，只是重新启动脚本而已
+R有一个慢得令人作呕的IDE。
用这些语言运行任何回溯测试器数百次，然后在悲伤中上吊自杀。
我甚至不想提及来自第三方lib的错误，以及持续的不兼容问题，等等。
我对R也有特异功能。当我听到R的时候，我想拿起枪））。
但不要谈及Python。从我自己的经验来看：一切都非常快。说，对速度不高的SQLite 的查询从0.003秒到0.03秒。测试TC的5.5万行历史只需要2分钟多一点，包括从头到尾的所有辅助性东西。
mql5中几乎没有统计数据。而我们拥有的这个，说句不好听的，是未经测试的。
也许吧，我不怎么用它，因为我看不出有什么意义，我也不知道怎么做。
主要是优化和经验性的 搜索，就像在nova的hubra上一样。
R也让我产生了特异功能。当我听到R的时候，我想拿起一把枪）。
但不要说关于Python的任何事情。从我自己的经验来看：一切都非常快。说，对速度不高的SQLite的查询从0.003秒到0.03秒。测试TC的5.5万行历史记录只需要2分钟多一点，包括从头到尾的所有辅助东西。
是的，它也会出现故障，例如，输出图表很慢。或者你可能安装了一些库，但它需要另一个库，你已经有了，但它需要同样的库，但却是旧版本的，而其他的库就不工作了......。
所以我们花了两个小时来做研究，而不是10分钟。
是的，它也会出现故障，例如，它输出图形的速度很慢。或者你安装了一些库，但它需要依赖另一个库，而你已经有了这个库，它需要同样的库，但却是一个旧版本，而其他的库却不能与旧的库一起工作......
所以我们花了两个小时而不是10分钟来做研究。
我还没有在Python中遇到过，但我承认这是个可能性。这种情况也发生在其他软件上。
也许，我不怎么使用它，因为我看不出有什么意义，也不知道如何使用。
最主要的是优化和经验性的搜索鸽子，正如Nova在hobra上所做的那样
对我来说，主要的规则（为了执行速度和不被挂起）--R中不能有循环。如果非常需要一个循环和它里面的简单东西--用C语言写函数（在R语言中很简单）。如果不合适--使用纯C/C++而不是R。
但如果你需要像Kolmogorov-Smirnov测试这样的东西，R是最好的选择。我现在正在为论坛写一篇文章，在那里我将尝试展示这种方法对交易的有用性。
但如果你需要像Kolmogorov-Smirnov检验这样的东西，.....我现在正在为论坛写一篇文章，我将尝试展示这种方法在交易中的作用。
我可以现在就做，以抽象的形式吗？如果是关于R的，我宁可不要）。最好是关于Kolmogorov-Smirnov对交易的好处。
对我来说，主要的规则（为了执行速度和不冻结）--R中不应该有循环。如果我们真的需要循环和它里面的简单东西--用C语言写函数（在R语言中它足够简单）。如果不合适--使用纯C/C++而不是R。
但如果你需要像Kolmogorov-Smirnov测试这样的东西，R是最好的选择。我现在正在为一个论坛写一篇文章，我将尝试展示这种方法在交易中的作用。
好吧，有意思，让我们来读一读。
我可以现在就做，以抽象的形式吗？如果是关于R，你最好不要）。最好是关于Kolmogorov-Smirnov对交易的好处。
我们构建了一些关于价格系列的统计数据。使用一致的标准，我们检查它的分布与价格是随机漫步的情况下的分布有多大区别。如果差异在统计学上是显著的，它可以表明贸易的可能性。在一致性的标准中，Kolmogorov-Smirnov似乎是最合适的。
另外，这个标准（以及其他许多标准）在 "从理论到实践 "的主题中会非常有用)
我们构建了一些关于价格系列的统计数据。使用一致的标准，我们检查它的分布与如果价格是随机漫步时的分布有多大差别。如果差异在统计学上是显著的，它可以表明贸易的可能性。在一致性的标准中，Kolmogorov-Smirnov似乎是最合适的。
另外，这个标准（以及其他许多标准）在 "从理论到实践 "的主题中会非常有用)
随机VR绝对可以有任何分布。在大多数分布中，交易要么根本不可能，要么没有意义。
此外，交易是在随机过程的特定最终实现上进行的，其本身与分布根本无关。因为一个分布要么是一个无限的实现，要么是一组SP的实现。
一个很好的例子，同样的硬币，赢/输绝对可以是任何，M=0。
好吧，如果你采取非稳态的BP，那么谈论分布就等于什么都不谈。
随机BP绝对可以有任何分布。在大多数分布中，交易要么根本不可能，要么没有意义。
此外，交易是在随机过程的特定实现上进行的，其本身与分布根本没有关系。因为一个分布要么是一个无限的实现，要么是一组CP的实现。
一个很好的例子是同一枚硬币，赢/输绝对可以是任何，M=0。
自然，从一个随机过程（我们的价格序列）的单一实现中，我们无法确定其确切的形式。这个统计数字只能让我们确定犯错的概率，考虑到这个过程与随机行走（维纳过程）不同。如果这个概率小于我们设定的阈值--我们假设这个过程不同于随机漫步--这就是标准的matstat方法。我们对与随机漫步的差异感兴趣，因为这种差异是交易机会的必要（尽管不是充分）条件。