圣彼得堡现象。概率论的悖论。 - 页 17

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hartmann:
哦，对了，你在硬币图上测试你所有的想法）。

这很傻。

[Aleksey Nikolayev]

_o0O:

一个强有力的声明。强大到足以通过声明本身的事实来创造提供证据的需要。

有趣的是，这位勇敢的理论家能够用一般的术语描述 "任何交易系统 "的数学装置，也证实了私人案例，没有例外。

任何系统所创造的位置都是时间的片状常数函数。在每一件这样的作品上，资本的增量等于一个常数（体积）与价格增量的乘积。因此，资本收益的预期等于这个常数与价格收益预期的乘积，对于没有趋势的SB来说，价格收益的预期为零。

当然，在一般情况下，它要复杂得多，因为我们谈论的是增量的条件期望值，但对于SB来说（根据定义），它与传统的是一样的。

[Aleksey Nikolayev]

Alexander_K:

赫斯特已经被研究得七七八八了。

绝对的，这是一个小菜一碟。

所写的内容似乎相当合理，这并不意味着自己检查这些说法的作用失效。

[Alexander_K]

Aleksey Nikolayev:

所写的内容似乎相当合理，这并不否定自己检查这些说法的作用。

没有时间检查，阿列克谢。

我需要那把梦寐以求的圣杯 钥匙--也就是 "脱离关系指标"。

也许它就在这里（见第233页的文件）？我现在正在读它。

[Aleksey Nikolayev]

Alexander_K:

没有时间检查，阿列克谢。

我需要那把梦寐以求的圣杯钥匙--也就是 "故障指示灯"。

也许就在这里（见第233页的附件文件）？现在我坐下来阅读。

每把可用的钥匙都必须在钥匙孔上试用，以免错过正确的钥匙。在我们的案例中，这相当于一个自我计算的检查。所以我建议你同时检查赫斯特和奥尔洛夫。

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Aleksey Nikolayev:

每把可用的钥匙都必须在钥匙孔上试用，以确保不会错过正确的钥匙。在我们的案例中，这相当于一个自我计算的检查。所以我建议你同时检查赫斯特和奥尔洛夫。

你可能没有注意到，但这正是我的建议。

关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛

圣彼得堡现象。概率论的悖论。

Oleg avtomat, 2018.10.26 08:35

1）不，不，我没有把这两个概念混为一谈。 我只是建议你做一个实验。 但我看你并不打算这样做。 而且是白做。

2）请给我一个这个严谨的数学事实的链接，这样我们就可以一起看，看到全貌，而不仅仅是干巴巴的残留物，还可以看到和理解其推导和应用的条件。如果在这个证明中，发现交易系统被描述为维纳过程，我不会感到惊讶。毕竟，否则伊藤的随机积分的应用，可以说是不正确的。我希望你不要否认，交易系统一定根本不是维纳过程。恰恰相反；））。

3）嗯，这里的一切都很熟悉，一般来说（标签的装配等）......也就是说，如果事实不符合理论，那么事实就更糟糕了(???)......嗯，而正确的 "基础 "将由任何......总结出来。

但你不愿意通过你自己的计算来验证它。

[multiplicator]

Олег avtomat:

纯粹的愚蠢行为

嗯，你说这是同一件事。))

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hartmann:
你是说这是同一件事。))

重读几遍，看看我在说什么

[multiplicator]

Олег avtomat:

重读几遍以了解我的意思

这就够了。

5.让你自己相信，在SB过程中不可能成功交易的假设是谬误的。

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hartmann:
这就够了。

5.让你自己相信，在SB过程中不可能成功交易的假设是谬误的。

因此，解决了一个邮票的问题。