试穿和实际模式之间的界限在哪里？ - 页 30

新评论
 

)))也许，但为什么我们需要这种 "不同"？

为什么要保持良好的老BUT锻炼出来的光学技术？

那么我们就有过度优化；在第二部分进行交易后--在一个新的样本上进行优化

 
joo:

我们谈论黄蜂-施密特，样本-样本，但没有人说过一句话，可能甚至没有人想过，但这样的方法（分为样本、OOS等）是否毫无例外地适用于所有TC？如果不适用所有，哪些是不适用的？我向雷舍托夫 提出了一个问题，引出了这个话题，但他认为不适合回答。

让我们试着去弄清楚。

就每笔交易（每笔交易，因为TS可能同时进行几笔平行交易）在市场上花费的时间而言，TS可以分为两种类型。

1.TS，每笔交易的时间未知。这种类型包括所有的TS，在这些系统中，事先不知道什么时候会有下一个进入交易的信号（或是否会有），在一些系统中，事先不知道什么时候会有一个退出信号。

2.事先知道最长 交易时间的TS。这种类型的系统包括有严格的周期性进入的信号，例如在每个条形图上或在一周中的某一天的某个时间进入。总是有一个退出的信号，因为每笔交易的最大寿命 是预先确定的。退出交易的条件可以是时间结束或达到止损。

如果我们把TS分成这样的类型，会产生什么想法？在这个话题的框架内，由此产生了什么？我将听取我的意见，然后我将表达我自己。

我需要澄清或纠正这些条件。让我解释一下。

如果我们有最大的交易时间，这意味着我们有最小的时间。

因此，在第二种类型中，每个单独交易的确切期限和第一种类型一样是未知的。

 
Mathemat:
慢慢来吧，阿特姆 。如果你称自己为骑手，那就到盒子里去。告诉我们你想说什么。或者直接说你不想暴露你的超级超自然系统 :)

不，阿列克谢。到目前为止，没有什么超级令人惊讶的事情。只是......。我不喜欢所有这些优化。风向标是一个寓言。毕竟，它并不关心昨天是否向北，前天是否向南......。不可能从中计算和推断出明天的情况......。当然，你可以，但......这就是萨满教的全部内容。我坚持认为应该跟随市场，我们必须快速反应（有一些惯例）。我的专家顾问正朝着这个方向努力，有很多工作要做，但交易量 大约是30-40笔，在4、5千笔的范围内......但这是一个完全不同的单独谈话话题。甚至还有人说，钟摆...这个话题让我们想起了我们青春期的消遣，用绳子上的戒指显示我们会有多少个孩子，谁会得到什么出生顺序。胡说八道。我没有儿子，我也从来没有过。一个女儿。尽管钟摆一直显示着同样的事情。顽固地、出人意料地。嗯.........在大街上用你的嘴，就像在修道院里赤身裸体一样......

我想我不能不举个例子，这样有人会想一想。我个人认为，优化参数是一种调整，我从不优化，而是让Expert Advisors自己对当前市场的变化做出反应......不回顾历史。我说的不是最近的事（最多一个小时前），显然足以让EA做出决定。

我只是这个意思，没有别的意思。

ZZY. 坐在长满山毛榉蘑菇的树桩上，数着我们在下午找到了多少次蘑菇，以及根据昨天的情况，现在向什么方向移动，以找到今天的蘑菇，这是非常奇怪和不合逻辑的。

ZZZI.市场的规律性在于它是善变的。

都是IMHO。

 
lasso:

需要澄清或纠正的条件。让我解释一下。

如果有一个最大的交易时间，那么也有一个最小的时间。

因此，在第二种类型中，每个单独交易的确切期限和第一种类型一样是未知的。

最短的时间并不重要，在两种类型中都可以是0。重要的是，在第一种类型中，交易的结束（以及它是否会结束）是事先不知道的，而在第二种类型中，它是已知的，这是这些类型的TS之间的关键区别。
 
artmedia70:

坐在长满山毛榉蘑菇的树桩上，数一数我们在午餐前发现了多少次蘑菇，午餐后又发现了多少次蘑菇，根据昨天的情况，现在该往哪个方向走，才能找到今天的蘑菇，这是非常奇怪和不合逻辑的。

然而，不在一月份走过雪堆，不在圣诞树顶上寻找蘑菇，这也是合乎逻辑的，也就是说，历史可以是有用的。
 
VictorArt:
但是，不在一月份走过雪堆，不在圣诞树顶上寻找山毛榉蘑菇，也是合乎逻辑的--这毕竟也是一个观察性的故事，即历史可以是有用的。
这一点很难说得通。人们在冬天也会去买蘑菇。去商店。而这也是一个观察故事...:)这是一个不可改变的模式。市场上有吗？如果是这样，就应该用这个。
 
sever30:
如果你把它翻译成交易，就是复制交易。
只是在市场上，当前的冬天与过去的冬天并不总是不规则地吻合。А?
 
该死的，让我们继续进行OOS吧。
 
TheXpert:
该死的，让我们继续进行OOS吧。
是真的!谢谢你!LOL :))))))))))
 
artmedia70:
这是一个不可改变的模式。市场上有吗？如果是这样，就应该使用它。

市场上有一种模式：价格可以开始移动得相当远--超过任何合理的止损。
因此，有一个后果--价格运动方向的预测总是无用的，因为如果你在预测价格运动方向上犯了错误，止损将使以前的所有利润化为乌有。
解决这个问题的办法是将TS分解成各个组成部分。
主要内容是创建一个始终跟随价格的 "载体"--它显示交易的方向。如果方向不是很正确，那也不是问题--反正迟早会改成相反的方向。
所以，如果一个赤裸裸的 "航母 "年复一年甚至会给出零利润，那么它就已经是一个 "平面 "了，这或多或少说明了如何交易第二级组件。
因此，交易系统看起来就像一连串的过滤器在交易彼此的结果。
重要的区别是，它不是被过滤的价格序列，无论你如何过滤，仍然只是 "撞上撞"--它是转化为交易的价格序列，即摆脱了多余的 "市场噪音"。
例如，72_GBPUSD "载体 "有384个交易，第二级有5011个交易。


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