圣彼得堡现象。概率论的悖论。 - 页 16 1...91011121314151617181920212223...25 新评论 _o0O 2018.10.26 03:51 #151 Олег avtomat:检查"其分布与价格是随机漫步时的分布有多大差别"并没有特别的价值和作用。 甚至连措辞本身也是错误的："如果差异在统计学上是显著的，那么它可以表明交易的可能性"。也就是说，按照你的说法，否则交易是不可能的。 这是一种深深的错觉。 你接受了一个错误的前提作为公理，甚至没有尝试去验证它。 想想看，交易过程是外在于被交易的价格序列的。 交易过程的统计数据不能还原为被交易的价格序列的统计数据。 进行一次实验。 1.生成一个SB过程。 2.将交易规则应用于这个SB过程。 3.确保有可能在这个SB过程中成功交易。 4.重复步骤1、2、3多次，记录实验结果。 5.确认在SB过程中不可能成功交易这一假设的谬误。6.确定交易过程的统计数据。 7.将交易过程的统计数据与SB过程的统计数据进行比较。 8.最后，得出结论。 如果你敢于做这样的实验，它的结果，如果你在这里提出来，将帮助你和其他许多人睁开眼睛，摆脱人为制造和不假思索地接受的封闭心态，就像无处不在的关于 "市场效率 "的理论幻觉。我希望这种 "市场效率 "的谬论不会误导你。 肥皂 而你用什么程序做（R或不）是另一回事。在实验者的SB过程中交易的积极结果（条件是有价差，对应于模拟交易工具在当前价格的绝对值 的相应规模的平均波动率），在实验者的SB中存在一个有利可图的策略是可能的。而如果实验者没有在SB上交易的盈利策略，我们能说在SB上交易盈利是不可能的吗？- 不，当然不能得出这样的结论，更不能在真实的市场数据上得出没有/有盈利策略的相应结论。 然而，"交易过程统计不能还原为进行交易的价格系列的统计 "的表述，乍一看，再一看也不包含逻辑上不正确的假设和结论，当然，我认为。 一般来说，悖论本身表明人们头脑中存在蟑螂，仅此而已，即存在某些思维模式，在一般情况下是有用的，在私人情况下是无用的（有时是有害的）。夸奖启动者的话题，很有趣。 [删除] 2018.10.26 04:22 #152 _o0O:如果实验者在SB过程中的交易结果是积极的（条件是点差与模拟交易工具的平均波动率在当前价格的绝对值 的相应规模上相对应），那么实验者在SB上实际有一个盈利的策略。而如果实验者没有在SB上交易的盈利策略，我们能说在SB上交易盈利是不可能的吗？- 当然不是，你也不能根据真实的市场数据得出相应的结论，说没有/有盈利的策略。 然而，"交易过程统计不能还原为被交易的价格序列的统计 "的表述，乍一看，再一看也不包含逻辑上不正确的假设和结论，当然，我认为。很对。 _o0O 2018.10.26 04:29 #153 Олег avtomat:完全正确。哦，有多少奇妙的发现 准备好开明的精神 还有经验，艰难错误之子 还有天才，悖论的朋友 还有机会，发明之神... (C) 普希金，他是AS。 [删除] 2018.10.26 04:40 #154 A.S. Pushkin卢科莫尔耶河畔的一棵绿色橡树摘自《鲁斯兰和柳德米拉》。卢科莫尔耶河边的一棵绿色橡树。 那棵橡树上的金链子。 白天和晚上都有一只学识渊博的猫 他一直绕着链条走。 在右边，他唱了一首歌。 在左边，他讲述了一个故事。 有一个奇迹：有一个仙女在周围徘徊。 美人鱼坐在树枝上。 在未知的道路上 看不见的野兽的脚步声。 有一个鸡腿上的小屋 有一个没有窗户、没有门的小屋。 森林和山谷中充满了幻觉。 海浪将在黎明时分涌来 在一个沙地和空旷的海岸上。 和三十位优秀的骑士 从清澈的水面上连忙走出来。 和他们一起的还有他们的海族叔叔。 在那里，王后的人，顺便。 而在那里，皇后的国王被顺手牵羊。 在人们面前的云层中 越过森林，越过海洋。 巫师带着英雄。 在那里的地牢里，沙皇女皇在煎熬。 而棕狼则忠实地为她服务。 有一座佛塔，里面有巴巴-亚加 和狼自己走。 在那里，沙皇Kashchey为黄金求婚。 有俄罗斯的精神...这里有俄罗斯的味道! 我去过那里，我也喝过蜂蜜。 在海边，我看到一棵绿色的橡树。 我坐在它的下面，而那只学者型的猫 而那只学者型的猫给我讲他的故事。 普希金无疑是个天才。 Aleksey Nikolayev 2018.10.26 05:18 #155 Олег avtomat:检查"其分布与价格是随机漫步时的分布有多大差别"并没有特别的价值和作用。 甚至连措辞本身也是错误的："如果差异在统计学上是显著的，那么它可以表明交易的可能性"。也就是说，按照你的说法，否则交易是不可能的。 这是一种深深的错觉。 你接受了一个错误的前提作为公理，甚至没有尝试去验证它。 想想看，交易过程是外在于被交易的价格序列的。 交易过程的统计数据不能还原为交易时的价格序列的统计数据。 进行一次实验。 1.生成一个SB过程。 2.将交易规则应用于这个SB过程。 3.确保有可能在这个SB过程中成功交易。 4.重复步骤1、2、3多次，记录实验结果。 5.确认在SB过程中不可能成功交易这一假设的谬误。6.确定交易过程的统计数据。 7.比较交易过程的统计数据和SB过程的统计数据。 8.最后，得出结论。 如果你决定做这样的实验，它的结果，如果你在这里提出来，将帮助你和许多其他人睁开眼睛，摆脱人为制造和不假思索地接受的封闭心态，就像无处不在的关于 "市场效率 "的理论幻觉。我希望这种 "市场效率 "的谬论不会误导你。 肥皂 你用什么程序做（R或不做）是十拿九稳的事。你错误地混淆了两个概念。 1）一个随机过程 2）其实现的有限集合（在有限数量的时间点上）。 任何交易系统在没有漂移（没有趋势）的随机行走上的资本曲线将是一个马丁格尔--一个均值为零的随机过程。这是一个严格的数学事实，通过伊藤的随机积分对这一曲线的表示来证明。 但是。对于这种随机行走的任何特定实现，都有可能得出一个有利可图的TS（拟合）。也许这个TS会在SB的其他几个实现上获利。但如果有非常多的这种有利可图的实现，那很可能只能说明所使用的伪随机数发生器的质量很差。 Aleksey Nikolayev 2018.10.26 05:29 #156 Novaja:6H，最大挠度。所以这一切又回到了原点。不，答案必须表示为0和1之间的数字（概率）。 Alexander_K 2018.10.26 05:47 #157 Aleksey Nikolayev:你知道随机漫步（维纳过程）的赫斯特分布规律吗？赫斯特已经被研究得七七八八了。 显然，这是个小菜一碟。 _o0O 2018.10.26 06:23 #158 Aleksey Nikolayev:...任何交易系统 在没有漂移（没有趋势）的随机行走上 的资本曲线将是一个马丁格尔--一个均值为零的随机过程。这是一个严格的数学事实，通过伊藤的随机积分对这一曲线的表示来证明。 ...一个强有力的声明。强大到足以创造一个事实的声明本身需要提供普鲁士。 有趣的是，那位勇敢的理论家能够以一般术语描述 "任何贸易体系 "的mataparatum，也确认了私人案例，没有例外。 multiplicator 2018.10.26 06:28 #159 Олег avtomat:检查"其分布与价格是随机漫步时的分布有多大差别"并没有特别的价值和作用。 甚至连措辞本身也是错误的："如果差异在统计学上是显著的，那么它可以表明交易的可能性"。也就是说，按照你的说法，否则交易是不可能的。 这是一种深深的错觉。 你接受了一个错误的前提作为公理，甚至没有尝试去验证它。 想想看，交易过程是外在于被交易的价格序列的。 交易过程的统计数据不能还原为交易时的价格序列的统计数据。 进行一次实验。 1.生成一个SB过程。 2.将交易规则应用于这个SB过程。 3.确保有可能在这个SB过程中成功交易。 4.重复步骤1、2、3多次，记录实验结果。 5.确认在SB过程中不可能成功交易这一假设的谬误。6.确定交易过程的统计数据。 7.将交易过程的统计数据与SB过程的统计数据进行比较。 8.最后，得出结论。 如果你敢于做这样的实验，它的结果，如果你在这里提出来，将帮助你和其他许多人睁开眼睛，摆脱人为制造和不假思索地接受的封闭心态，就像无处不在的关于 "市场效率 "的理论幻觉。我希望这种 "市场效率 "的谬论不会误导你。 肥皂 你用什么程序做（R或不做）是一个无意义的问题。 哦，对了，你在硬币图上测试你所有的想法）。 [删除] 2018.10.26 06:35 #160 Aleksey Nikolayev:你错误地混淆了两个概念。 1）一个随机过程 2）其实现的有限集合 任何交易系统在没有漂移（没有趋势）的随机行走上的资本曲线将是一个马丁格尔--一个均值为零的随机过程。这是一个严格的数学事实，通过伊藤的随机积分对这一曲线的表示来证明。 但是。对于这种随机行走的任何特定实现，都有可能得出一个有利可图的TS（拟合）。也许这个TS会在SB的其他几个实现上获利。但是，如果有非常多的这样的实现，这可能只表明所使用的伪随机数发生器的质量很差。1）不，不，我没有把这两个概念混为一谈，我只是建议你做一个实验，但我看你并不打算这样做，而且是徒劳的。 2）请给我一个这个严谨的数学事实的链接，这样我们就可以一起看，看到全貌，而不仅仅是干巴巴的残留物，还可以看到和理解其推导和应用的条件。如果在这个证明中，发现交易系统被描述为维纳过程，我不会感到惊讶。毕竟，否则伊藤的随机积分的应用，可以说是不正确的。我希望你不要否认一个交易系统一定不是维纳过程。恰恰相反；））。 3）好吧，这里的一切都非常熟悉，一般来说（标签的装配，等等）...也就是说，如果事实不符合理论，那么事实就更糟糕了(???)......嗯，而正确的 "基础 "将由任何......总结出来。 1...91011121314151617181920212223...25 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
检查"其分布与价格是随机漫步时的分布有多大差别"并没有特别的价值和作用。
甚至连措辞本身也是错误的："如果差异在统计学上是显著的，那么它可以表明交易的可能性"。也就是说，按照你的说法，否则交易是不可能的。
这是一种深深的错觉。 你接受了一个错误的前提作为公理，甚至没有尝试去验证它。
想想看，交易过程是外在于被交易的价格序列的。
交易过程的统计数据不能还原为被交易的价格序列的统计数据。
进行一次实验。
1.生成一个SB过程。
2.将交易规则应用于这个SB过程。
3.确保有可能在这个SB过程中成功交易。
4.重复步骤1、2、3多次，记录实验结果。
5.确认在SB过程中不可能成功交易这一假设的谬误。
6.确定交易过程的统计数据。
7.将交易过程的统计数据与SB过程的统计数据进行比较。
8.最后，得出结论。
如果你敢于做这样的实验，它的结果，如果你在这里提出来，将帮助你和其他许多人睁开眼睛，摆脱人为制造和不假思索地接受的封闭心态，就像无处不在的关于 "市场效率 "的理论幻觉。我希望这种 "市场效率 "的谬论不会误导你。
肥皂
而你用什么程序做（R或不）是另一回事。
在实验者的SB过程中交易的积极结果（条件是有价差，对应于模拟交易工具在当前价格的绝对值 的相应规模的平均波动率），在实验者的SB中存在一个有利可图的策略是可能的。而如果实验者没有在SB上交易的盈利策略，我们能说在SB上交易盈利是不可能的吗？- 不，当然不能得出这样的结论，更不能在真实的市场数据上得出没有/有盈利策略的相应结论。
然而，"交易过程统计不能还原为进行交易的价格系列的统计 "的表述，乍一看，再一看也不包含逻辑上不正确的假设和结论，当然，我认为。
一般来说，悖论本身表明人们头脑中存在蟑螂，仅此而已，即存在某些思维模式，在一般情况下是有用的，在私人情况下是无用的（有时是有害的）。夸奖启动者的话题，很有趣。
如果实验者在SB过程中的交易结果是积极的（条件是点差与模拟交易工具的平均波动率在当前价格的绝对值 的相应规模上相对应），那么实验者在SB上实际有一个盈利的策略。而如果实验者没有在SB上交易的盈利策略，我们能说在SB上交易盈利是不可能的吗？- 当然不是，你也不能根据真实的市场数据得出相应的结论，说没有/有盈利的策略。
然而，"交易过程统计不能还原为被交易的价格序列的统计 "的表述，乍一看，再一看也不包含逻辑上不正确的假设和结论，当然，我认为。
很对。
完全正确。
准备好开明的精神
还有经验，艰难错误之子
还有天才，悖论的朋友
还有机会，发明之神...
(C) 普希金，他是AS。
A.S. Pushkin
卢科莫尔耶河畔的一棵绿色橡树
摘自《鲁斯兰和柳德米拉》。
卢科莫尔耶河边的一棵绿色橡树。
那棵橡树上的金链子。
白天和晚上都有一只学识渊博的猫
他一直绕着链条走。
在右边，他唱了一首歌。
在左边，他讲述了一个故事。
有一个奇迹：有一个仙女在周围徘徊。
美人鱼坐在树枝上。
在未知的道路上
看不见的野兽的脚步声。
有一个鸡腿上的小屋
有一个没有窗户、没有门的小屋。
森林和山谷中充满了幻觉。
海浪将在黎明时分涌来
在一个沙地和空旷的海岸上。
和三十位优秀的骑士
从清澈的水面上连忙走出来。
和他们一起的还有他们的海族叔叔。
在那里，王后的人，顺便。
而在那里，皇后的国王被顺手牵羊。
在人们面前的云层中
越过森林，越过海洋。
巫师带着英雄。
在那里的地牢里，沙皇女皇在煎熬。
而棕狼则忠实地为她服务。
有一座佛塔，里面有巴巴-亚加
和狼自己走。
在那里，沙皇Kashchey为黄金求婚。
有俄罗斯的精神...这里有俄罗斯的味道!
我去过那里，我也喝过蜂蜜。
在海边，我看到一棵绿色的橡树。
我坐在它的下面，而那只学者型的猫
而那只学者型的猫给我讲他的故事。
普希金无疑是个天才。
检查"其分布与价格是随机漫步时的分布有多大差别"并没有特别的价值和作用。
甚至连措辞本身也是错误的："如果差异在统计学上是显著的，那么它可以表明交易的可能性"。也就是说，按照你的说法，否则交易是不可能的。
这是一种深深的错觉。 你接受了一个错误的前提作为公理，甚至没有尝试去验证它。
想想看，交易过程是外在于被交易的价格序列的。
交易过程的统计数据不能还原为交易时的价格序列的统计数据。
进行一次实验。
1.生成一个SB过程。
2.将交易规则应用于这个SB过程。
3.确保有可能在这个SB过程中成功交易。
4.重复步骤1、2、3多次，记录实验结果。
5.确认在SB过程中不可能成功交易这一假设的谬误。
6.确定交易过程的统计数据。
7.比较交易过程的统计数据和SB过程的统计数据。
8.最后，得出结论。
如果你决定做这样的实验，它的结果，如果你在这里提出来，将帮助你和许多其他人睁开眼睛，摆脱人为制造和不假思索地接受的封闭心态，就像无处不在的关于 "市场效率 "的理论幻觉。我希望这种 "市场效率 "的谬论不会误导你。
肥皂
你用什么程序做（R或不做）是十拿九稳的事。
你错误地混淆了两个概念。
1）一个随机过程
2）其实现的有限集合（在有限数量的时间点上）。
任何交易系统在没有漂移（没有趋势）的随机行走上的资本曲线将是一个马丁格尔--一个均值为零的随机过程。这是一个严格的数学事实，通过伊藤的随机积分对这一曲线的表示来证明。
但是。对于这种随机行走的任何特定实现，都有可能得出一个有利可图的TS（拟合）。也许这个TS会在SB的其他几个实现上获利。但如果有非常多的这种有利可图的实现，那很可能只能说明所使用的伪随机数发生器的质量很差。
6H，最大挠度。所以这一切又回到了原点。
不，答案必须表示为0和1之间的数字（概率）。
你知道随机漫步（维纳过程）的赫斯特分布规律吗？
赫斯特已经被研究得七七八八了。
显然，这是个小菜一碟。
...
任何交易系统 在没有漂移（没有趋势）的随机行走上 的资本曲线将是一个马丁格尔--一个均值为零的随机过程。这是一个严格的数学事实，通过伊藤的随机积分对这一曲线的表示来证明。
...
一个强有力的声明。强大到足以创造一个事实的声明本身需要提供普鲁士。
有趣的是，那位勇敢的理论家能够以一般术语描述 "任何贸易体系 "的mataparatum，也确认了私人案例，没有例外。
检查"其分布与价格是随机漫步时的分布有多大差别"并没有特别的价值和作用。
甚至连措辞本身也是错误的："如果差异在统计学上是显著的，那么它可以表明交易的可能性"。也就是说，按照你的说法，否则交易是不可能的。
这是一种深深的错觉。 你接受了一个错误的前提作为公理，甚至没有尝试去验证它。
想想看，交易过程是外在于被交易的价格序列的。
交易过程的统计数据不能还原为交易时的价格序列的统计数据。
进行一次实验。
1.生成一个SB过程。
2.将交易规则应用于这个SB过程。
3.确保有可能在这个SB过程中成功交易。
4.重复步骤1、2、3多次，记录实验结果。
5.确认在SB过程中不可能成功交易这一假设的谬误。
6.确定交易过程的统计数据。
7.将交易过程的统计数据与SB过程的统计数据进行比较。
8.最后，得出结论。
如果你敢于做这样的实验，它的结果，如果你在这里提出来，将帮助你和其他许多人睁开眼睛，摆脱人为制造和不假思索地接受的封闭心态，就像无处不在的关于 "市场效率 "的理论幻觉。我希望这种 "市场效率 "的谬论不会误导你。
肥皂
你用什么程序做（R或不做）是一个无意义的问题。
你错误地混淆了两个概念。
1）一个随机过程
2）其实现的有限集合
任何交易系统在没有漂移（没有趋势）的随机行走上的资本曲线将是一个马丁格尔--一个均值为零的随机过程。这是一个严格的数学事实，通过伊藤的随机积分对这一曲线的表示来证明。
但是。对于这种随机行走的任何特定实现，都有可能得出一个有利可图的TS（拟合）。也许这个TS会在SB的其他几个实现上获利。但是，如果有非常多的这样的实现，这可能只表明所使用的伪随机数发生器的质量很差。
1）不，不，我没有把这两个概念混为一谈，我只是建议你做一个实验，但我看你并不打算这样做，而且是徒劳的。
2）请给我一个这个严谨的数学事实的链接，这样我们就可以一起看，看到全貌，而不仅仅是干巴巴的残留物，还可以看到和理解其推导和应用的条件。如果在这个证明中，发现交易系统被描述为维纳过程，我不会感到惊讶。毕竟，否则伊藤的随机积分的应用，可以说是不正确的。我希望你不要否认一个交易系统一定不是维纳过程。恰恰相反；））。
3）好吧，这里的一切都非常熟悉，一般来说（标签的装配，等等）...也就是说，如果事实不符合理论，那么事实就更糟糕了(???)......嗯，而正确的 "基础 "将由任何......总结出来。