Ну, а если серьезно - в любом учебнике по трейдингу сказано, что главное - не вход, а выход. И это воистину так. Доля случайности в рыночных процессах настолько велика, что ТОЧНО настроенные индикаторы не дают никакого выигрыша в деньгах по сравнению с НЕТОЧНО настроенными Наоборот, излишняя фильтрация приводит к снижению общего количества сделок, то есть - к уменьшению прибыли, нисколько не увеличивая при этом профит-фактор.
如果有可能估计一个现象与另一个现象的对应程度（这取决于选择哪一组事件作为TS中的一个现象），例如通过相关关系，那么就有可能用%的比率来表达这种对应程度（这是我提出的选项）。如果这是不可能的（要么有反应现象，要么没有），那么就只剩下计算样本上有多少个对应关系了。
我明白了。
而在上述例子中，我们是否可以说2011年1月26日k(Q:A)=50%？
那么谁会是TC的总设计师呢？
我明白了。
1) 在上述例子中，我们是否可以说2011年1月26日k(Q:A)=50%？
2) 谁会是TC的总设计师？
1）我不知道。这是一个实际的实施。应该检查一下，如果它能工作，就有可能（至少现在的定义似乎是正确的）。
2）你。你刚刚建立的TC的建筑师。:)
我没有看到有那么多的纯数学、物理学、化学等 方面的常客：大脑训练的问题，与交易无关，也许他们中的一些人会分享他们的想法？我想知道将所有TC分为两类的方法的弱点，至少只是在推论的层面上。
我不知道我是否是这个主题的常客之一，但我还是要说一下，以防万一。
关于一般（任何）类别的划分--这个想法是合理的。允许整理出突出显示的类别所具有的相似性和差异性。为了在考虑到所确定的属性的情况下，然后已经适用/不适用。我没有明确写下我的分类，尽管我很久以来一直想这么做--我意识到这种活动的有用性。而获得的 "文件"--分类表本身--可能对许多事情有用（我不会列举它们）。
关于划分，具体来说，"无限期"/"有限期"--可能在某种程度上也是合理的。但按照我更广泛的分类，它们都 属于2.2 子类）有预定的固定停顿的系统。 // 见下面的分类摘录。
.1）具有连续预测的系统//总是有一个预测
.2）具有脉冲预测的系统 //有时（在离散的时刻）有一个预测。
. . 2.1)带仓位跟踪的系统//仓位被关闭的信号，在游戏过程中计算出的仓位已经打开。
. . 2.2）具有预定的固定站点的系统//任何性质（现实/虚拟，空间/时间）的系统
. . . 2.2.1)具有预定 的固定空间止损 的系统 // SL, TP, 或具有不同开仓量的待定止损/限价.
. . . 2.2.2)有预定时间停止的系统//没有评论，因为从名称中可以看出
. . . 2.2.3) 2.2.1和2.2.2的组合
...............................
两者的缺点都是声称在开盘的时候就已经知道最佳的成交条件。其优势在于交易系统的简单性。
类似这样的事情。
哇，所以我不是唯一这样的白痴。该死的大气层...我再补充一点：在我现在试图画出轮廓的系统中，预测应该是非常罕见的，"几乎没有"。而这个系统是基于伪科学，即统计学--而不是其他。
2 joo: 说实话，我还没有完全掌握像你这样的划分的合理性。我认为。
http://forum.alpari.ru/showthread.php?t=38804&page=2
Ну, а если серьезно - в любом учебнике по трейдингу сказано, что главное - не вход, а выход. И это воистину так. Доля случайности в рыночных процессах настолько велика, что ТОЧНО настроенные индикаторы не дают никакого выигрыша в деньгах по сравнению с НЕТОЧНО настроенными Наоборот, излишняя фильтрация приводит к снижению общего количества сделок, то есть - к уменьшению прибыли, нисколько не увеличивая при этом профит-фактор.
又是40页没有实际用途的想法;)
至于主题--尝试优化的不是进入/退出参数和SL/TR，而是交易时间，不是固定的，而是在波动性缩小的时刻之间--这个想法长期以来一直在我脑中运行，但我不知道我一直在做什么))))))
http://forum.alpari.ru/showthread.php?t=38804&page=2
又是40页没有实际用途的想法;)
至于主题--尝试优化的不是进入/退出参数和SL/TR，而是交易时间，不是固定的，而是在波动性缩小的时刻之间--这个想法长期以来一直在我脑中运行，但我不知道我一直在做什么))))))
伊戈尔，你在作弊......你已经做了一个缩小波动通道的工作，而且效果相当好...:)
...雅!
有了这些搜索，你就不记得你找到了什么，以及为什么还需要寻找--对不起，但随后为点题：论坛是邪恶的!
)))
SZS: Artem，谢谢你的一些智力刺激，现在我没有时间唱你的赞歌了（在家里早传统的虚荣心））。)，但为了不忘记，我用记号笔在你的头像上画了你的光环!)))))))))))))))))))))))
http://forum.alpari.ru/showthread.php?t=38804&page=2
又是40页没有实际用途的想法;)
至于主题--尝试优化的不是进入/退出参数和SL/TR，而是交易时间， 不是固定的，而是在波动性缩小的时刻之间--这个想法长期以来一直在我脑中运行，但我不知道我一直在做什么))))))
我不知道我是否是这个主题的常客之一，但我还是要说一下，以防万一。
关于一般情况下的分门别类（分为任何类别）--这个想法是合理的。允许整理出特定于突出显示的类别的相似性和差异。为了在考虑到所确定的属性的情况下，然后已经适用/不适用。我没有明确地写下我的分类，尽管我很久以来一直想这样做--我意识到这样做的基本好处。而获得的 "文件"--分类表本身--可能对许多事情有用（我不会列举它们）。
关于划分，具体来说，"无限期"/"有限期"--可能在某种程度上也是合理的。但按照我更广泛的分类，它们都 属于2.2 子类）有预定的固定停顿的系统。 // 见下面的分类摘录。
.1）具有连续预测的系统//总是有一个预测
.2）具有脉冲预测的系统 //有时（在离散的时刻）有一个预测。
. . 2.1）带仓位跟踪的系统//仓位被关闭的信号，在游戏过程中计算出的仓位已经打开。
. . 2.2）具有预定的固定站点的系统//任何性质（现实/虚拟，空间/时间）的系统
. . . 2.2.1)具有预定 的固定空间止损 的系统 // SL, TP, 或具有不同开仓量的待定止损/限价.
. . . 2.2.2)有预定时间停止的系统//没有评论，因为从名称中可以看出
. . . 2.2.3) 2.2.1和2.2.2的组合
...............................
两者的缺点都是声称在开盘的时候就已经知道最佳的成交条件。其优势在于交易系统的简单性。
类似这样的事情。
我明白了。我很想知道，在你看来，这些类型的TS在多大程度上容易被装配。
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2 joo: 说实话，还没有真正掌握像你这样的划分的合理性。我认为。
我不会给出我的计算结果来明确证实它--我不拥有它们。我不会给出数学计算来清楚地证明这一点--我没有。 至于这个问题--我试图了解如何找到调整和优化之间的边界（直到现在还没有做到），这个边界可能取决于什么，哪些TS是倾向于调整的，哪些不是。这是对什么是 "规律性 "以及如何寻找和使用它的一种尝试。
总结一下，我想说，在这几天里，我们在了解市场进程方面做了大量的工作，也许比前两年还要多。很多事情还没有说出来，但不是因为我不好意思分享，而是因为这是在感情的层面上，要说出别人可以理解的东西是不可能的。但是，毫不含糊地说，路是对的，至少现在很清楚该走哪条路（然后春天会显示，在哪里拉屎......）。