试穿和实际模式之间的界限在哪里？ - 页 31

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TheXpert: Пляя, давайте уже лучше про ООС.



+1 ))
 

Jingo:

24.01.2011 00:31

1）在最佳状态下的结果（参数选择是观察者-交易者的个人艺术）。

2）真实的（盈利能力在5-15%的样本时间内）。

3）不可避免的未来。

在实际交易中使用OOS=损失利润。


我想谈谈你图片中的2号地块和我图表中的3H地块。

我目前的情况如下。

1）在一个持续时间的样本上进行优化，例如5个月。

2）按某些标准选择FN（顺便说一下，在我的实现中，它可以是一个以上的集合）)

3）接下来，就是关键时刻了。

而这里是这一节（3H），我有一个极其严格的固定，例如，1个月。

在它的最后，得到了锻炼FN的结果。

............................

我明白，僵化的固定是不对的。但即使在这种状态下 -- 结果也不会令人失望。

该计划是为了完善功能。

但如何确定停止点（当前PH值的终点）？

有几种选择。我不知道什么是正确的。

.................................

谁对这个问题有什么经验？

 

简而言之，我为什么要问类型问题？对于第一种类型的TC，不可能在优化的同时避免拟合，而对于这个主题--没有边界，只有纯拟合。

只有第二种类型才有可能不经调整而充分优化。我看到没有人表现出任何兴趣--我打算关闭这个话题。

PS 还有，哦，亲爱的!第一类可能是高达90%的代码库代码。

 
joo:

简而言之，我为什么要问类型问题？对于第一种类型的TC，不可能在优化的同时避免拟合，而对于这个主题--没有边界，只有纯拟合。

只有第二种类型才有可能不经调整而充分优化。我看到没有人表现出很大的兴趣，这个话题现在已经结束。

PS 还有，哦，恐怖！我的天啊，我的天啊，我的天啊。第一类可能包括代码库中高达90%的代码。

安德烈，你的说法太绝对了，不能不加评论。

人们沉默不语，因为他们必须在说什么之前沉浸在这个话题中......这也是正确的。

....................

我对交易的时间有以下态度。

- 结果显示了最小、最大和平均交易长度的数值，考虑到周末和周末的次数，分别为多头和空头。

而如果平均交易量相对于优化期来说很大，在解析结果时就会引起注意。

 
joo:

简而言之，我为什么要问类型问题？对于第一种类型的TC，不可能在优化的同时避免拟合，而对于这个主题--没有边界，只有纯拟合。

只有第二种类型才有可能不经调整而充分优化。我看到没有人表现出任何兴趣--我打算关闭这个话题。

PS 还有，哦，亲爱的!第一类可能是高达90%的代码库代码。

我不同意，既不同意将TC划分为类别，也不同意你赋予它们的属性。根据这种划分，例如，所有的TC都属于第一种类型（每次交易的时间未知的TC，提前 进行。所有的TS都属于这种类型，它们事先不知道什么时候会有下一个进入交易的信号（以及是否会有），在一些系统中，事先不知道什么时候会有退出信号），除了调整和优化器中的曲率，它们根本就没有什么好处？但事实并非如此，是吗，还是我误解了什么？

是的，有的TC更容易出现不好的配合，也有更少的，但问题更多在于TC的敏感性，想法的 "稳健性"，处理数据的信息性，以必要的近似程度处理数据的能力，等等。但在任何情况下，都将在很大程度上取决于学习过程本身和对其结果的解释。

如果你想对代码库的内容进行定性，你能不能给我一个每个类的突出代表的例子。我想看看我毕竟有没有搞错。

 

我想谦虚地分享一些信息。 我应该马上说，我离程序员的职业很远，但我的好奇心吃掉了我，以及在座的任何一个有自私目的的人。它有不同的叫法，但我要说的是，它是由它的范围（HL）放置在前一根蜡烛（HL）中的柱子，即褪去或修正当前趋势。问题是--"放置 "后的下一根蜡烛多长时间会与第一根蜡烛的颜色相反。 我的答案是，达利指数约为50/50，偏差约为0.3%......我采取另一个时间框架，得到相同的比例。 45 034条线（分钟），积极的结果 - 2224，可能有4471.每小时为408 / 812。达利自2001年以来 - 164 / 337。

再说一个问题--这是怎么回事？ 整个系统的设置，真的是人为产生的吗？ 还是我对excel完全没有概念 :o)。我可以把 "书 "寄给别人，也许可以看看......我个人很震惊......我只是想远离市场，用一些东西来占据自己......

 
Gerasimm: 我想谦虚地分享一些信息。
这些信息的秘密含义是什么？
 
LeoV:
这些信息的秘密含义是什么？
50%的时间是有效的，其余时间是无效的))
 
LeoV:
信息的秘密含义是什么？
无论你如何配合，你仍然会得到.....。这当然是一个粗略的、非常原始的例子，但是......。我的意思是，每个模式都有一个好运气的时期和一个坏运气的时期。 我们的运气是当我们击中第一个。顺便说一下，这个关于敬畏的阿姨可以防止一些问题，如果你把一些仪器的这些时期的数据和其他仪器的消失联系起来的话)。
 
lasso: 安德烈，这些声明非常明确，可以不加评论。

我想是的。

套索：人们沉默不语，因为你必须先沉浸在自己的主题中，然后才能说什么......这也是正确的。

更像是没有，而不是有。人们只是陷入了沉默，等待合适的时机，以新的活力和狂喜投入到fludorastia的罪恶中。这就是，问，davvecha，蘑菇猎人删除他们的帖子--没有，也没有抓--无论他们不认为自己是蘑菇猎人，还是认为自己是骄傲的蘑菇猎人，二者之一。:)

我 对交易时间的态度是这样的。

- 结果显示了最小、最大和平均交易时间，考虑到周末和通过周末的次数，分别为多头和空头。

如果平均交易量相对于优化期来说很大，这在分析结果时已经引起了注意。

接近了，但还是很冷。

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Figar0: 我既不同意这样将TS分成等级，也不同意你赋予它们的特征。根据这种划分，例如，所有的VS都属于第一种类型（TS，每次交易的时间提前未知。这种类型属于所有的TS，其中不知道什么时候会有下一个进入交易的信号（以及是否会有），在一些系统中，不知道什么时候会有一个退出信号），除了定制和作为结果的优化器中的曲率，它们根本就没有什么好处，对吗？但情况并非如此，还是我误解了什么？

使用NS的TC也被分为这两种类型。而且这与NS无关。而且，我建议，学习/优化/法律搜索这些术语应该被视为同义词。

让我们试着一起进一步掌握它，如果我得到一些帮助，不被人用烂番茄砸死的话。

Figar0: 是的，有的TC更容易出现不好的配合，也有更少的，但更多的是TC的意义、想法的 "稳健性"、处理数据的信息化程度、用合适的近似程度处理数据的能力，等等。但无论如何，这在很大程度上取决于学习过程本身和对其结果的解释。

这听起来很模糊，你不觉得吗？我，至少，我试图以某种方式把TC分成两类，明确地分成两类，这样我们就可以进一步进行有意义的沟通。这并不是责备，而是问题多于答案。哪些TC更容易出现 "不适合"，为什么？还有其他问题。而在这个论坛（MTS开发者的传奇论坛，这个星球上最好的头脑聚集的地方--从他们解决的问题的全球性来看，或者至少是试图解决的问题）上，由于缺乏对术语的清晰和明确的解释，一般来说有很多问题，虽然经常使用，但相互误解的例子很多，例子就在这个主题里。

Figar0 : 如果你这么倾向于描述代码库的内容，你能不能举例说明每一类的杰出代表。我想看看我是否毕竟有错。

当然。

1）第一类TS的最简单和最常见的例子，或作为TS的一部分--MA的交叉点。

2）所有的TS在其逻辑中都有限制个人交易时间的规则。例如 - 在周一开盘时我们买入，如果<条件>，我们在当天结束时关闭。还有类似的，有明确的进场 和出场规则，有交易时间限制，而且事先知道什么时候会有进场（出场可以在交易时间限制内）。


待续。我看到有兴趣，至少是两个人的兴趣--他们是否同意并不重要，主要是兴趣。

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