试穿和实际模式之间的界限在哪里？ - 页 41

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joo:

再一次。


再次感谢!

joo:

......，在标轴上是图案 出现 的序号。


如果我理解正确的话，也许像这样更好 ....... 在标轴上是观察事件组合（即模式的现象）的顺序号。

.......

在图中--图案的出现，我一开始就感到困惑。

 

不，我们应该让它保持现状。

 
joo:

因此，现象的关系 （一个现象后面是相应的现象）会是这样的。

_a->a_。

_b->b_。

_c->c_。

..........

_j->j_。

但是，市场是一个非常复杂的非稳态事物，其中很少有百分之百的现象对应，所以，一个特定模式的 定性特征K将是这样的。

k(Q:A)=(_a->a_)*100%。

如果你说。

然后是另一个问题，现在是在序数轴上。

如果_a->a_ 是一对可观察的事件，那么我们只能谈论二元结果{0;1}。

特征k是如何形成这样的分布的？

 
lasso:

如果你这么说的话。

然后是另一个问题，现在是在序数轴上。

如果_a->a_ 是一对可观察的事件，那么我们只能谈论二元结果{0;1}。

特征k是如何形成这样的分布的？

"坐下吧，沃夫奇卡。二！重读你的概要，你又把熊和骆驼混淆了。":)

 

好了，老师! :-)

我将严格按照大纲行事。

======================

事件_a.1 = 快速的FMA已经向下穿过慢速的TMA。

事件_a.2 = 科蒂尔值与交叉点的值之差_a.1 > 40点

事件_a.3 = 当前时间 < 12:00

事件_a.1和_a.2以及_a.3的组合（结合）是模式A的现象_a。

--------->

事件a_.1 = 事件_a.1发生时的报价值与事件a_.1发生时的报价值之差>50点（即卖出头寸的利润）。

事件a_.2=当前时间=21:00（第二类）。

事件a_.1和a_.2的组合（结合）是a_模式A的现象。

==========

因此，在2011年1月21日（dt0），我们观察到_a(dt0)和a_(dt0)的现象，并计算出k(Q:A)=(_a(dt0)->a_(dt0))*100%=100%。

============

而在2011年1月26日(dt1)，我们观察到_a(dt1)现象，但在21:00，价格没有达到a_.1(dt1)事件的水平，约25点。

...............................................................

拾荒者!那么，你如何在2011年1月26 日找到两个相关 现象 之间的对应百分比？

================

P/S/ 我把 我的推测答案发给了 sever30，以便自我检查......。 ))

 
lasso:

好的，老师! :-)

我将严格按照纲要行事。

======================

事件_a.1 = 快速fMA已经向下穿过慢速tMA。

事件_a.2=商的值与交点的值之差_a.1>40分

事件_a.3 =当前时间<12:00

事件_a.1和_a.2以及_a.3的组合（联合）是模式A的现象_a。

--------->

事件a_.1=事件_a.1发生时的报价值与事件a_.1发生时的报价值之差>50点（即卖出头寸的利润）。

事件a_.2=当前时间=21:00（第二类）。

事件a_.1和a_.2的组合（结合）是a_模式A的现象。

==========

因此，在2011年1月21日（dt0），我们观察到_a(dt0)和a_(dt0)的现象，并计算出k(Q:A)=(_a(dt0)->a_(dt0))*100%=100%。

============

而在2011年1月26日(dt1)，我们观察到_a(dt1)现象，但在21:00，价格没有达到a_.1(dt1)事件的水平，约25点。

...............................................................

拾荒者!那么，你如何在2011年1月26 日找到两个相关 现象 之间的对应百分比？

================

P/S/ 我把我的推 测答案 发到了我的个人邮箱里，供大家自我检查......。 ))


你已经堵塞了这个话题。
 
lasso:

P/S/ 我在私信中把我的推测答案发给了 sever30，以便自我检查。 ))


:)

北方人不知道你在这里说什么 :)

 
sever30:

:)

北方人不知道你在这里说的是什么 :)

你不必如此。

就让你保持....不要删除它。)

 
paukas:
你已经堵塞了这个话题。

这是什么？

试图回到这个话题中来？ ;- )

是的，进来吧...我们欢迎大家....))

..........................................

"进来吧，别害怕。离开不要哭。"

 
lasso:

好了，老师! :-)

我将严格按照纲要行事。

======================

事件_a.1 = 快速的FMA已经向下穿过慢速的TMA

事件_a.2=商的值与交点的值之差_a.1>40分

事件_a.3 =当前时间<12:00

事件_a.1和_a.2以及_a.3的组合（联合）是模式A的现象_a。

--------->

事件a_.1=事件_a.1发生时的报价值与事件a_.1发生时的报价值之差>50点（即卖出头寸的利润）。

事件a_.2=当前时间=21:00（第二类）。

事件a_.1和a_.2的组合（结合）是a_模式A的现象。

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因此，在2011年1月21日（dt0），我们观察到_a(dt0)和a_(dt0)的现象，并计算出k(Q:A)=(_a(dt0)->a_(dt0))*100%=100%。

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而在2011年1月26日(dt1)，我们观察到_a(dt1)现象，但在21:00，价格没有达到a_.1(dt1)事件的水平，约25点。

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拾荒者!那么，你如何在2011年1月26 日找到两个相关 现象 之间的对应百分比？

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P/S/ 我把我的推 测答案 发到了我的个人邮箱里，供大家自我检查......。 ))

如果有可能估计一个现象与另一个现象的对应程度（这取决于在TS中选择哪一组事件作为现象），例如通过相关关系，那么就有可能用%的比率来表达这种对应程度（我提出的这种变体）。如果这是不可能的（要么有反应现象，要么没有）--那么剩下的就是计算，在样本上有多少个对应关系。

中联的主建筑师是领主，只要方便就好。

PS。而且，嘿嘿...我到底是个什么样的老师？

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