试穿和实际模式之间的界限在哪里？ - 页 32 1...252627282930313233343536373839...64 新评论 Avals 2011.01.25 06:39 #311 joo: 我们谈论黄蜂-施密特，样本-样本，但没有人说过一句话，可能甚至没有人想过，但这样的方法（分为样本、OOS等）是否毫无例外地适用于所有TC？如果不适用所有，哪些是不适用的？我向雷舍托夫 提出了一个导致这个话题的问题，但他认为不适合回答。 让我们试着弄清楚这个问题。 就每笔交易（每笔交易，因为TS可能同时进行几笔平行交易）在市场上花费的时间而言，TS可以分为两种类型。 1.TS，每笔交易的时间未知。这种类型包括所有的TS，在这些系统中，事先不知道什么时候会有下一个进入交易的信号（或是否会有），在一些系统中，事先不知道什么时候会有一个退出信号。 2.事先知道最长交易时间的TS。这种类型的系统包括有严格的周期性进入的信号，例如在每个条形图上或在一周中的某一天的某个时间进入。总是有一个退出的信号，因为每笔交易的最大寿命是预先确定的。退出交易的条件可以是时限的结束或达到止损。 当我们把TS分为这种类型时，会产生什么想法？在这个话题的框架内，由此产生了什么？我将听取意见，然后表达我自己。 在我看来，它们可以用同样的方式进行调整。是的，对于前者来说，花在交易上的时间是模糊的，但它也是有限的。正如Figar0指出的那样，最主要的是对结果的分析。当然，如果这样一个系统的主要利润占了几个在市场上尽可能长的交易（根据测试的事实），它是一个拟合的概率很高。如果主要利润是在平均持有时间的交易中获得的（即有许多这样的交易--统计可靠性），那么它就更可靠。是的，对于具有最大持仓时间的系统，这样的分析是不必要的，但由于tp>>sl或sl>>tp的调整也可以在其中实现。只有统计数据的大幅增加（历史上的交易数量）才会在这里有所帮助。因为，为了使系统的统计数据可靠，系统的每个结果都必须有大量的实施--包括正面和负面的。在明确无限制持仓时间的系统中，有更多的结果，所以需要额外的分析，以防止罕见的结果扭曲了结果。 简而言之，统计有效性很重要，在某些类型的系统中，对于相同数量的交易，统计有效性可能低于其他系统。确认统计的有效性可能需要对结果进行额外的分析。而在一般情况下，大多数确认系统 "不适合 "的方式，如多个仪器操作，宽的最佳区域等。- 是提高统计可靠性的方法，这也是系统性能的主要证明。除此以外，只有常识和内行的知识 :) Andrey Dik 2011.01.25 07:53 #312 Avals: 在我看来，它们可以用同样的方式安装。是的，对前者来说，从事交易的时间是模糊的，但也是有限的。正如Figar0指出的那样，最主要的是对结果的分析。当然，如果这种系统的主要利润在于在市场上尽可能长时间的几笔交易，那么它的概率就很高。如果主要利润是在平均持有时间的交易中获得的（即有许多这样的交易--统计有效性），那么它更可靠。是的，对于具有最大持仓时间的系统来说，这样的分析是没有必要的，但由于tp>>sl或sl>>tp的调整也可以分层在其中。只有统计数据的大幅增加（历史上的交易数量）才会在这里有所帮助。因为，为了使系统的统计数据可靠，系统的每一种情况都应该有大量的实施--包括积极和消极的情况。在有明显的无限时间保持一个位置的系统中，有更多的情况，因此需要额外的分析，以防止罕见的情况扭曲结果。 我同意。有可能同时适合这两种类型。但只有第二种类型能够寻找模式。 首先，有必要明确定义什么是模式。毕竟大家都在寻找的东西。清楚地知道如何寻找（而不是寻找什么），就会更容易寻找。所以，红姑娘去找车前草时，被严格引导到路边，因为她知道那是车前草生长的地方--这是一个模式，她不需要知道，她也不知道到底为什么要在路边找车前草。也就是说，她已经训练了自己，优化了自己，使她成为全村寻找芭蕉最成功的红姑娘。但车前草并不是在所有的道路上都生长，这种模式并不总是表现出来，但它并没有停止，路边的车前草可以用来采集药材（阅读：赚钱）。另外，这种模式并不是对整个地球都有效（外汇），而只是在某些国家和某些纬度（外汇工具）。此外，我故意不谈一年中的时间（这是对蘑菇种植者的回避），因为冬天的雪下有车前草（一年中的任何时候），只是红娘不适合在路边铲雪（价差较高，佣金高，地区禁止）。 从维基：合法性是现实世界的现象的必要的、本质的、不断重复的相互关系，定义形成过程的阶段和形式，自然、社会和精神文化的现象的发展。有一般的、具体的和普遍的规律。 来自我自己。我同意维基的说法。此外，为了谈论规律性的存在/不存在，我们需要一个明确的事实，即一个现象的存在，然后是另一个。可以测量的现象，感觉到的，有时是闻到的，并测量了调查现象的时间。毕竟，一个过去、现在和将来的现象并不意味着有一个原因，如果没有，你就不能利用这个调查现象，确定它何时发生，预测它何时结束。 让我们回到TC类型上。我们先来剖析一下第一种类型。我们将研究一个简单的有两个MA相交的TS。所有从它衍生出来的TS都有相同的属性。我将收集我的想法并继续。同时，我们可能会缩减这个职位。 Andrey Dik 2011.01.25 08:24 #313 不，最好从第二种类型开始。看完前面的帖子，已经在傻笑了？我自己也在笑。 一般来说，第二种类型的TC是同一个切面的所有切面，同时还有流动模式理论和器乐河（这是用阿列克谢的 轻手）。 有一个因果现象--后面是一个调查现象。因果关系和因果模式。一旦找到一个模式，我们可以使用这个模式的不同变化。这种TC的优化包括在模式中寻找因果关系。由于模式在时间上有始有终，所以很容易计算出必要的样本期大小，这样一来，交易的数量至少是300-400个。OOS（20-30%）按Sample分配，用于控制优化。因此，现实可以在优化后立即跟进。交易数量是一个常数，因此所有的统计数字都被简化了，更容易选择正确的统计数字，而且拟合的概率也降低了。 如果用这种方法找到了模式，那么在增加数字的大小时，和减少数字时，它们都会运作--模式不取决于它（与此相反，看看MA的TS）。如果找不到模式--那就吸干它，然后擦干。很明显--要么有，要么没有。 Avals 2011.01.25 08:46 #314 你所说的并非所有模式都是如此。对于模式来说，是的--它们有一个明确的寿命，超过这个寿命，在交易中就没有意义了。对于趋势追随者--没有。此外，市场有自己的内部时间，其进程可能不同，与天文时间不一致。也就是说，一个规律性的 "生命 "阶段和它背后的真实市场过程，可能有不同的时间长度，这在事先是未知的，在交易过程中可以发现。我们可以根据图表上的事件--即信号，与它们（阶段）同步。就像一个信号--过程开始，第二个信号--过程结束的简化版。尽管有可能确定其其他阶段。 Andrey Dik 2011.01.25 08:46 #315 现在讲讲MA，第一种类型。是的，他们滞后，但这不是我们现在要讨论的问题。MAs没有显示任何模式。这源于我们不知道下一个交叉点将在何时发生（市场不是正弦波，它不是静止的）。我们还知道，在任何时间间隔内，我们都可以找到这样的MA组合，从而获得利润。 因此，我们优化了MA，找到了200-100这样的组合。好的。我们在实际部门中运行它。我们等着过境，进入市场。但市场决定减少数字的大小，没有退出的信号。我们变老了，没有等到它就死了。但这并不意味着我们进入是错误的，但没有人需要这种 "正确性"。我们将不知道我们的优化是否正确。而不同的优化变体也不会有什么变化，加上止损和尾随止损，问题还是一样。不可能追溯一种现象和另一种现象之间的因果关系。 Victor 2011.01.25 08:48 #316 joo: 如果在这种方法中发现了规律性，那么当数字的 大小增加和减少时，它们都会起作用--规律性并不取决于它（相反，看一下MA的TS）。如果找不到模式--那就吸干它，然后擦干。很明显--要么有，要么没有。 取两组数字。将它们合二为一，例如，通过交替进行--从1开始的数字，从2开始的数字，等等。 现在我们将寻找规律性--我们肯定会发现，例如1->2之后，7->5之后，等等。 我们再来看看同样的几组，但先把第一组向左移一个数字，然后再把它们交替连接起来。 我们现在有什么样的模式？显然有些不同。 甚至因果关系也可能在这里和那里互换 :)。 Artyom Trishkin 2011.01.25 09:18 #317 Gerasimm: 我想谦虚地分享一些信息。 我应该马上说，我离程序员的职业很远，但我的好奇心吃掉了我，以及在座的任何一个有自私目的的人。它有不同的叫法，但我要说的是，它是由它的范围（HL）放置在前一根蜡烛（HL）中的柱子，即褪去或修正当前趋势。问题是--"放置 "后的下一根蜡烛多长时间会与第一根蜡烛的颜色相反。 我的答案是，达利指数约为50/50，偏差约为0.3%......我采取另一个时间框架，得到相同的比例。 45 034条线（分钟），积极的结果 - 2224，可能有4471.每小时为408 / 812。达利自2001年以来 - 164 / 337。 再说一个问题--这是怎么回事？ 整个系统的设置，真的是人为产生的吗？ 还是我对excel完全没有概念 :o)。我可以把 "书 "寄给别人，也许可以看看......我个人很震惊......我只是想远离市场，用一些东西来占据自己...... 其他货币对在每个选项中是如何表现的？是否值得在那里寻找？在被测试的烛台组合之前有哪些烛台组合？ Andrey Dik 2011.01.25 09:25 #318 Avals: 你所写的并不是所有模式的特点。对于模式--它们有一个明确的寿命时间，超过这个时间，在交易中就没有意义了。对于趋势追随者--没有。此外，市场有自己的内部时间，其进程可能不同，与天文时间不一致。也就是说，一个规律性的 "生命 "阶段和真实的市场过程，站在它背后，可能有不同的时间长度，这是事先未知的，可以在交易过程中发现。我们可以根据图表上的事件--即信号，与它们（阶段）同步。就像一个信号--过程开始，第二个信号--过程结束的简化版。尽管有可能确定其其他阶段。 不匹配可能随着时间的推移而发生，但它们是周期性的，所以它们可以被计算在内（知道频率，知道频率意味着知道持续时间，例如模式，或另一个TC指标的大小）。 VictorArt: 取两组数字。将它们合二为一，例如，通过交替进行--从1开始的数字，从2开始的数字，等等。 现在我们将寻找规律性--我们肯定会发现，例如1->2之后，7->5之后，等等。 我们再来看看同样的几组，但先把第一组向左移一个数字，然后再把它们交替连接起来。 我们现在有什么样的模式？显然有些不同。 甚至因果关系也可能在这里和那里颠倒:) 绝对的。但没有人会禁止我们在每个模式结束时对TS进行重新优化（从好的方面来说），即检查模式是否有变化。因此，有用模式的缓冲区可以始终保持大于变化模式的数量。与第一种类型相比，第二种类型的优势在于能够观察和跟踪已确定模式的变化。就第一种类型而言，甚至不可能识别它们。 alex 2011.01.25 09:41 #319 Gerasimm: 我想谦虚地分享一些信息。 我必须马上说，我远不是专业的程序员，但我和在座的任何一个好奇心强的人一样，都是出于自私的目的吃东西。它有不同的叫法，但我要说的是，它是由它的范围（HL）放置在前一根蜡烛（HL），即消退或修正当前的趋势。问题是--"放置 "后的下一根蜡烛多长时间会与第一根蜡烛的颜色相反。 我的答案是，达利指数约为50/50，偏差约为0.3%......我采取另一个时间框架，得到相同的比例。45 034条线（分钟），积极的结果 - 2224，可能有4471.每小时为408 / 812。达利自2001年以来 - 164 / 337。 再说一个问题--到底是怎么回事？ 整个系统的设置，真的是人为产生的吗？ 还是我对excel完全没有概念 :o)。我可以把 "书 "寄给别人，也许可以看看......我个人很震惊......我只是想远离市场，用一些东西来占据自己...... 我确认。在代码库的某个地方，甚至有一个计算烛台形态概率的脚本。 它在一个足够大的50/50范围内工作，小的偏移量显然不足以建立一个TS。 我得到了相当大的50/50范围，偏移量很小，显然不足以建立交易员。 也就是说，它可能会下注10倍口袋，然后下注5倍利润。 这在统计学上将是可靠和正常的。:) Sceptic Philozoff 2011.01.25 09:44 #320 有一个伟大的人叫外汇总监。几年来，他一直在推广这些模式，说这不是50/50。但他似乎一直无法解释他是如何做到的 :) 1...252627282930313233343536373839...64 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我们谈论黄蜂-施密特，样本-样本，但没有人说过一句话，可能甚至没有人想过，但这样的方法（分为样本、OOS等）是否毫无例外地适用于所有TC？如果不适用所有，哪些是不适用的？我向雷舍托夫 提出了一个导致这个话题的问题，但他认为不适合回答。
让我们试着弄清楚这个问题。
就每笔交易（每笔交易，因为TS可能同时进行几笔平行交易）在市场上花费的时间而言，TS可以分为两种类型。
1.TS，每笔交易的时间未知。这种类型包括所有的TS，在这些系统中，事先不知道什么时候会有下一个进入交易的信号（或是否会有），在一些系统中，事先不知道什么时候会有一个退出信号。
2.事先知道最长交易时间的TS。这种类型的系统包括有严格的周期性进入的信号，例如在每个条形图上或在一周中的某一天的某个时间进入。总是有一个退出的信号，因为每笔交易的最大寿命是预先确定的。退出交易的条件可以是时限的结束或达到止损。
当我们把TS分为这种类型时，会产生什么想法？在这个话题的框架内，由此产生了什么？我将听取意见，然后表达我自己。
在我看来，它们可以用同样的方式进行调整。是的，对于前者来说，花在交易上的时间是模糊的，但它也是有限的。正如Figar0指出的那样，最主要的是对结果的分析。当然，如果这样一个系统的主要利润占了几个在市场上尽可能长的交易（根据测试的事实），它是一个拟合的概率很高。如果主要利润是在平均持有时间的交易中获得的（即有许多这样的交易--统计可靠性），那么它就更可靠。是的，对于具有最大持仓时间的系统，这样的分析是不必要的，但由于tp>>sl或sl>>tp的调整也可以在其中实现。只有统计数据的大幅增加（历史上的交易数量）才会在这里有所帮助。因为，为了使系统的统计数据可靠，系统的每个结果都必须有大量的实施--包括正面和负面的。在明确无限制持仓时间的系统中，有更多的结果，所以需要额外的分析，以防止罕见的结果扭曲了结果。
简而言之，统计有效性很重要，在某些类型的系统中，对于相同数量的交易，统计有效性可能低于其他系统。确认统计的有效性可能需要对结果进行额外的分析。而在一般情况下，大多数确认系统 "不适合 "的方式，如多个仪器操作，宽的最佳区域等。- 是提高统计可靠性的方法，这也是系统性能的主要证明。除此以外，只有常识和内行的知识 :)
在我看来，它们可以用同样的方式安装。是的，对前者来说，从事交易的时间是模糊的，但也是有限的。正如Figar0指出的那样，最主要的是对结果的分析。当然，如果这种系统的主要利润在于在市场上尽可能长时间的几笔交易，那么它的概率就很高。如果主要利润是在平均持有时间的交易中获得的（即有许多这样的交易--统计有效性），那么它更可靠。是的，对于具有最大持仓时间的系统来说，这样的分析是没有必要的，但由于tp>>sl或sl>>tp的调整也可以分层在其中。只有统计数据的大幅增加（历史上的交易数量）才会在这里有所帮助。因为，为了使系统的统计数据可靠，系统的每一种情况都应该有大量的实施--包括积极和消极的情况。在有明显的无限时间保持一个位置的系统中，有更多的情况，因此需要额外的分析，以防止罕见的情况扭曲结果。
我同意。有可能同时适合这两种类型。但只有第二种类型能够寻找模式。
首先，有必要明确定义什么是模式。毕竟大家都在寻找的东西。清楚地知道如何寻找（而不是寻找什么），就会更容易寻找。所以，红姑娘去找车前草时，被严格引导到路边，因为她知道那是车前草生长的地方--这是一个模式，她不需要知道，她也不知道到底为什么要在路边找车前草。也就是说，她已经训练了自己，优化了自己，使她成为全村寻找芭蕉最成功的红姑娘。但车前草并不是在所有的道路上都生长，这种模式并不总是表现出来，但它并没有停止，路边的车前草可以用来采集药材（阅读：赚钱）。另外，这种模式并不是对整个地球都有效（外汇），而只是在某些国家和某些纬度（外汇工具）。此外，我故意不谈一年中的时间（这是对蘑菇种植者的回避），因为冬天的雪下有车前草（一年中的任何时候），只是红娘不适合在路边铲雪（价差较高，佣金高，地区禁止）。
从维基：合法性是现实世界的现象的必要的、本质的、不断重复的相互关系，定义形成过程的阶段和形式，自然、社会和精神文化的现象的发展。有一般的、具体的和普遍的规律。
来自我自己。我同意维基的说法。此外，为了谈论规律性的存在/不存在，我们需要一个明确的事实，即一个现象的存在，然后是另一个。可以测量的现象，感觉到的，有时是闻到的，并测量了调查现象的时间。毕竟，一个过去、现在和将来的现象并不意味着有一个原因，如果没有，你就不能利用这个调查现象，确定它何时发生，预测它何时结束。
让我们回到TC类型上。我们先来剖析一下第一种类型。我们将研究一个简单的有两个MA相交的TS。所有从它衍生出来的TS都有相同的属性。我将收集我的想法并继续。同时，我们可能会缩减这个职位。
不，最好从第二种类型开始。看完前面的帖子，已经在傻笑了？我自己也在笑。
一般来说，第二种类型的TC是同一个切面的所有切面，同时还有流动模式理论和器乐河（这是用阿列克谢的 轻手）。
有一个因果现象--后面是一个调查现象。因果关系和因果模式。一旦找到一个模式，我们可以使用这个模式的不同变化。这种TC的优化包括在模式中寻找因果关系。由于模式在时间上有始有终，所以很容易计算出必要的样本期大小，这样一来，交易的数量至少是300-400个。OOS（20-30%）按Sample分配，用于控制优化。因此，现实可以在优化后立即跟进。交易数量是一个常数，因此所有的统计数字都被简化了，更容易选择正确的统计数字，而且拟合的概率也降低了。
如果用这种方法找到了模式，那么在增加数字的大小时，和减少数字时，它们都会运作--模式不取决于它（与此相反，看看MA的TS）。如果找不到模式--那就吸干它，然后擦干。很明显--要么有，要么没有。
你所说的并非所有模式都是如此。对于模式来说，是的--它们有一个明确的寿命，超过这个寿命，在交易中就没有意义了。对于趋势追随者--没有。此外，市场有自己的内部时间，其进程可能不同，与天文时间不一致。也就是说，一个规律性的 "生命 "阶段和它背后的真实市场过程，可能有不同的时间长度，这在事先是未知的，在交易过程中可以发现。我们可以根据图表上的事件--即信号，与它们（阶段）同步。就像一个信号--过程开始，第二个信号--过程结束的简化版。尽管有可能确定其其他阶段。
现在讲讲MA，第一种类型。是的，他们滞后，但这不是我们现在要讨论的问题。MAs没有显示任何模式。这源于我们不知道下一个交叉点将在何时发生（市场不是正弦波，它不是静止的）。我们还知道，在任何时间间隔内，我们都可以找到这样的MA组合，从而获得利润。
因此，我们优化了MA，找到了200-100这样的组合。好的。我们在实际部门中运行它。我们等着过境，进入市场。但市场决定减少数字的大小，没有退出的信号。我们变老了，没有等到它就死了。但这并不意味着我们进入是错误的，但没有人需要这种 "正确性"。我们将不知道我们的优化是否正确。而不同的优化变体也不会有什么变化，加上止损和尾随止损，问题还是一样。不可能追溯一种现象和另一种现象之间的因果关系。
如果在这种方法中发现了规律性，那么当数字的 大小增加和减少时，它们都会起作用--规律性并不取决于它（相反，看一下MA的TS）。如果找不到模式--那就吸干它，然后擦干。很明显--要么有，要么没有。
取两组数字。将它们合二为一，例如，通过交替进行--从1开始的数字，从2开始的数字，等等。
现在我们将寻找规律性--我们肯定会发现，例如1->2之后，7->5之后，等等。
我们再来看看同样的几组，但先把第一组向左移一个数字，然后再把它们交替连接起来。
我们现在有什么样的模式？显然有些不同。 甚至因果关系也可能在这里和那里互换 :)。
我想谦虚地分享一些信息。 我应该马上说，我离程序员的职业很远，但我的好奇心吃掉了我，以及在座的任何一个有自私目的的人。它有不同的叫法，但我要说的是，它是由它的范围（HL）放置在前一根蜡烛（HL）中的柱子，即褪去或修正当前趋势。问题是--"放置 "后的下一根蜡烛多长时间会与第一根蜡烛的颜色相反。 我的答案是，达利指数约为50/50，偏差约为0.3%......我采取另一个时间框架，得到相同的比例。 45 034条线（分钟），积极的结果 - 2224，可能有4471.每小时为408 / 812。达利自2001年以来 - 164 / 337。
再说一个问题--这是怎么回事？ 整个系统的设置，真的是人为产生的吗？ 还是我对excel完全没有概念 :o)。我可以把 "书 "寄给别人，也许可以看看......我个人很震惊......我只是想远离市场，用一些东西来占据自己......
你所写的并不是所有模式的特点。对于模式--它们有一个明确的寿命时间，超过这个时间，在交易中就没有意义了。对于趋势追随者--没有。此外，市场有自己的内部时间，其进程可能不同，与天文时间不一致。也就是说，一个规律性的 "生命 "阶段和真实的市场过程，站在它背后，可能有不同的时间长度，这是事先未知的，可以在交易过程中发现。我们可以根据图表上的事件--即信号，与它们（阶段）同步。就像一个信号--过程开始，第二个信号--过程结束的简化版。尽管有可能确定其其他阶段。
取两组数字。将它们合二为一，例如，通过交替进行--从1开始的数字，从2开始的数字，等等。
现在我们将寻找规律性--我们肯定会发现，例如1->2之后，7->5之后，等等。
我们再来看看同样的几组，但先把第一组向左移一个数字，然后再把它们交替连接起来。
我们现在有什么样的模式？显然有些不同。 甚至因果关系也可能在这里和那里颠倒:)
我想谦虚地分享一些信息。 我必须马上说，我远不是专业的程序员，但我和在座的任何一个好奇心强的人一样，都是出于自私的目的吃东西。它有不同的叫法，但我要说的是，它是由它的范围（HL）放置在前一根蜡烛（HL），即消退或修正当前的趋势。问题是--"放置 "后的下一根蜡烛多长时间会与第一根蜡烛的颜色相反。 我的答案是，达利指数约为50/50，偏差约为0.3%......我采取另一个时间框架，得到相同的比例。45 034条线（分钟），积极的结果 - 2224，可能有4471.每小时为408 / 812。达利自2001年以来 - 164 / 337。
再说一个问题--到底是怎么回事？ 整个系统的设置，真的是人为产生的吗？ 还是我对excel完全没有概念 :o)。我可以把 "书 "寄给别人，也许可以看看......我个人很震惊......我只是想远离市场，用一些东西来占据自己......
我确认。在代码库的某个地方，甚至有一个计算烛台形态概率的脚本。
它在一个足够大的50/50范围内工作，小的偏移量显然不足以建立一个TS。
我得到了相当大的50/50范围，偏移量很小，显然不足以建立交易员。
也就是说，它可能会下注10倍口袋，然后下注5倍利润。
这在统计学上将是可靠和正常的。:)